Opções educação: o financiamento da agenda!
Tal como um comerciante, uma das principais coisas que eu tento fazer é conscientemente a cultivar meus instintos, conversando com outros comerciantes e investidores com a maior freqüência possível. Ainda me espanta como a grande divergência de opinião que existe sobre o que as pessoas acreditam irá abrir-se à medida que entra o novo milênio. Muitos nomes são muito respeitados literalmente prever um terremoto econômico que irá medir a 10 na escala de Richter, enquanto outros tenham olhei para a mesma investigação alegação de que as consequências serão muito leve. Tal como um comerciante que tenho para avaliar os dados e desenvolver uma estratégia que eu sinto não só me dá uma ponta, mas permite uma grande quantidade de erros enquanto continua sendo de baixo risco! Em seu livro, "Negócio Sem Economistas" autor William J. Hudson apresenta uma teoria digna de consideração todos os comerciantes. (Especialmente agora com Y2K mesmo ao virar da esquina) Ele afirma: 1) A procura de respostas será sempre maior do que o supply.2) Portanto, o preço de respostas serão high.3) Por conseguinte, uma grande oferta de respostas irão emerge.4) Portanto, a maioria das respostas serão falsos, especialmente quando testado contra reality.I ter presente DECLARAÇÃO postadas no meu computador como um lembrete para mim mesmo que os mercados são muito humilhando mecanismos. A questão fundamental que nós, como os comerciantes devem continuamente perguntar-nos com que se refere à estratégia comercial que entra em nós é: "E se eu estou certo? E que se eu estou errado?" Como eu apreciar a paisagem económica e digitalizar o mercado de oportunidades comerciais, há um fato que me deve prestar atenção para: o nome do jogo é gerenciar riscos! Com isto em mente, vamos avaliar alguns dos fatos importantes: Muitos dos Commodity Markets foi devolvida acentuadamente a partir de seus vinte a trinta anos lows.When eu remissão este fato com a realidade que a inflação está de volta na economia, que gera muito interessantes oportunidades comerciais para o OPÇÃO savvy comerciante. A chave para qualquer estratégia comercial, na minha opinião é que tem de ser de baixo risco, porque existem tantas possíveis resultados que podem occur.The objectivo desta estratégia é a de eliminar a necessidade de momento do mercado, desenvolvendo um método de minimizar a exposição a minha perda. Antes que eu lhe fornecer os mecanismos desta táctica deixe-me ilustrar uma possibilidade distante para que possamos obter, em uma clara definição dos comerciantes RISCO. Vamos dizer que você está convencido de que, em 1 de março de 2005, que você acha que o ouro vai ser comercial em US $ 3.000 dólares por onça. (Eu disse estranho!) Com base neste cenário, mesmo se você discordar totalmente, como você pode comércio essa ótica, e ainda ter muito pouco risco? A maioria das pessoas pensa que o risco é definido como sendo certo ou errado sobre o resultado de um comércio. No entanto, um risco sensíveis comerciante é apenas preocupados com a sua exposição a chance de LOSS.If você pensou que era ouro vai ser uma negociação $ 3.000 onças você poderia entrar no mercado e muito barato comprar um par de opções que lhe daria o direito de comprar ouro em US $ 500 uma onça. Neste exemplo, o mais que você pode perder é o dinheiro que você coloca-se a adquirir as opções e você teria o direito, mas não a obrigação, de comprar ouro em US $ 500 a partir de agora e março. No entanto, só porque você tem LIMITADA RISCO Você ainda tem uma grande dose de exposição a perdas. Motivo sendo que, se ouro não receba até $ 500 você perderia todo o dinheiro que você coloca-se a comprar os options.The forma que um profissional seria comércio Neste cenário é que ele iria financiar o comércio através OPÇÃO DE VENDA. Quando você vende uma opção que são, efectivamente, criar uma obrigação que lhe são obrigados a respeitar a contratualmente. Por exemplo, se você vender um $ 500 Ouro dez chamadas e receber dinheiro você tem, com efeito concordou em entregar