精密资金管理
本文介绍了一个交易系统性能之间的自然关系的模式，贸易地位的规模，设置止损和利润目标。该模型由指定的贸易代数方程 规模和止损设置需要满足超过任何一贯使用的交易系统性能数据的历史，是我们available.Most规定期限利润目标想尾随止损 当短期货币管理提到。奥尼尔在他的书，“怎样在股票赚钱”，用7至8％的价值。许多股票咨询，包括斯坦斯伯里和协会，杰出 投资和牛津俱乐部，通常使用25％的尾随止损。期权公告使用35％的范围内，更高的价值，因为是由迈克尔隆巴迪，最多高达50％，如使用斯蒂芬博士 库珀。跟踪止损通常用于连同每笔交易资金的最大百分比，以避免吸引大量的投资组合在一个给定的贸易去badly.Beyond此事件的预防措施起伏，几乎没有 理论来解释的大小和位置移动止损损失应抵达，离开他们可以任意选择一个人的舒适度风险的印象。然而，事实并非如此。过于狭窄 止损设置可以吃掉利润不稳定的行业退出太早。太广，止损设置可以吃消费成为交易利润太多资金。有系统地需要选择最佳 大小和位置设置止损，实现精确的资金水平management.Intuitively，较高的正确选择贸易方向和较高的每笔交易，平均获得的成功率 松散的人都不能确定他的止损。然而，当一个人有一个目标的具体收益，这种关系需要更精确。幸运的是，一贯的交易系统性能数据可有 一个工程方法的使用。这种做法使我们之间的定义为一系列的行业，正确的选择，在贸易，方向的平均回报率非常精确的关系 每个行业，利润目标和相应的止损settings.The模型的大小介绍了精确理财这里是根据历史交易系统性能的平均值，仅 适用时，交易系统始终遵循。该模型不应该适用于非结构化的交易需要跨越不同的交易技术手段不同。每个交易系统或技术 产生了哪些这种方法可以在个别basis.The应用统计模型推导出了一套独特的基础上从信息可以为任何人使用一个交易平均分数 系统一致。一个简明的代数关系，对进化过程中。最后，例子来表明立场大小的作用，并停止在满足利润goals.FP损失是指设置 所有的平均分数历史行业利润正在考虑。计划生育是相等的分数收益和由行业的总数目N，计划生育=（总和除以所有行业的损失总和 分数收益+失去的分数的总和）/万年此命令是有效的，每个行业都必须有非常接近相同数量的资金，我们将分配长，例如一个平均值，如果有3 在+25％，-15％和30％的收益，平均分数利润造成的历史行业将是：（0.25 - 0.15 + 0.30）/ 3 = 0.133。当然，一个更大的行业统计大量将用于 practice.Since收益的分数之和等于吴时代小幅攀升蛋白原平均收益数和损失的分数之和等于失去倪倍数量的平均分数损失 佛罗里达州的定义可以表示为，计划生育=（吴蛋白原+倪佛罗里达州）/尼特了解，吴+倪= N的值由N除以吴等于足球俱乐部，在正确的方向选择的行业的一小部分。由N除以倪等于（1 ？财委会），在错误的方向选择的行业的一小部分。所以N分为议员和NL离开以下form.FP =足球俱乐部蛋白原+（1？界别）佛罗里达州。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（1）凡计划生育是对N行业平均利润分数 每使用一个平均资本额氟氯化碳是在正确的directionFG选择的行业平均分数是吴赢得tradesFL小幅攀升的平均分数为倪损失失去tradesThe 小数数量可以每人单独用百分比表示，但他们应该表现为在equation.In以小数使用公式（1），盈利的目标必须是建立在一个确定 期的时间。每需要满足在一个给定的时间具体获利目标取决于贸易盈余可能会由过去的一段时间内贸易体制所确定的一些有前途的行业。那个 有前途的行业变得可用一些在某一时间内必须明智的估计，因为我们最想做的是力量不够理想条件下的贸易。换句话说，我们需要 要忠实什么制度，我们using.For ñ各行业的平均资本额C中，利润平均分数也可以通过美元的总利润目标的美元金额除以总干事确定的价值 所有N贸易局副局长，计划生育=品/ DSSince副等于平均资本数目C倍数N的行业，这成为，计划生育=品/（Cn中）。