Precisão de gestão do dinheiro
Este artigo descreve o modelo de uma relação natural entre o desempenho do sistema de negociação, posição tamanho comercial, de stop loss ajustes e metas de lucro. O modelo consiste de equações algébricas que especificam o comércio configurações de perda de tamanho e parar necessários para cumprir as metas de lucro ao longo de um período de tempo especificado para qualquer sistema de comércio utilizada de forma consistente para que os dados de desempenho histórico é available.Most de nós pensa de uma perda trailing stop quando a gestão do dinheiro termo é mencionado. William O'Neil, em seu livro "How to Make Money in Stocks", usado um valor de 7 a 8%. Muitos alertas de estoque, incluindo Stansberry and Associates, Outstanding Investimentos e do Clube de Oxford, normalmente usam um 25% trailing stop loss. Advisories Opção utilizar valores ainda mais elevados na faixa de 35%, como é feito por Michael Lombardi, e até atingir 50%, conforme utilizado pelo Dr. Stephen Cooper. Pára anteriores são normalmente utilizados, juntamente com uma percentagem máxima de capital por comércio para evitar chamar a carteira de grandes penas no caso de um determinado tráfego vai badly.Beyond esta precaução, há pouco teoria para explicar como o tamanho da posição e perdas stop móvel deve chegar a, deixando a impressão de que eles podem ser arbitrariamente escolhidos com base em um nível de conforto de risco. No entanto, este não é o caso. Demasiado estreito uma definição de stop loss pode comer em lucros por sair cedo demais comércios volátil. Demasiado ampla uma definição de stop loss pode comer em lucros comerciais por consumir muito capital. Uma forma sistemática é necessário escolher um ótimo tamanho da posição e parar a perda de definição para atingir um nível preciso de dinheiro management.Intuitively, maior a taxa de sucesso em escolher corretamente a direção do comércio e maior será o ganho médio por o comércio, a looser um pode dar ao luxo de definir o seu stop loss. No entanto, quando se tem um objetivo específico ganhos, esta relação precisa ser mais preciso. Felizmente, a disponibilidade de troca de dados consistente desempenho do sistema permite o uso de uma abordagem de engenharia. Essa abordagem nos permite definir uma relação muito precisa entre o retorno médio de uma série de ofícios, a porcentagem de escolhas corretas na direção de um comércio, a tamanho de cada marca, as metas de lucro e parar o apropriado modelo settings.The perda introduzida aqui para gestão do dinheiro precisão é baseado em valores médios de desempenho histórico de negociação do sistema e é só aplicável quando um sistema de comércio é consistentemente seguido. O modelo não deve ser aplicada à negociação estruturado através de uma variedade de instrumentos que exigem diferentes técnicas de negociação. Cada sistema de negociação ou técnica gera um conjunto único de estatísticas a que esta metodologia pode ser aplicada em um modelo basis.The indivíduo é obtido com base em médias de frações a partir de informações disponíveis a qualquer pessoa que usa uma negociação sistema de forma consistente. Um par de concisa relações algébricas evolui no processo. Finalmente, os exemplos são fornecidos para mostrar os papéis de tamanho e posição de stop loss ajustes no lucro goals.FP reunião é definida como o lucro médio fracionário para todos os ofícios histórico a ser levado em consideração. PQ é igual à soma dos ganhos e perdas fracionário para todos os ofícios, dividido pelo número total de negócios N, FP = (soma de ganhos fracionário + soma perde fracionária) / Nin Para que isso seja válido, cada marca deve envolver muito perto a mesma quantidade de capital que irá atribuir um valor médio C. Por exemplo, se houvesse 3 comércios históricos, resultando em 25%, -15% e +30% ganhos, o lucro médio seria fracionária (0,25 - 0,15 + 0,30) / 3 = 0,133. Claro, um muito maior número estatisticamente significativo de negócios seriam utilizados na practice.Since a soma dos ganhos fracionária é igual ao número de ganhos NG vezes o ganho médio FG fracionário, ea soma das frações perde é igual ao número de vezes perde NL a perda média fracionário FL, a definição pode ser expressa como, FP = (FG NG + NL FL) / NIT Entende-se que NG + NL = N. O valor de NG dividido por N é igual a FC, a fração de negócios escolhido na direção correta. NL dividido por N é igual a (1 ? FC), a fração de negócios escolhido para a direção errada. Então N dividido em NG NL e deixa a seguinte form.FP = FC FG + (1? FC) FL. . . . . . . . . . (1) Quando, FP é o lucro médio fracionário para comércios N que cada um usa um montante médio de capital CFC é a fração de negócios escolhido no directionFG correto é o ganho médio fracionada para o GN ganhar tradesFL é a perda média fracionário para NL perder tradesThe quantidades de cada fração pode ser expressa individualmente em percentagens, mas elas devem ser expressas como frações decimais, na ordem equation.In usar equação (1), uma meta de lucro deve ser estabelecida ao longo de um determinado período de tempo. O lucro por comércio necessárias para cumprir uma meta de lucro específico em um determinado período de tempo depende do número de negócios promissores possam ser identificados pelo sistema