Štyri kľúčové komponenty pre budovanie systému obchodovania
Potrebujú určitú predstavu o tom, čo by ste mali naozaj snažiť, keď staviate mechanický obchodný systém? Keď príde na vec, tam sú naozaj len niekoľko kritérií, ktoré sú použité pri posudzovaní dôvodnosti obchodný systém. Najviditeľnejšie z nich je ziskovosť - systém pracuje? Ale naozaj, je tu viac, než len to. Počet výhier oproti počtu strát je tiež dôležité, ale je tam spousta zemepisná šírka v prípade, že je vysoká ziskovosť. Veľkosť priemeru vyhrať versus veľkosť priemernej straty má tendenciu sa bude konať za dôležité, a je to. Však, že kritériá súvisí s počtom výhier a straty, takže opäť je tu veľa voľnosti tam. Jedna vec, ktorá je príliš často prehliada, je súdržnosť systému. Milovník termín na toto je 'čerpania', ale je to len otázka konzistencie ..... uvidíte Preto nižšie. Každý z týchto štyroch zložiek je skúmaná nižšie, a potom niektoré spoločné chyby, keď ľudia začať stavať obchodné systémy sú discussed.1) Ziskovosť. Neboli by ste si, že to bude ťažké prísť na to, ale vybudovanie systému, ktorý skutočne funguje, po dlhú dobu, nie je ľahké. Ale to, čo naozaj chcete, aby sa uistil, ze je to, že váš softvér je spustený hypotetické portfólio rovnakým spôsobom ako obchod. Váš softvér by mal umožniť zadať peňažnú sumu pre vaše celkové portfólio, a peňažnú sumu alebo stanovený počet zákaziek pre každého obchodu. , Ktorý umožňuje prideliť len časť svojho portfólia, tj 10% za obchod, do obchodného systému, aby vám nejaký real-život výsledky obchodovania. Vec, ktorú musíme urobiť, je naprosto faktorom v komisiách do vášho obchodu. Väčšina softvéru môže urobiť, ale keď vy nemôžete, potom to ručne. Akonáhle je toto hotovo, záverečné skúšky je to ..... je vo vašom systéme poraziť trh. alebo by ste sa darilo lepšie v indexe? Alebo, ak sa na trhu stráca pôdu pod nohami, je váš systém aspoň do určitej ziskové degree.PITFALLS: Veľa staviteľov spustiť systém hypotetickej obchodného systému po dlhú dobu (podobne ako v posledných piatich rokoch), aby sa ubezpečil systém 'all-počasie' typu systému. Skôr ako spustiť systém v priebehu piatich rokoch, spustite ho cez päť samostatných jedno-ročné obdobie. Prečo? Možno zistíte, že jeden rokov je vysoko zisková, a druhý štyri roky, sú porazení. Váš systém nemôže byť jedno-trade-zázrak. Musí to byť ziskový v mnohých environments.2) Win / Strata Ratio. To je len rozšírením Úskalia je uvedené vyššie (asi systémy používané pre dlho-časovom horizonte). Jeden víťazný obchod a stráca deväť obchodov môžu byť (čistý) zisk Ak si výhru došlo v červeno-tech horúcej rally v roku 1999. Že jedno víťazstvo bola ale náhoda. Ďalších deväť obchodov s najväčšou pravdepodobnosťou to, čo budete skúsenosti priebežne. Čo by si vyhrať / strata pomer bude? Niektoré nové obchodníci si musíte získať aspoň polovicu svojho remesla aby sa to vyplatilo. Iní si myslia, musíte získať aspoň 2 / 3 času. Keby len! Faktom je, že aj najlepší obchodníci vyhrať menej ako polovicu času .... to je len ich víťazi sú oveľa väčšie, ako porazení (dostaneme sa, že v druhej). Povedal by som, že strieľať na systém, ktorý vyhral o 40% až 50% času. Je vaša testovaný systém ukazujúce výhier viac ako 65% času? To je skvelé, ale bol by som skeptický týchto výsledkov. Robili sme to na chvíľu, a keď úspešnosť systéme, začne predčí všetky ostatné tým, že je moc, je to zvyčajne niečo veľmi jedinečného o tom ..... a je to väčšinou niečo, čo nebude súčasťou rovnice aj do budúcnosti. Inými slovami, jestli je to moc dobré, aby to bola pravda, to asi nie je. Toto je často prípad, keď systém -vyrobené na mieru pre určitého časového obdobia, alebo na určité schéma. Všetky kritériá a parametre systému sú optimalizované pre všetky malé nuansy a nezvyčajné pohyby, ktoré sa vyskytli počas tejto konkrétnej obdobia. Tieto nuansy a hnutia, aj keď, nemôže nikdy opakovať. Ak ste vyhral 40% až 50% času, a robíte to v niekoľkých rôznymi časovými (ako je uvedené v 'ziskovosti' komentármi), potom máte dobrý system.PITFALL # 2: prijateľný win / strata pomer a priemerné win / priemerná strata je pomer medzi-závislý. Ak môžete vyhrať až 50% času so svojím systémom, potom nepotrebujete mať svojho víťaza enormne väčšie ako vaša porazenej. Ak ste vyhral menej ako 40% času, budete pravdepodobne potrebovať vašu Víťazi budú trikrát veľká ako vaša porazenej. Ak máte vážne o budovaní systému, musíte poznať a reagovať na ne obe čísla. (uistite sa, pozri nižšie) 