Quatro Componentes Chaves A Construir O Sistema Negociando De A
Necessite alguma introspecção em o que você deve realmente striving para quando você está construindo um sistema negociando mecânico? Quando lhe vem para baixo, há realmente somente alguns critérios que são usados em julgar os méritos de um sistema negociando. O mais óbvio é profitability - o sistema trabalha? Mas realmente, há-lhe mais do que apenas aquele. O número das vitórias contra o número das perdas é importante demasiado, mas há uns muitos da latitude lá se o profitability for elevado. O tamanho da vitória média contra o tamanho da perda média tende a ser prendido como importante, e é. Entretanto, esse os critérios são correlacionados ao número das vitórias e as perdas, assim outra vez, lá são muitos do leeway lá. A uma coisa que é negligenciada demasiado frequentemente é a consistência de um sistema. O termo mais extravagante para este é ' drawdown ', mas é apenas uma matéria da consistência.....you'll vê porque abaixo. Cada um destes quatro componentes está examinado abaixo, e então alguns dos erros comuns feitos quando os sistemas negociando do edifício do começo dos povos são discutidos.
1) profitability. Você não pensaria que este seria resistente figurar para fora, mas construindo um sistema que trabalhasse realmente sobre um período de tempo longo não é fácil. Mas o que você quer realmente se certificar é que seu software está funcionando um portfolio hipotético a mesma maneira você negocía. Seu software deve permitir que você especifiquem uma quantidade do dólar para seu portfolio total, e uma quantidade do dólar ou um número do jogo dos contratos para cada um comércio. Que permite que você aloce apenas uma parcela de seu portfolio, dizem 10% por o comércio, no sistema negociando lhe dar algum negociar real-life resulta. A coisa que você absolutamente deve fazer é fator nos commissions em seu negociar. A maioria de software pode fazer que, mas se seu não pode, o faça então manualmente. Uma vez que isso é feito, o teste final é este.....does sua batida do sistema o mercado. ou você seria melhor fora em um índice? Ou, se o mercado for terra perdedora, é seu sistema ao menos profitable a algum grau.
PITFALLS: Muitos construtores do sistema funcionam um sistema negociando hipotético sobre um período de hora longo (como os últimos cinco anos) de certificar-se o sistema são um tipo ' para qualquer tempo ' de sistema. Melhor que funcione um sistema sobre cinco anos, funcionam-no sobre cinco períodos one-year separados. Por que? _ você poss encontr que um ano est MUITO profitable, e outro quatro ano est losers. Seu sistema não pode ser um-negocí-quer saber. Tem que ser profitable em muitos ambientes.
2) Relação De Win/Loss. Isto é justo uma extensão do pitfall mencionado acima (sobre os sistemas aplicados a um timeframe a longo prazo). Um comércio ganhando e nove comércios perdendo podem ter sido (líquido) profitable se sua vitória ocorrer no rally red-hot do tech em 1999. Que uma vitória era a solha though. Outros nove comércios são mais prováveis o que você está indo experimentar em uma base ongoing. Assim que deve sua relação de win/loss ser? Alguns comerciantes novos pensam de você necessidade ganhar ao menos na metade de seus comércios para fazê-la de valor. Outros pensam de você necessidade ganhar ao menos 2/3 do tempo. Se somente!
A realidade é que mesmo os mais melhores comerciantes ganham menos do que a metade do tempo....it's apenas que seus vencedores são muito mais grandes do que os losers (nós começaremos àquele em um segundo). Eu diria o tiro para um sistema que ganhasse aproximadamente 40% a 50% do tempo. São suas vitórias testadas mais de 65% da exibição do sistema do tempo? Isso é grande, mas eu seria skeptical daqueles resultados. Nós temos feito este um o quando, e quando a taxa do sucesso de um sistema começa outperform mais todos por aquele muito, há geralmente algo muito original sobre ele.....and ele está geralmente algo que não será parte da equação que vai para a frente. Ou seja se for demasiado bom ser verdadeiro, não é provavelmente. Este é frequentemente o caso quando um sistema é tailor-made para algum timeframe ou uma determinada carta. Todos os critérios e parâmetros de um sistema optimized para todos os nuances pequenos e movimentos incomuns que ocorreram durante esse período específico. Aqueles nuances e movimentos, embora, podem nunca ocorrer outra vez. Se você estiver ganhando 40% a 50% do tempo, e você estiver fazendo assim que em diversos timeframes diferentes (como mencionado nos comentários ' do profitability '), a seguir você have.got um sistema bom.
