利用技术分析，风险管理和维护最四分业绩
管理一个有效的风险管理解决方案需要超过计算VaR的。最终成功的风险管理计划的执行需要有效的对冲。技术分析是一个关键 这一战略的组成部分。 [ *巴* ] [ *巴* ]近期市场逆转所带来的次级抵押熔化显然是一个巨大的市场纠正活动。无论你工作的风险部 与许多大型银行的员工或一个小的基金中的基金的共同经理人，你有着同样的基本问题，关于管理你的投资组合（县） 。 [ *巴* ] [ *巴* ] 1 。如何保持顶端四分 性能; [ *巴* ] 2 。如何保护资产的时候，经济的不确定性; [ *巴* ] 3 。如何扩大商业信誉，吸引新的客户资产; [ *巴* ] [ *巴* ]它仍是共同的金融业 经验丰富的投资组合经理人听到他们的国家风险管理计划包括时机，市场利用其优越的资产采摘技能。当被问及远一点显然有些混乱 存在的时候，以对冲和衍生工具的使用作为一种风险管理工具。 [ *巴* ] [ *巴* ]风险管理的分析可以肯定是一个密集的过程等机构银行或保险公司谁 往往有许多不同的部门各有不同的任务和能力，增加了利润中心的母公司。然而，并不是所有的公司都这一复杂。虽然对冲基金和养老金计划可以 有大量的资产基础，他们往往是简单的，在确定的风险。 [ *巴* ] [ *巴* ]虽然风险价值通常被称为的VaR可以追溯到很多年，但直到1994年，当太平绅士摩根银行 制定了RiskMetrics模型的VaR成为主要的金融机构，以衡量其风险。在最简单的计算，风险措施的潜在损失的投资组合在给定的时间范围， 通常一天或一周，并确定了可能性和严重程度产生不利的市场运动。因此，如果对风险资产确定损失1000万美元，为期一周， 95 ％置信水平，然后有一个5 ％ 机会的价值的投资组合将下降超过1000万美元，超过任何一个星期的一年。 VaR方法的缺点是它无法确定有多少更大的损失超过1000万美元将出现。这并不 不能降低其效率的一个重要风险测量工具。 [ *巴* ] [ *巴* ]一个健全的风险管理战略必须是综合性的衍生品交易部。现在，投资组合经理知道 可用。 [ *巴* ] [ *巴* ] 1 。什么都不做-这将不利于投资者的期待时，他们的投资遭受了损失。声誉受到影响，净资产削减将可能导致; [ *巴* ] 2 。卖10元 万美元的投资组合-现金是死钱。不利于返回的情况下，市场纠正的事件就不会发生了好几年。过于谨慎的保持了非常良好的投资组合管理实现顶端 四分地位; [ *巴* ] 3 。对冲-这是认为所有的世界上最大和最先进的金融机构解决问题的办法。 [ *巴* ] [ *巴* ]让我们先研究它如何工作。 [ *巴* ] [ *巴* ]套期保值是 真的很简单，一旦你理解的概念，力学你会惊奇的简单。让我们检查了1亿美元股票投资组合，跟踪标准普尔500指数和VaR的计算为1000万美元。 一位经验丰富的血管会建议投资组合经理卖空千点○○万美元标准普尔500种股票指数期货的交易所。现在，如果投资组合的损失一千点零万美元对冲将获得1000万美元。最终结果是 零损失。 [ *巴* ] [ *巴* ]一些批评者认为，市场将纠正事件可能不会发生多年的结果，从对冲损失将产生不利影响的回报。虽然如此，有一个答案 这个问题是激烈辩论。毕竟，整个为了实施对冲是因为无法准确预测的时间纠正这些显着的市场活动。答案是 使用技术分析，以协助安置买卖订单的对冲。 [ *巴* ] [ *巴* ]技术分析有能力消除情绪决定从交易。它还提供交易 一个不带偏见鉴于最近发生的事件和趋势，以及长期的事件和趋势。例如，一个头部和肩膀或形成双顶将显示一个重要的反弹可能即将结束的 即将更正如下。虽然时间可能会存在争议，但毫无疑问充分对冲值得。达成一项主要支持水平可能需要解除30 ％的对冲与预期的 退了回去。阿四舍五入底部形成应说明取消对冲的全部，而等待开始一项重大集会。 [ *巴* ] [ *巴* ]很显然，巨大的市场纠正事件 经常发生在居民区的每10至15年。然而，许多小的修改和回调，可能会严重损害的回报，基金的业绩和声誉。 [ *巴* ] [ *巴* ]如果您曾经面临 与即将到来的季度盈利或超出形成造成你考虑清算，那么你应该首先考虑的对冲结合使用的证据从一个考虑周全的分析 技术指标。他们共同的一个有力工具，但只有那些有敏锐的洞察力谁考虑资产保护的重要，因为巨大的回报。我保证你的理解和竞争，使贵 客户谁正在变得更加复杂每年。重要的是你做太多。 [ *巴* ] [ *巴* ]德韦恩Strocen是注册商品交易顾问的专业分析和对冲市场和 操作风险使用交易所交易及场外衍生工具。网址： http://www.genuineCTA.com 。 [ *巴* ] [ *巴* ]观深入地了解我们是谁和套期保值的好处的危险。
文章来源: Messaggiamo.Com
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