Как мы увилнули медведя 2000
Дата 13 -го октябрь, 2000 forever будет врезана в моем разуме. Было через день после нашей тенденции инвесторской компании отслеживая индикатор сломало свой долгосрочный линияа тренда и я продал 100% из положений моих клиентов проинвестированных (и моих) и двинул выручки к безопасности учета валютного рынка. Некоторые людей думали мы было гайками, но я пришел доверить номерам.
Shake вне в акционерной бирже, которая начала в 2000 -го апреле, имел все главные индексы прийти с их максимумов, яростно последованных за мимо как раз по мере того как сильно вновь собирается попытки. Езда каботажного судна ролика была настолько весьма что даже обычно медленные двигая инвесторские компании поступали как перекатно как штоки техника.
К октябрь, рынки установили в definable downtrend, по крайней мере согласно моим индикаторам. Мы сидели безопасн на sidelines и наблюдали unfolding теперь рассмотрены, что будет одним из самые плохие рынока с понижательной тенденцией в истории.
К 2001 -го апрель рынки реально приняли пикирование, но аналитики Wall Street, маклеры и финансовохозяйственное давление продолжали к арфе на большой покупая возможности представленное это. Приобретение на dips, усреднения стоимости в долларах и тип "в" спасение были непрерывно hyped к unsuspecting публике.
By the end of год, и после трагические события 911, рынки были даже более низки и люди начали wake up к факту что инвестируя правила '90s не были no longer применимы. Рассказами вкладчиков теряя свыше 50% из их значения портфолиа была норма.
Почему принесите это вверх теперь? Проиллюстрировать пункт я непрерывно propounded в течении 90s; что методический, объективный подход с ясно определенными сигналами покупкы и надувательства "" для любого вкладчика.
Сказать его тупо: Если вы покупаете облечение и вы не имеете ясную стратегию для принимать приносите пользу, то если они идут ваша дорога, или принимающ малую потерю, то если он идет против вас, то вы не инвестируете; вы просто играете в азартные игры.
Последние 2-1/2 лет ясно иллюстрируют что оно как важно для того чтобы быть из рынка во время плохих времен, по мере того как оно должно находиться в рынке во время хороших времен. Те доказательство?
Согласно информационому бюллетеню InvesTech's ежемесячному оно поворачивает из того, измеряющ от 1928 к 2002, если вы начали с $10 и вы последовали за известной покупать-и-derjite стратегию, то что $10 стали $10.957.
Если вы как-то пропустили самые лучшие 30 месяцев, то ваши $10 только были бы $154. Однако, если вы управляли пропустить 30 самых плохих месяцев, то ваши $10 были бы $1.317.803! Таким образом, мой пункт: Пропускание самых плохих периодов имеет глубокомысленный удар на long-run смешивать. Будут времена когда вы кончаетесь вверх по лучшему путем быть из рынка.
Interestingly достаточно, если вы пропустили 30 самых лучших месяцев и 30 самых плохих месяцев, то ваши $10 неподвижно be worth $18.558, которое 80% более высоким чем покупать-и-derjite стратегию. Это все приходит около потому что цены акции вообще идут вниз с более быстро чем они идет вверх.
Wall Street и большинств люди клонат обозреть значение уменьшая потери, и то точно почему медведь сокрушил больше чем 50% из портфоли много людей пока I и те которое доверили моей консультации избеубежали самое плохое rampage зверя.
О Авторе
Ulli Niemann будет консультанта по капиталовложениям и пишет о объективных, методических подходах к инвестировать на сверх 10 лет. Он увилнул рынока с понижательной тенденцией 2000 и помогал сотниам людей сделать более лучшие инвестиционня решение. Для того чтобы найти вне больше о его подходе и его СВОБОДНО информационом бюллетене, пожалуйста посетите: www.successful-investment.com; ulli@successful-investment.com
Статья Источник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Вебмастер получить html-код
Добавить эту статью на Вашем сайте прямо сейчас!
Вебмастер представить свои статьи
Не требуется регистрация! Заполните форму и ваша статья в Messaggiamo.Com каталог!