o ouro aos opção comprador a um preço de US $ 500 a partir de agora e dezembro de 2004.As um vendedor esta opção, o máximo que você pode fazer é a prémio que você e seus ascendentes recolhidos RISCO é teoricamente ilimitado. Se Gold é uma negociação de US $ 800 onças vêm de Dezembro de 2004 e você não compensar essa opção você é obrigado a fazer entrega de ouro para o Opção comprador ao inicialmente acordado um preço de US $ 500 onças. Se isto acontecer-lhe-ia com efeito tem uma perda de US $ 300 por onça, em cada contrato que você vendeu. Não é muito atraente, especialmente desde que cada Ouro contrato é de 100 onças de tamanho. A perda se torna $ 30.000 por contrato. Isso é um monte de risco! A forma de minimizar os riscos está a espalhar-lo contra outros OPOSTA Opções positions.In o exemplo acima, digamos que uma comerciante comprou 1 mar. $ 500 Ouro chamada Opção para pagamento de um prémio de $ 6.00 uma onça ($ 600). Cada contrato é Gold 100 onças por isso este comerciante estaria pagando 600 dólares por opção. O RISCO aqui está claramente definido como $ 600. No entanto, se este mesmo operador já vendida (1) GOLD dez $ 500 Ouro Call Option (Note que a opção será dez extinguirão antes do mar Opção) e recolhidos pagamento de um prémio de $ 300 que têm no seu efeito reduziram o seu risco inicial para a diferença entre os US $ 600 que pagou e os 300 dólares que eles recolhidos, ou US $ 300.Let me indicar que este comerciante tem feito. Eles próprios têm obrigado a fazer a entrega dos 100 onças de ouro a um preço de US $ 500 uma onça entre agora e Dezembro, e ao mesmo tempo eles têm o direito, mas não a obrigação de possuir 100 onças de ouro em 500 dólares e uma onça agora entre março. Têm CALENDÁRIO estabelecida uma alta posição, vendendo uma opção em uma próxima mês e usando o dinheiro que eles cobrados na venda de que a opção de financiar as suas compras do Call Option em diferido a opção expiração month.What esta estratégia é, na verdade, dizendo é que é a opinião de que os comerciantes Ouro fará a sua jogada após dez, mas antes de março. Embora não se afigura muito excitante agora, caso esse Prevê que a ruptura ocorre em um tempo comerciante que posicionou-se nesta estilo seria o condutor sentado no banco. Essencialmente eles estariam olhando para um máximo de risco de US $ 300 com o possibilidade de ilimitadas ascendentes potencial. (Sim, eu percebo que com o ouro a 430 dólares, neste momento essa possibilidade parece extremamente remota.) Contudo, é este tipo de negociação tática que faz uma grande dose de bom senso em mercados que estão em negociação histórica lows.The chave para o êxito comercial é a de minimizar o risco, como você adquirir mais informações. O mais perto que você começa a expiração da opção, você terá mais informações quanto à viabilidade desta táctica. A chave é, no entanto, que já jogou o jogo sem expor a si mesmo uma grande quantidade de descendente. Isso meus amigos é o caminho do sucesso a longo prazo, em qualquer altamente alavancada transacção. Como William J. Hudson declarou: "A maioria das respostas será falso, sobretudo quando testado contra a realidade!" Worth about.Just pensar mais uma forma de swing para as cercas, sem ter uma grande quantidade de risk.STUDY LONGE e vamos ter cuidado lá fora! Dowjonesfully - Harald Anderson http://www.eOptionsTrader.com.THE RISCO DE NEGOCIAÇÃO é substancial, portanto, só "risco" Fundos devem ser utilizados. A avaliação de tais podem flutuar, e como resultado, os clientes podem perder o seu investimento inicial. Em nenhum caso deve o conteúdo deste site pode ser interpretada como uma explícita ou implícita uma promessa, garantia ou implicitamente por alguém que você profit.Harald Anderson é o fundador e Chief Analista de eOptionsTrader.com um recurso on-line dos principais Opções Trading Informação. Ele escreve regularmente para publicações sobre a gestão dos riscos financeiros e estratégias de negociação. Dele
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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