3) Priemerný Win / priemernej straty. Ako veľká je typický víťazom v porovnaní s typickou loser? Je zrejmé, že víťazi musia byť väčšia ako porazenej pre systém sa oplatí. U minimum, mala by vaša víťazi byť najmenej dvakrát tak veľké ako svojej porazenej. To môže znieť jednoducho, ale je to not.PITFALL # 3: veľa obchodníkov majú vysokú výhru / strata pomery a silný priemer víťaza / priemer loser pomer s ich systémov. Bohužiaľ, môžu sa dostať k obchodu len približne dvakrát ročne. Ibaže by to uvedenie do celej svoje portfólio, že jeden obchod (čo je šialené), systém im nerobí moc dobre. Uistite sa, že sa dostávame dostatočne vysokej obchodné počítať, aby zodpovedali vašim obchodné štýl a požadovanú činnosť level.PITFALL # 4: Uistite sa, že chápu, že väčšina vašich víťazných obchodov bude veľmi malé víťazstvo. Budete mať len pár mega-víťazov, ale výrazne vytiahnuť veľkosť priemernej víťaza. To je ok. Dokonca aj najlepší systémov nemožno predpovedať, ako veľká bude výhra - môžu sa len dohadovať, ako na trhu, akým smerom sa bude uberať. I keď Systém nemá za následok Homerun na konkrétny obchod, ak to nie je utierať vás, je to dobrý systém. Si chcete len váš systém dostane do obchodu, keď je tu šanca na veľkú výhru, a to by dostať sa z trhu, keď tam je málo na žiadne šance na veľký ťah. Väčšina obchodov bude len mediocre.4) Súlad (Alebo čerpania). To môže byť jeden z najmenej zvládli komponenty systému obchodovania. V Stručne povedané, 'čerpanie' len odkazuje na najväčší reťazec dolárov, stratil v danej dobe užívania. Povedzme napríklad, že ste začali s 100.000 dolárov účet, a postavil ho na 160.000 dolárov. Pozdĺž cesty, že ste vzal zostatok z 150.000 dolárov späť do 120.000 dolárov pred tým, ako išiel do 160.000 dolárov, že ochranná známka. Vaša čerpanie môže byť $ 30,000 ($ 150K mínus $ 120K). Alebo, pokiaľ ide o percentách, bolo by 20% čerpanie ($ 30K / 150K = $ 20%). Prečo je to tak dôležité? Obchodovanie zasvätencov nezhodnú na danú problematiku. Niekto by mohol namietať, že budete musieť obmedziť svoje čerpanie ako obrana proti strate kapitálu - matematické zdôvodnenie. Avšak, ak ste vytvorili systém, ktorý je (1) ukázala byť zisková, (2), má dobré vyhrať / strata pomer, a (3), víťazi sú oveľa väčšie, ako porazené, ako by čerpanie nezasadne. Koniec koncov, bude vždy dobrý systém prekonať short-obdobie strát. Skutočnosťou je, že najdôležitejším dôvodom na pochopenie čerpanie je vo vašej hlave. Koľko strata môžete žalúdok ako sa vzdať na systém? Je povinný byť nejaké nezhody týkajúce to, ale vy by ste mali starať menej o miere čerpania, a ďalšie informácie o celkovom počte po sebe idúcich straty obchodov systém bude pravdepodobne produkovať. Toto si uvedomuje, že aj pri obchodných systémov, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa emócie z rozhodnutia, že je ešte emocionálny vplyv. Aj keď vaše straty a vaše čerpania sú malé, koľko stratí obchody sú vám naozaj prijať pred zapnutím systému 'off'? Štyri? Päť? Desať? Skúste tri. Áno, tri. Je tu niečo o číslo tri, že ľudia zrejme reagovať na (tri údery v baseballe, Traja mušketieri, "tri v dave", atď) Ak je váš systém výsledky v troch sebou stráca obchody, sú šance, že budete opustiť. Z tohto dôvodu doporučuji snažia obmedziť vaše celkového počtu po sebe idúcich zabitých vo vašom backtest na dva. To bude VÝKONU NA TO! Ak sa budete držať sa systému, potom ziskovosti postará sám, ale musíte sa uistiť, že je to systém, môžete tolerovať. Dva porazených je limit pre väčšinu people.As recenziu ... 1) systémy by mali byť ziskové v niekoľkých odlišné termíny 2) medzi 40% a 50% z vašich obchodov by mala byť zisková 3) Priemerné víťazstvo by mala byť aspoň dvakrát tak veľké ako priemerná strata 4) Starajte sa o dolár menej čerpania, a viac o sebe nasledujúcich obmedzení Porazení sa twoHopefully sme vám dal konkrétny súbor kritérií pre strieľať. Ak ste doteraz prostredníctvom obchodného systému, mali by ste zvážiť použitie jedného. Bude to trvať váš obchodný úspech na ďalšiu úroveň, je-li uplatniť properly.James Brumley je hlavný analytik Bluegrass Portfolio Management. Potom, čo strávil čas ako maklér, založil nezávislú investičného výskumu firmy. Teraz spravuje portfólia, a zistíte,
Článok Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster si html kód
Pridajte tento článok do svojich webových stránok sa!
Webmaster Pošlite svoj článok
Nie nutná registrácia! Vyplňte formulár a Váš článok je v Messaggiamo.Com Adresár!