de comércio durante esse período de tempo. O número de negócios promissores que ficam disponíveis dentro de um determinado período de tempo deve ser avaliado criteriosamente, pois a última coisa que queremos fazer é forçar um comércio em menos de condições ideais. Em outras palavras, precisamos manter-se fiel a qualquer sistema que estamos using.For N comércios cada avaliados em um montante médio de capital C, a média de lucro fracionário também pode ser definida pelo total de dólares de lucro meta DG dividido pela soma do dólar todos os comércios N DS, FP = DG / DSSince DS é igual ao montante médio de capital C vezes o número de negócios N, isto torna-se, FP = DG / (NC). . . . . . . . . (2). Exemplo 1: Vamos supor que temos feito um suficiente número de negócios utilizando o nosso sistema para determinar que o lucro médio fracionária é de 10%, o ganho médio por negócio foi de 29% ea fração de vezes que nós escolhemos a direção correta de negociação foi de 70%. Além disso vamos definir uma meta para ganhar $ 3.000 por mês. Por nossa estimativa, nós figuramos que nós possamos entrar com segurança uma média de 3 trades uma semana e permanecem dentro das diretrizes do sistema de negociação. Isto equivale a 3 vezes por semana negócios por 4,33 semanas por meses ou uma média de 13 transacções por month.Variables: FP = 0,1 N = 13DG = 3.000 $ FC = 0.7FG = 0.29Solving equação (2) para C nos dá a dimensão média de cada comércio, C = DG / (FP N) = $ 3.000 / [(0,1) (13)] = $ 2307,69 por o tamanho médio de cada equação tradeRearranging (1), a perda média parar de configuração deve ser FL, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0,1? (0,7) (0,29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 ou -34,33% Exemplo 2: usando essencialmente o mesmo situação, podemos olhar para o que o efeito de algumas melhorias na negociação teria sobre os lucros. Diga que habitualmente saída comércios ganhar muito cedo e poderia aumentar o ganho médio FG fracionário de 29% para 36%. De mesma relação utilizada, por exemplo 1, o stop loss resultante FL definição poderia ser ampliada para, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0,1? (0,7) (0,36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 ou -50,66% Exemplo 3: Let's Suponho que, para uma série de elevado potencial de rendimento comércios sabemos que um stop loss extra largo fixação de -60% é necessário e nós queremos saber qual será o efeito be.First poderíamos querer olhar para o efeito de uma perda mais parar de fixação sobre os lucros com tudo o mais permanecendo constante. Fazemos isso por equiparar os lados direito das equações (1) e (2) e resolvendo para DG, DG = (CN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = ($ 2307,69) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, nossa meta original de lucro mensal de 3.000 dólares não podem ser satisfeitas sem algumas alterações adicionais, tais como um aumento no número de negócios de 13-57 durante o período de meses. Mas isso não é viável, uma vez que já foi estimado que o número máximo de transações identificadas pelo sistema de negociação seria apenas 13 por month.Example 4: Em seguida, já que os comércios no exemplo 3 Acredita-se ser potencialmente de alto comércios rendendo, podemos olhar para o aumento no ganho fracionário por comércio FG necessárias para justificar a perda mais parar de fixação de -60% e continua a cumprir a meta de lucro original. Por rearranjando a equação (1), FG = [FP - (1? FC) FL] / FC = [0,1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 ou 40% Portanto, o ganho médio fracionário para comércios ganhar FG seria necessário aumentar de 29% para 40%, para justificar um alargamento do parar a perda de -34,33% e -60%, mantendo tudo o resto igual, enquanto a reunião goal.The lucro mensal acima exemplos dão a introspecção características do sistema de negociação que afetam o tamanho e posição de stop loss configurações. Configurações perda Narrow parar implica uma menor fração de negócios escolhido na direção correta, ou um ganho menor fracionário para conquistar negócios. Configurações alargada implica o oposto. Parar a perda de configurações não devem ser arbitrariamente fixados independentemente do tamanho da posição, os objetivos de negociação e desempenho do sistema de negociação. Stop loss níveis mais ou menos define os lucros futuros de um determinado conjunto de regras de negociação, se o usuário perceba ou não. Embora seja louvável que os comerciantes são incentivados por seus assessores para adoptar a gerência de dinheiro, a recomendação de um valor específico parar a perda sem saber o objetivo de lucro e posição tamanho médio pode ser enganosa. Quando um sistema de comércio é utilizado de forma coerente, este modelo permite que os autores management.James dinheiro precisa Andrews um boletim gratuito em http://www.wisertrader.com onde fórmulas matemáticas de investimento são desenvolvidas em pouco ou nenhum custo. O site oferece a opção de alertas, picaretas do estoque livre, um fórum on-line, o comércio de modelos e automática avançada negociação um systems.ÃƒÆ '¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  © 2005 A permissão é concedida a
Artigo Fonte: Messaggiamo.Com
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