利用技術分析，風險管理和維護最四分業績
管理一個有效的風險管理解決方案需要超過計算VaR的。最終成功的風險管理計劃的執行需要有效的對沖。技術分析是一個關鍵 這一戰略的組成部分。 [ *巴* ] [ *巴* ]近期市場逆轉所帶來的次級抵押熔化顯然是一個巨大的市場糾正活動。無論你工作的風險部 與許多大型銀行的員工或一個小的基金中的基金的共同經理人，你有著同樣的基本問題，關於管理你的投資組合（縣） 。 [ *巴* ] [ *巴* ] 1 。如何保持頂端四分 性能; [ *巴* ] 2 。如何保護資產的時候，經濟的不確定性; [ *巴* ] 3 。如何擴大商業信譽，吸引新的客戶資產; [ *巴* ] [ *巴* ]它仍是共同的金融業 經驗豐富的投資組合經理人聽到他們的國家風險管理計劃包括時機，市場利用其優越的資產採摘技能。當被問及遠一點顯然有些混亂 存在的時候，以對沖和衍生工具的使用作為一種風險管理工具。 [ *巴* ] [ *巴* ]風險管理的分析可以肯定是一個密集的過程等機構銀行或保險公司誰 往往有許多不同的部門各有不同的任務和能力，增加了利潤中心的母公司。然而，並不是所有的公司都這一複雜。雖然對沖基金和養老金計劃可以 有大量的資產基礎，他們往往是簡單的，在確定的風險。 [ *巴* ] [ *巴* ]雖然風險價值通常被稱為的VaR可以追溯到很多年，但直到1994年，當太平紳士摩根銀行 制定了RiskMetrics模型的VaR成為主要的金融機構，以衡量其風險。在最簡單的計算，風險措施的潛在損失的投資組合在給定的時間範圍， 通常一天或一周，並確定了可能性和嚴重程度產生不利的市場運動。因此，如果對風險資產確定損失1000萬美元，為期一周， 95 ％置信水平，然後有一個5 ％ 機會的價值的投資組合將下降超過1000萬美元，超過任何一個星期的一年。 VaR方法的缺點是它無法確定有多少更大的損失超過1000萬美元將出現。這並不 不能降低其效率的一個重要風險測量工具。 [ *巴* ] [ *巴* ]一個健全的風險管理戰略必須是綜合性的衍生品交易部。現在，投資組合經理知道 他將面臨的風險，他必須實施某種形式的風險降低戰略，以減少意外的可能性市場或經濟活動的減少他的投資組合價值1 000萬美元或更多。 3選擇 可用。 [ *巴* ] [ *巴* ] 1 。什麼都不做-這將不利於投資者的期待時，他們的投資遭受了損失。聲譽受到影響，淨資產削減將可能導致; [ *巴* ] 2 。賣10元 萬美元的投資組合-現金是死錢。不利於返回的情況下，市場糾正的事件就不會發生了好幾年。過於謹慎的保持了非常良好的投資組合管理實現頂端 四分地位; [ *巴* ] 3 。對沖-這是認為所有的世界上最大和最先進的金融機構解決問題的辦法。 [ *巴* ] [ *巴* ]讓我們先研究它如何工作。 [ *巴* ] [ *巴* ]套期保值是 真的很簡單，一旦你理解的概念，力學你會驚奇的簡單。讓我們檢查了1億美元股票投資組合，跟踪標準普爾500指數和VaR的計算為1000萬美元。 一位經驗豐富的血管會建議投資組合經理賣空千點○○萬美元標準普爾500種股票指數期貨的交易所。現在，如果投資組合的損失千點零零萬美元對沖將獲得1000萬美元。最終結果是 零損失。 [ *巴* ] [ *巴* ]一些批評者認為，市場將糾正事件可能不會發生多年的結果，從對沖損失將產生不利影響的回報。雖然如此，有一個答案 這個問題是激烈辯論。畢竟，整個為了實施對沖是因為無法準確預測的時間糾正這些顯著的市場活動。答案是 使用技術分析，以協助安置買賣訂單的對沖。 [ *巴* ] [ *巴* ]技術分析有能力消除情緒決定從交易。它還提供交易 一個不帶偏見鑑於最近發生的事件和趨勢，以及長期的事件和趨勢。例如，一個頭部和肩膀或形成雙頂將顯示一個重要的反彈可能即將結束的 即將更正如下。雖然時間可能會存在爭議，但毫無疑問充分對沖值得。達成一項主要支持水平可能需要解除30 ％的對沖與預期的 退了回去。阿四捨五入底部形成應說明取消對沖的全部，而等待開始一項重大集會。 [ *巴* ] [ *巴* ]很顯然，巨大的市場糾正事件 經常發生在居民區的每10至15年。然而，許多小的修改和回調，可能會嚴重損害的回報，基金的業績和聲譽。 [ *巴* ] [ *巴* ]如果您曾經面臨 與即將到來的季度盈利或超出形成造成你考慮清算，那麼你應該首先考慮的對沖結合使用的證據從一個考慮周全的分析 技術指標。他們共同的一個有力工具，但只有那些有敏銳的洞察力誰考慮資產保護的重要，因為巨大的回報。我保證你的理解和競爭，使貴 客戶誰正在變得更加複雜每年。重要的是你做太多。 [ *巴* ] [ *巴* ]德韋恩Strocen是註冊商品交易顧問的專業分析和對沖市場和 操作風險使用交易所交易及場外衍生工具。網址： http://www.genuineCTA.com 。 [ *巴* ] [ *巴* ]觀深入地了解我們是誰和套期保值的好處的危險。
文章來源: Messaggiamo.Com
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