Precision money management
Tento článok popisuje model prírodného vzťah medzi výkonom obchodný systém, obchodné pozície veľkosti, nastavenie stop loss a ziskové ciele. Tento model sa skladá z algebraických rovníc, ktoré určujú obchod Veľkosť a stop loss nastavenie potrebných na splnenie cieľa zisku za určité časové obdobie pre všetky bežne používa obchodný systém, pre ktorý historickej výkonnosti je available.Most z nás myslieť trailing stop straty ak je uvedené obdobie money management. William O'Neil vo svojej knihe "Ako zarobiť peniaze do akcií", ktorý sa používa hodnotu 7 až 8%. Veľa akcií návestí, vrátane Stansberry and Associates, Vynikajúci Investície a Oxford klubu, väčšinou používajú 25% trailing stop straty. Možnosť použitia návestia ešte vyššie hodnoty v rozmedzí 35%, ako je to Michael Lombardi, a až na tak vysoko ako 50%, ako sa používa v Dr Stephen Cooper. Vlečená zastávky sú zvyčajne používajú spolu s maximálnou percentuálny podiel kapitálu na obchod, aby sa zabránilo veľké portfólio čerpanie-sestřelí v prípade, že daný obchod ide badly.Beyond toto opatrenie je málo teórie vysvetliť, ako polohy a veľkosti trailing stop straty by sa malo dosiahnuť, takže dojem, že môžu byť ľubovoľne zvolený v závislosti na svojej úrovni rizika pohodlie. Avšak, toto nie je prípad. Príliš úzky stop loss nastavenia môžete jesť do ziskov odchode prchavé obchodov príliš skoro. Príliš široký, stop loss, ktorým sa môže jesť do obchodovania zisky spotrebúva príliš veľa kapitálu. Systematickým spôsobom, je potrebné zvoliť optimálnu polohy a veľkosti stop loss nastavenia na dosiahnutie presne úrovne management.Intuitively peňazí, tým vyššia je úspešnosť pri správnom výbere smeru obchodu a vyšší priemerný zisk na obchod, voľnejší môžeme dovoliť nastaviť svoj stop loss. Avšak, keď jeden má konkrétny cieľ zisk, tento vzťah musí byť presnejší. Našťastie, dostupnosť konzistentné obchodné dáta výkonu systému umožňujú použitie inžiniersky prístup. Tento prístup nám umožňuje definovať veľmi presný vzťah medzi priemerným výnosom pre rad obchodov, percento správnej voľby v smere obchodu, veľkosť každého obchodu, ziskové ciele a zodpovedajúce stop loss settings.The model zavedený tu pre presné riadenie peňazí je založený na priemerných hodnotách historickej výkonnosti obchodného systému a je len použiteľný, keď je systém obchodovania dôsledne dodržiavať. Model by mal byť použitý pre neštruktúrované obchodovanie cez celý rad nástrojov, ktoré vyžadujú rôzne obchodné techniky. Každý systém obchodovania alebo technika generuje unikátny súbor štatistiky, ktoré túto metodiku možno aplikovať na jednotlivé basis.The Model je odvodený na základe priemeru z frakčnej informácie ľahko dostupné všetkým osobám, ktoré používa obchodné Systém dôsledne. Pár stručných algebraické vzťahy sa vyvíja v procese. Nakoniec, sú príklady, ktoré by preukazovali úloha pozície veľkosti a stop loss nastavenia goals.FP stretnutie zisk je definovaný ako frakčnou priemerný zisk za všetkých historických remesiel pričom sa vezme do úvahy. FP sa rovná súčtu frakčnej ziskov a strát všetkých obchodov sa vydelí celkovým počtom obchodov N, FP = (suma čiastkové zisky + súčet čiastočných stráca) / Nin, aby, aby to bolo platné, musí každý obchod je potrebná veľmi blízko rovnaké množstvo kapitálu, ktorý budeme priradiť priemernú hodnotu C. Napríklad, ak by existovali 3 historických remesiel výsledkom +25%, -15% a +30% zisky, frakčnou priemerný zisk by bol (0.25 až 0.15 + 0.30) / 3 = 0,133. Samozrejme by bolo oveľa väčšie, štatisticky významný počet obchodov použité v practice.Since súčet čiastkových ziskov sa rovná počtu ziskov ZP násobok priemernej frakčnej zisk FG, a súčet frakčnou stráca sa rovná počtu stráca NL násobok priemernej straty frakčnej FL, môže byť vyjadrená ako definícia, FP = (NG FG + NL FL) / NIT Rozumie sa, že zemný plyn + NL = N. hodnota ZP delené N rovná FC, časť obchodov zvolené v správnom smere. NL rozdelené N rovná (1 ? FC), časť obchodov zvolené vo zlým smerom. So N rozdelený do ZP a NL opustí nasledujúce form.FP FG = FC + (1? FC), FL. . . . . . . . . . (1) V prípade, FP je priemerný zisk frakčnej pre obchody, N , Že každý používa priemerná výška vlastného imania CFC je zlomkom obchodov zvolenej v správnom directionFG je priemerná frakčnej zisk pre ZP víťazstvo tradesFL je priemerná strata za frakčnej NL stráca tradesThe čiastkové množstvá, môže byť každá osobitne vyjadrená v percentách, ale mali by byť vyjadrené ako desatinné zlomky v equation.In účelom využitia rovnice (1), zisk cieľom musí byť založené pred viac ako definitívny dobu. Zisk na obchod potrebných na splnenie určitého cieľa zisku v danom množstve času závisí na rad sľubných obchodov, ktoré môžu byť označené obchodný systém v priebehu tejto doby. rad sľubných obchody, ktoré budú k