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（2）例1：让我们假设，我们已经做了足够的 不少行业使用我们的系统，以确定分数的平均利润是10％，每笔交易的平均涨幅已被29％和时代的一小部分，我们选择了正确的交易方向为70％。让我们进一步 定下目标，在收入每月3,000元。根据我们的估计，我们的数字，我们可以放心地进入一个行业平均3周保持在贸易体系的指导方针。这相当于每周3次，每行业4.33周 月或者13个，平均每month.Variables行业：计划生育= 0.1N = 13DG = $ 3,000足球俱乐部= 0.7FG = 0.29Solving方程为C（2）给了我们每个行业的平均规模分，C =品/（计划生育北） = $ 3,000 / [（0.1）（13）] =二千三百〇七点六九美元的 每个tradeRearranging方程（1）平均规模，平均止损设置必须佛罗里达州，佛罗里达州=（计划生育-财务蛋白原）/（1 -功能界别）= [0.1？ （0.7）（0.29）] /（1？0.7）= - 0.3433或-34.33％示例2：使用基本相同 情况，我们可以看看在什么交易某些改进的效果会对利润。说我们习惯性地赢得行业出口过早，甚至可能增加收益的平均分数从蛋白原 29％至36％。例如从1使用相同的关系，由此产生的止损设置佛罗里达州然后可以扩大到佛罗里达州=（计划生育-财务蛋白原）/（1 -功能界别）= [0.1？ （0.7）（0.36）] /（1？0.7）= - 0.5066或-50.66％示例3：让我们 假设的一系列潜在的高收益的行业，我们知道，超宽止损-60％的设置需要，我们想知道这方面的影响be.First我们可能想要看的效果 更广泛的止损与一切利润设置保持不变。我们通过等同方程（1）双方的权利今（2）和危险品，危险品=（Cn中解决）[足球俱乐部蛋白原+（1？财委会）佛罗里达州]。 。 。 。 。 。 。 。 。 。（3）= （二千三百〇七点六九美元）（13）[（0.7）（0.29）+（1？0.7）（-0.6）] = $ 689.99Clearly，我们原来的每月3000元的利润目标就无法满足一些附加的变动情况下，如在增加行业人数从13至57 在一个月时间。不过，这并不可行，因为它已经估计，贸易制度下确定行业的最大数量将只有百分之十三month.Example 4：下一个，因为在例3的行业 被认为是潜在的高收益的行业，我们可以看看在每次交易所需的分数获得纤维蛋白原的理由更广泛的止损-60％的设置，仍然达到原来的利润增长目标。通过 重新整理等式（1），纤维蛋白原= [计划生育- （1？财委会）佛罗里达州] /足球俱乐部= [0.1？ （1？0.7）（-0.6）] / 0.7 = 0.4或40％的平均水平，所以赢得行业蛋白原将需要从29％增加至40％的理由是日益扩大的小幅攀升 阻止-34.33％-60％的损失，保持一切同在满足每月利润goal.The上述例子给进入交易系统的特点认识，影响大小和位置止损 设置。窄止损设置意味着一个正确的方向选择的行业，一小部分或较小的行业制胜小幅攀升。更广泛的设置意味着相反。止损设置应该不 单独设置任意大小的地位，贸易的目标和交易系统的性能。止损水平或多或少定义一组给定的交易规则，用户是否实现，或未来的利润 不。虽然交易是值得称赞的是他们的顾问鼓励采用不知道的利润目标和平均排名规模资金管理，在特定价值的建议止损可 误导。当一个交易系统使用一致，该模型可以精确的钱management.James安德鲁斯作者在http://www.wisertrader.com免费通讯在投资开发的数学公式是在 很少或没有成本。该网站提供的选项警报，自由的选股，网上论坛，贸易模板和先进的自动交易systems.ÃÆ'à ¢ â，¬ Å ¡ ÀSA公司© 2005下，允许
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