Opção propagação negociação
Alastramento negociação é uma técnica que pode ser usada para lucro em alta, neutro ou grosseiro condições. É basicamente funções para limitar os riscos à custa da limitação dos lucros como well.Spread negociação é definida como uma abertura posição, comprando e vendendo o mesmo tipo de opção (ie. Call ou Put), ao mesmo tempo. Por exemplo, se você comprar uma opção de ações XYZ, e vender uma outra opção para XYZ, você está no fato de propagação trading.By uma opção de compra e venda de outro, é limitar o seu risco, uma vez que você sabe exatamente a diferença em qualquer data de vencimento ou preço de exercício (ou ambos) entre as duas opções. Esta diferença é conhecida como a propagação, daí o nome dessa propagação treading technique.VERTICAL SPREADSA Vertical Spread é um diferencial quando o 2 opções (o que você comprou um, e aquele que vendeu) têm a mesma data de validade, mas diferem apenas em greve preço. Por exemplo, se você comprou um $ 60 jun Call opção e vendeu um $ 70 jun Call opção, você terá criado um Vertical Spread.Let é assumir que temos um estoque XYZ que está actualmente priced at $ 50. Pensamos que o balanço será erguer. No entanto, não acho que o aumento será substancial, talvez apenas um movimento de US $ 5.We em seguida, iniciar um Vertical Spread sobre esta unidade populacional. Compramos uma opção Chamada $ 50, $ 55 e vender uma opção. Vamos assumir que os US $ 50 Chamada tem um prémio de $ 1 (uma vez que é só in-the-money), e os US $ 55 Chamada tem um prémio de $ 0,25 (já que é $ 5 Out-of-the-money). Então, nós pagamos US $ 1 para os 50 dólares chamada, e ganhar $ 0,25 $ 55 ao largo das chamadas, nos dando um custo total de US $ 0.75.Two coisas podem acontecer. O balanço pode aumentar, tal como previsto, ou cair abaixo do preço actual. Olhemos para o 2 cenários: Cenário 1: O preço caiu para US $ 45. Fizemos um erro e os preditos preço errado circulação. Contudo, uma vez que ambas as chamadas são Out-of-the-money e expirará inútil, não temos que fazer alguma coisa para fechar a posição. Nossa perda seria de US $ 0,75 nos gastos em espalhar esta negociação exercise.Scenario 2: O preço subiu para US $ 55. Os US $ 50 Call é agora 5 dólares in-the-money e tem um prémio de $ 6. Os US $ 55 Call for agora in-the-money e tem um prémio de $ 1. Não podemos esperar até a data de expiração, porque vendeu um convite isso não é coberto por recursos próprios nós (ou seja, uma Naked Call). Precisamos, portanto, para fechar a nossa posição antes expiration.So precisamos para vender os US $ 50 chamadas que comprou há pouco, e comprar de volta os US $ 55 Chamada que vendeu mais cedo. Então, nós vendemos o Call $ 50 a US $ 6, $ 55 e comprar o Call volta de US $ 1. Esta operação ganhou US $ 5, nett, resultando em um ganho de US $ 4,25, tendo em conta os 0,75 dólares, passamos earlier.What acontecerá se o preço do estoque saltou para US $ 60 em vez? Aqui é onde o - limitado risco / benefício limitado - expressão vem polegadas Pelo preço de um curso $ 60, $ 50 a $ 10 Call seria in-the-money e teria um prémio de US $ 11. Os US $ 55 Call seria $ 5 in-the-money e terá um prémio de $ 6. Fechando a situação ainda vai nos dar $ 5, e ainda nos dará um ganho de US $ nett 4.25.Once ambas as chamadas estão in-the-money, o nosso lucro será sempre ser limitada pela diferença entre a greve dos preços do 2 Solicita, deduzido o valor que paga no start.As uma regra geral, uma vez que o estoque vai acima do valor mais baixo Call (Chamada de US $ 50 neste exemplo), nós começamos a ganhar lucros. E quando ele vai atrás da maior Call (Chamada de US $ 55 neste exemplo), chegamos a nossa máxima profit.So por que queremos executar este Alastramento? Se tivéssemos feito apenas uma simples opção, teríamos tido a gastar o $ 1 obrigadas a comprar os 50 dólares Chamada. Neste exercício propagação negociação, só tinha de gastar 0,75 dólares, daí a - limitado risco - expressão. Então, você está arriscando menos, mas você também lucro menor, uma vez que qualquer preço movimento para além do maior chamadas que você não vai ganhar mais algum lucro. Assim, esta estratégia é adequada para moderadamente alta stocks.HORIZONTAL SPREADSWe agora um olhar horizontal spreads. Horizontal espalha, também conhecida À medida que o tempo para barrar ou Calendário spreads, se espalha quando a greve dos preços das 2 opções permanecer a mesma, mas a expiração differ.To recap: Opções têm um valor temporal que lhes estão associadas. Geralmente, quanto tempo avança, uma opção do prémio perde valor. Além disso, o mais perto que você começa a data de validade, o mais rápido o valor drops.This spread leva vantagem deste prémio decay.Let vai olhar para um exemplo. Vamos dizer que estamos já em meados de junho. Estamos a decidir efectuar uma horizontais Espalhe sobre um estoque. Para atingir um determinado preço, digamos que a agosto opção tem um prémio de $ 4, eo setembro opção tem um prémio de $ 4.50.To iniciar um Horizontal Alastramento, teríamos Vender a opção mais próxima (neste caso a agosto), e comprar a outra opção (neste caso a setembro). Por isso, ganhar US $ 4,00 a partir da venda e gastar $ 4,50 na compra, a uma compensação nos $ 0,50 cost.Let 's fast-forward a meados de Agosto. A opção é rápido ago aproxima da data de expiração, eo prémio caiu drasticamente, digamos para $ 1.50. No entanto, ainda tem a opção set. mais um mês da sala, eo prémio é ainda mantém estável em US $ 3.00.At este ponto, gostaríamos de fechar a propagação posição. Compramos volta a opção agosto por US $ 1,50, e vender o set opção para $ 3,00. Isso nos dá um lucro de US $ 1,50. Quando se deduzir o nosso custo inicial de R $ 0,50, nós ficamos com um lucro de US $ 1.00.That é basicamente como um Horizontal Alastramento obras. A mesma técnica pode ser utilizada para Coloca mais informações sobre como well.For propagação comercial, visite: http://www.option-trading-guide.com/spreads.htmlSteven é o webmaster do http://www.option-trading-guide.com. Se você quiser aprender mais sobre a opção de negociação ou de Análise Técnica, não
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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