PITFALL # 2: Uma relação aceitável de win/loss e a relação média da perda de win/average são interdependentes. Se você puder ganhar até 50% do tempo com seu sistema, a seguir você não pode necessitar mandar seus vencedores ser enormemente mais grandes do que seus losers. Se você estiver ganhando menos de 40% do tempo, você necessitará provavelmente seus vencedores ser três vezes um grande como seus losers. Se você for sério sobre construir um sistema, você tem que saber e responder a ambos os números. (seja certo ver abaixo)
3) Perda Média De Win/Average. Como grande é o vencedor típico comparado ao loser típico? Obviamente, os vencedores necessitam ser mais grandes do que os losers para que o sistema seja de valor. Em um mínimo, seus vencedores devem ser ao menos duas vezes mais grandes que seus losers. Isso pode soar fácil, mas não é.
PITFALL # 3: Os muitos dos comerciantes têm relações elevadas de win/loss e relações fortes do loser da média winner/average com seus sistemas. Infelizmente, podem somente começar negociar aproximadamente duas vezes um ano. A menos que estiverem pondo seus portfolios inteiros nesse um comércio (que é louco), o sistema não os faz muito bom. Certifique-se que você está começando altamente bastante uma contagem de comércio caber seus estilo negociando e nível de atividade desejado.
PITFALL # 4: Certifica-se você para compreender que a maioria de seus comércios ganhando serão vitórias muito pequenas. Você terá somente um punhado dos mega-vencedores, mas puxarão para cima significativamente o tamanho de seu vencedor médio. Isso é aprovado. Mesmo o mais melhor dos sistemas não pode predizer como grande a vitória será - pode somente supo a respeito de que sentido o mercado fará exame. Mesmo se o sistema não resulta em um homerun em um comércio particular, tão por muito tempo como não o limpa para fora, é um sistema bom. Você quer somente seu sistema começá-lo em um comércio quando há uma possibilidade de uma vitória grande, e deve começá-lo fora do mercado quando há pouco a nenhuma possibilidade de um movimento grande. A maioria de comércios serão apenas mediocre.
4) consistência (ou drawdown). Este pode ser um de menos componentes dominados de negociar do sistema. Em um nutshell, ' o drawdown ' consulta apenas à corda a mais grande dos dólares perdidos em toda a hora dada usando o sistema. Para o exemplo, diga que você começou com um cliente $100.000, e o construiu até $160.000. Ao longo da maneira, diga que você fêz exame do contrapeso da parte traseira $150.000 para baixo a $120.000 antes que foi até essa marca $160.000. Seu drawdown seria $30.000 ($150K menos $120K). Ou, nos termos das porcentagens, seria um drawdown de 20% ($30K/$150K = 20%).
Por que é isso importante? Os gurus negociando discordam na edição. Alguns discutiriam que você tem que limitar seu drawdown como uma defesa de encontro a perder o capital - um rationale matemático. Entretanto, se você criar um sistema que seja (1) provado ser profitable, (2) têm uma relação boa de win/loss, e (3) os vencedores são muito mais grandes do que os losers, do que o drawdown não deve importar. Apesar de tudo, um sistema bom superará sempre perdas a curto prazo. A realidade é que a razão a mais importante compreender o drawdown é dentro de sua cabeça. Quanto perda pode você estômago antes de você dar acima no sistema?
É limitado para estar algum disagreement sobre este, mas você deve preocupar-se mais menos sobre o grau de drawdown, e mais sobre o número total de comércios que perdendo consecutivos o sistema produzirá provavelmente. Isto reconhece que mesmo com sistemas negociando, que são projetados fazer exame da emoção fora da decisão, há ainda um impacto emocional. Mesmo se suas perdas e seu drawdown são pequenos, quantos comércios perdendo você está indo realmente aceitar antes de girar o sistema ' fora '? Quatro? Cinco? Dez? Tentativa três. Sim, três. Há algo sobre o número três que os seres humanos parecem responder a (três batidas no baseball, nos três musketeers, de "em uma multidão três", etc..) Se seu sistema resultar em três comércios perdendo consecutivos, as probabilidades são que você o abandonará. Para essa razão, eu recomendo striving limitar seu número total de losers consecutivos no seu mais backtest a dois. ISTO SERÁ RESISTENTE FAZER! Se você furar com o sistema, a seguir o profitability tomará cuidado dse, mas você tem que certificar-se que é um sistema que você pode tolerar. Dois losers são o limite para a maioria de povos.
Como uma revisão...
1) os sistemas devem ser profitable em diversos timeframes distintos
2) entre 40% e 50% de seus comércios deve ser profitable
3) as vitórias da média devem ser ao menos duas vezes mais grandes que as perdas médias
4) preocupam-se mais menos sobre o drawdown do dólar, e o mais sobre limitar losers consecutivos a dois
Esperançosamente nós demos-lhe um jogo específico dos critérios para disparar para. Se você não estiver usando ainda um sistema negociando, você deve considerar aplicar um. Fará exame de seu sucesso negociando ao nível seguinte, se aplicado corretamente.
James Brumley é o analista principal na gerência de portfolio de Bluegrass. Após o tempo da despesa como um corretor, estabeleceu uma firma independente da pesquisa do investimento. Controla agora portfolios, e você encontrará seus commentary e análise do mercado em diversos Web site financeiros.
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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