Точность управления денежными средствами
В данной статье описывается модель естественного отношения между торговыми производительность системы, размер торговой позиции, остановить потерю прибыли настройки и цели. Модель состоит из алгебраические уравнения, определяющие торговлю Настройки размеров и остановить потерю необходимых для достижения цели прибыли за определенный период времени для любого последовательного использовать торговую систему, для которой исторические данные об исполнении бюджета является available.Most нас думать о заднем Stop Loss когда речь заходит о Термин "управление деньгами. Уильям O'Neil в своей книге "Как сделать деньги в акции", используемые значения от 7 до 8%. Много предупреждения фонда, в том числе и Stansberry Associates, шт Инвестиции и Оксфордский клуб, обычно используют 25% Trailing Stop потери. Вариант предупреждения использовать еще более высокие значения в диапазоне 35%, как это сделал Майкл Ломбарди, и до достигать 50%, так как используемые доктор Стивен Купер. Трейлинг-стопы, как правило, используется наряду с максимальным долю капитала в торговле, чтобы избежать больших обратить портфеля падения в этом случае, что данная торговля идет badly.Beyond эта мера предосторожности, мало теории, объясняющие, как размер позиции и конечные остановки потерям должны достигаться, в результате чего сложилось впечатление, что они могут быть произвольно выбранных на основе одного уровень комфорта и риск. Однако, это не тот случай. Слишком узкое Настройка Stop Loss может съесть в прибыли, выход летучих торги слишком рано. Слишком широкая настройка Stop Loss может съесть в торговой прибыли, потребляют слишком много капитала. Систематический способ необходимо выбрать оптимальный Размер позиции и прекратить потери настройку для достижения точного уровня management.Intuitively деньги, тем выше вероятность успеха в правильном выборе направления торговли, и чем выше средний прирост в торговле, слабее не может позволить себе установить его остановки потери. Однако, когда кто-то конкретной целью заработка, это отношение должно быть более точным. К счастью, наличие последовательных данных торговой системы исполнения позволяют Использование инженерного подхода. Такой подход позволяет нам определить очень точное соотношение между средней доходности для ряда профессий, в процентах от правильного выбора в направлении торговли, Размер каждой сделки, прибыль цели и соответствующие Stop Loss settings.The модели представленные здесь для точного управления капиталом на основе среднего значения исторического исполнения торговой системе и только применимо, когда торговая система последовательно. Модель не должна применяться к неструктурированной торговая в различных документах требующих различной торговой техники. Каждая торговая система или метод генерирует уникальный набор статистических данных, к которой эта методология может применяться на отдельные модели basis.The происходит на основе дробно в среднем от информацию доступной для любого, которое использует торговую Система постоянно. Пара краткими алгебраической отношения развиваются в этом процессе. Наконец, примеры приводятся, чтобы показать роль размера позиции и остановить потерю параметры заседание goals.FP прибыль определяется как Средний дробно прибыли всех исторических сделок принимаются во внимание. FP равна сумме дробной выгод и потерь для всех сделок, разделенная на общее количество сделок N, FP = (сумма дробно прибыли + сумма дробных теряет) / NIN Для этого может быть одобрена, каждая сделка должна включать очень близко к тому же сумма капитала, который мы назначим среднее значение C. Например, при наличии 3 исторических сделок в результате чего 25%, -15% и 30% прибыли, средняя прибыль дробно бы (0,25 - 0,15 + 0,30) / 3 = 0,133. Конечно, гораздо более статистически значимое количество сделок будет использоваться в practice.Since сумма дробных прибыли равна числу достижений Н. раза превышает средний дробно ФГ усиления, а сумма дробных теряет равно числу теряет NL раза превышает средний дробно потери FL, определение может быть выражено как, FP = (Н. Ф. + FL NL) / NIT понимать, что NG + NL = N. Значение Н. Г. разделена на п равных ФК, доля торгов выбрали правильное направление. NL разделить п равна (1 ? ФК), доля торгов выбрана в неправильном направлении. Таким N делится на газе и NL листьев следующие form.FP FG = FC + (1? FC) FL. . . . . . . . . . (1) В случае, ФП является средняя прибыль для дробных торгов N что каждый использует средний размер капитала ХФУ доли торгов выбрана правильная directionFG средней дробных получить для ПГ победы tradesFL это средняя потеря для дробных NL потери tradesThe дробные величины могут быть выражены каждого индивидуально, а проценты, но они должны быть выражены в виде десятичной дроби в equation.In того, чтобы использовать уравнение (1), прибыль цели должна быть создана за определенный период времени. Прибыли за сделку, необходимых для достижения конкретной цели прибыли в определенный период времени, зависит от ряда перспективных торгов вероятно, будут определены в ходе торговой системы в течение этого периода времени. Ряд перспективных сделок, которые стали доступны в течение определенного периода времени должно быть разумным оценкам, потому что последнее, что мы хотим сделать, это заставить торговлю в далеко не идеальных условиях. Иными словами, мы должны оставаться верным независимо от системы, мы using.For N торгов каждого оценивается в среднем сумма капитала C, средняя прибыль дробно также может быть определена общая цель доллара прибыли Д.