dispozícii v danom časovom období, je potrebné stanoviť súdne, pretože to posledné, čo chceme urobiť, je sila obchod za menej ako ideálnych podmienkach. Inými slovami, potrebujeme zostať verný systému čo sme using.For N obchoduje každý v hodnote priemerného imania vo výške C, priemerný zisk frakčnou môže tiež byť definovaný celkový cieľ dolár zisk DG vydelí súčtom dolár všetky obchody N DS, FP = DG / DSSince DS sa rovná priemernej sumy kapitálu C krát počet obchodov N, to sa stane, FP = DG / (KN). . . . . . . . . . (2) Príklad 1: Predpokladajme, že sme urobili dostatočnú počet obchodov s použitím nášho systému zistiť, že priemerná frakčnou zisk je 10%, priemerný zisk na obchod bol 29% a podiel času sme zvolili správny smer obchodovania bol 70%. Ďalej nám stanovila za cieľ zarobiť 3.000 dolárov mesačne. Podľa nášho odhadu sme číslo, ktoré môžeme bezpečne vstúpiť v priemere 3 obchodov a zostať týždeň v rámci zásad obchodný systém. To zodpovedá až 3 krát týždenne obchody 4,33 týždeň za mesiac v priemere o 13 obchodov za month.Variables: FP = 0.1N = 13DG = 3.000 dolárov FC = 0.7FG = 0.29Solving rovnice (2) pre C nám dáva priemerná veľkosť každého obchodu, C = DG / FP (N) = $ 3000 / [(0,1), (13)] = 2307,69 dolárov za priemerná veľkosť každého tradeRearranging rovnice (1), musí byť priemerná stop loss, ktorým sa FL, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0.7) (0.29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 alebo -34.33% Príklad 2: Použitie v podstate rovnaké situácie, môžeme pozrieť na to, čo účinok určité zlepšenie bude mať na obchodovanie zisky. Povedať, že sme zvyčajne výjazd víťazný obchodov príliš skoro, a to by mohlo zvýšiť frakčnej priemerný zisk z FG 29% na 36%. Od toho istého vzťahu používané napríklad 1, výsledný stop loss FL, ktorým by potom mohla rozšíriť aj na, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0.7) (0.36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 alebo -50.66% Príklad 3: Poďme Predpokladám, že u mnohých potenciálne vysokým výnosom obchody vieme, že extra široké nastavenie stop loss -60%, je potrebná a chceme vedieť, aký vplyv bude be.First budeme chcieť pozrieť na efekt širšie stop loss nastavenie zisku so všetkým ostatným zostávajú konštantné. Robíme to tak, znak rovnosti pravej strane rovnice (1) a (2) a riešenia pre DG, DG = (KN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = (2307.69 dolár) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7), (-0,6)] = $ 689.99Clearly, náš pôvodný cieľ mesačný zisk 3.000 dolárov nie je možné dosiahnuť bez nejaké dodatočné zmeny, ako je zvýšenie počet živností 13 - 57 v priebehu mesiacov. Ale to nie je možné, pretože už bol odhaduje, že maximálny počet živností označené obchodný systém by bol len 13 obyvateľov month.Example 4: Ďalšie, pretože obchody v príklade 3 sú považované za potenciálne vysokým výnosom obchody, mohli by sme sa pozrieť na zvyšovanie frakčnej zisk za obchod FG potrebné na odôvodnenie širšie nastavenie stop loss -60% a ešte splniť svoj pôvodný cieľ zisk. Podľa zmena usporiadania rovnice (1), FG = [FP - (1? FC) FL] / FC = [0.1? (1? 0,7), (-0,6)] / 0,7 = 0,4 alebo 40% priemerného frakčnej Takže zisk za víťazstvo obchody FG bude musieť zvýšiť z 29% na 40% na ospravedlnenie rozšírenie stop loss z -34,33% až -60%, pričom všetko ostatné rovnaké pri splnení vyššie mesačný zisk goal.The príklady dávajú nahliadnuť do vlastností systému obchodovania, ktoré ovplyvňujú pozíciu a veľkosť stop loss nastavenia. Úzke nastavenie stop loss znamenať menšiu časť obchodov zvolenej v správnom smere alebo menšie frakčnej zisk za víťazstvo obchodov. Širšie nastavenie znamenať pravý opak. Stop loss nastavenie by nemala byť ľubovoľne nastaviť nezávisle na polohe veľkosti, obchodné ciele a obchodnú výkonnosť systému. Stop loss úrovne viac či menej definovať budúce zisky pre daný súbor pravidiel obchodovania, či už používateľ si uvedomuje, že ani ne. I keď je chvályhodné, že obchodníci sú povzbudení svojimi poradcami prijať money management, odporúčanie konkrétnej hodnoty stop loss, bez toho, aby poznali cieľ zisk a priemernú pozíciu, veľkosť môže byť zavádzajúce. Ak je obchodný systém dôsledne používa tento model umožňuje presné peniaze management.James Andrews autori newsletter zdarma u http://www.wisertrader.com kde sú formuly investičná matematika rozvinúť na málo alebo žiadne náklady. Stránka ponúka možnosť výstrahy, free výbery, on-line fórum, obchodné šablóny a pokročilé automatické obchodovanie systems.ÃƒÆ 'à ¢ â, ¬ Å ¡je à € SA, © 2005 Povolenie udelené
Článok Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Webmaster si html kód
Pridajte tento článok do svojich webových stránok sa!
Webmaster Pošlite svoj článok
Nie nutná registrácia! Vyplňte formulár a Váš článok je v Messaggiamo.Com Adresár!