Г., деленная на сумму доллар Все N торгов Д.С., FP = DG / DSSince DS равна средней сумме капитала с раз количество сделок N, это становится, FP = DG / (CN). . . . . . . . . . (2) Пример 1: Предположим, что мы сделали достаточных количество сделок Используя нашу систему, чтобы определить, что средняя прибыль дробно составляет 10%, средний прирост в торговле было 29% и доля раз мы выбрали правильное направление торговых составляла 70%. Дальнейшее давайте поставила перед собой цель заработать $ 3000 в месяц. По нашим оценкам, мы рассчитываем, что мы можем с уверенностью войти в среднем 3 недели торгах и оставаться в рамках руководящих принципов торговой системы. Это равно 3 торгов за неделю 4,33 раза за неделю месяц, или в среднем 13 сделок в month.Variables: FP = 0,1 N = 13DG = $ 3000 FC = 0.7FG = 0.29Solving уравнения (2) для C дает средний размер каждой сделки, C = DG / (ПС N) = $ 3000 / [(0,1) (13)] = $ 2307,69 за Средний размер каждой tradeRearranging уравнение (1), средний стоп-лосс настройка FL должны быть, FL = (ПС - ФК ФГ) / (1 - ФК) = [0,1? (0,7) (0,29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 или -34,33% Пример 2: Использование существу же ситуации, мы можем посмотреть на то, что действие определенных улучшений в торговых бы на прибыль. Скажем, мы обычно выход прибыльные сделки слишком рано и, возможно, увеличить среднюю дробно ФГ получить от 29% до 36%. Из того же отношения используется, например, 1, в результате остановки потери настройка FL могут быть расширены, чтобы, FL = (ПС - ФК ФГ) / (1 - ФК) = [0,1? (0,7) (0,36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 или -50,66% Пример 3: Let's Предположим, что для ряда потенциально высокопродуктивных торгов мы знаем, что необходимы дополнительные широкие стоп-лосс установлении -60%, и мы хотим знать, какой эффект будет be.First мы могли бы посмотреть в действии Stop Loss более широкие настройки на прибыль, все остальное остается неизменным. Мы делаем это, приравняв правые части уравнений (1) и (2) и решения для Д.Г., DG = (CN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = ($ 2307,69) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, наша первоначальная цель ежемесячный доход в размере $ 3000, не может быть решена без некоторых дополнительных изменений, таких, как увеличение количество сделок с 13 до 57 за месячный период. Но это невозможно, поскольку оно уже было подсчитано, что максимальное количество сделок, определенных торговой системе будет только 13 процентов month.Example 4: Далее, поскольку торги в примере 3 Считается, что потенциально высокопродуктивных торгов, мы можем смотреть на повышение в дробной получить за торговлю ФГ необходимых для обоснования более широкой Stop Loss установлении -60% и по-прежнему отвечает первоначальной цели прибыли. Автор переставляя уравнение (1), FG = [FP - (1? FC) FL] / FC = [0,1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 или 40%, поэтому средняя дробно получить за победу торгов ФГ необходимо будет увеличить с 29% до 40%, чтобы оправдать расширение Stop Loss от -34,33% до -60%, сохраняя все остальное же время встречи ежемесячно goal.The прибыль выше примеры дают представление о характеристиках торговой системы, которая влияет на размер позиции и остановить потерю настройки. Узкий настройками стоп-лосс означает меньшую долю торгов выбрали правильное направление или меньшие выгоды для дробных прибыльные сделки. Более широкие настройки подразумевает обратное. Настройки Стоп лосс не должен может быть произвольно устанавливаться независимо от размера позиции, торговые цели и эффективность торговой системы. Стоп лосс уровней более или менее определить будущие прибыли за данный набор правил торговли, является ли пользователь осознает это, или не. Хотя это похвально, что трейдеры обнадеживает их советники принять управление деньгами, рекомендации конкретные значения стоп-лосс, не зная цели прибыль, а средний размер позиции может быть вводить в заблуждение. Когда торговая система применяется последовательно, эта модель обеспечивает точное management.James деньги Эндрюс авторов бесплатный информационный бюллетень на http://www.wisertrader.com где формул Math инвестиционных разрабатываются на или за небольшую плату. Сайт предлагает опцию оповещения, выбирает свободный склад, онлайновый форум, торговая шаблонов и передовые автоматические торговые systems.ÃƒÆ 'à ¢ Â, ¬ â € ¡Ãƒâ С.А. ", © 2005 Разрешается
Статья Источник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Вебмастер получить html-код
Добавить эту статью на Вашем сайте прямо сейчас!
Вебмастер представить свои статьи
Не требуется регистрация! Заполните форму и ваша статья в Messaggiamo.Com каталог!
