위험을 관리하고 유지하는 기술적 분석을 사용하여 최고의 성능을 quartile
효과적인 위험 관리 솔루션을 관리하려면 Var의 계산보다 더 필요합니다. 궁극적으로 성공적인 위험 관리 프로그램의 효과적인 헤지의 실행이 필요합니다. 기술적 분석은 필수적이다 이 전략의 요소.
최근 시장 역전의 Sub에 대해 * 가져 - 프라임 모기지 시장이 붕괴되면 분명 중요한 이벤트를 정정합니다. 아무리 당신이의 위험이 부서에서 일한다 많은 직원 또는 공동으로 자금의 소규모 자금을 가진 대형 은행 - 매니저, 동일한 기초하여 포트폴리오의 관리에 관한 우려를 공유 (들).
1. 유지하는 방법에 가기 quartile 성능;
2. 경제 불확실성의 시대에 자산을 보호하는 방법;
3. 새 고객의 자산을 유치하는 사업을 확장하는 방법 명성;
그것은 금융 업계에서 일반적인 유적 듣고 자신의 위험 관리 프로그램 시장의 기술을 따기를 사용하여 자신의 우수한 자산 포트폴리오 매니저로 구성되어 타이밍의 상태가 발생했습니다. 조사를 좀 할 때 더욱 분명해집니다 일부 혼란 존재하고 hedging 때 위험 관리 수단으로 파생 상품의 사용 온다.
리스크 관리 분석을 확실히 은행이나 보험 회사 같은 기관에 대한 집중적인 과정이 될 수있습니다 * 사람 각각의 위임장과 능력 상위 기업의 이익을 중심으로 각기 다른 다양한 부문에 추가하는 경향을 보이고있다. 그러나 모든 기업이 복잡한있다. 반면 헤지펀드와 연금 계획을 수 대형 자산 기반을 가지고 있고, 그들에게 정직하고 위험의 결정에 있어야하는 경향이있습니다.
는 값 -에서 - 리스크 일반적으로 알려진 Var되면 다시 몇 년, 1994 년까지 일본 때 아니었다 모건 은행 Var 모델은 금융 기관의 리스크 노출에 대한 위험을 측정하는 필수품이 된 개발했다. 가장 간단한 조건에서 var로 주어진 시간 지평선 넘어, 포트폴리오의 잠재적 손실을 측정 일반적으로 1 일 또는 1 주, 그리고 부작용 가능성과 시장의 움직임의 크기를 결정합니다. 따라서, 만약 자산에 Var 한 - 1 주일, 95 %의 신뢰도, 그럼 거기에 5 %의 손실을 결정 천만달러 어떠한 주어진 기회는 포트폴리오의 가치를 1 주일 이상 1 년 이상의 천만달러 떨어질 것이다. Var 방법의 단점은 무능 손실보다 큰 천만달러 많이 발생할 것인지를 결정하는 것입니다. 이 않습니다 치명적인 위험을 측정 도구로 그 효과를 줄일 수없습니다.
소리가 위험 관리 전략은 파생 상품 거래 부서와 통합되어야합니다. 이제 포트폴리오 매니저는 잘 알고있습니다 그는 얼굴을 위험, 그는 자신의 포트폴리오의 위험을 천만달러 이상의 가치를 감소에서 예기치 못한 시장 또는 경제 이벤트의 가능성을 줄이기 위해 전략을 줄이는 형태를 구현해야합니다. 3 옵션이있습니다 사용할 수있습니다.
1. 이 투자자에게 유리한들은 투자 손실을 겪고 안볼 때 아무것도하지 말자 -. 명성을 앓고과 순자산의 가능성이 높아집니다 내려 무승부;
2. 10 달러 매도 만 포트폴리오 - 현금 죽은 돈입니다. 안 시장은 몇 년 동안 발생하지 않는 이벤트를 수정 이벤트에 반환에 좋은. 지나치게 신중을 달성에서 계속 좋은 포트폴리오 관리자 가기 quartile 상태;
3. 헤지 -이 모든 세계의 가장 정교한 최대의 금융 기관은 해답이 될 것으로 여겨지고있다.
가 어떻게하는지 조사해 보자.
Hedging입니다 정말 아주 간단하게 한번 개념을 이해, 역학을 단순에 무한합니다. 그런 S & P 500과 천만달러의 Var 계산을 추적 일억달러 주식 포트폴리오를 살펴보자. 경험있는 CTA 포트폴리오 매니저 짧아서 선물 거래소에서 500 지수 선물은 S & P 천만달러 판매 추천해드립니다. 지금은 손실이있는 경우 포트폴리오 천만달러 울타리 천만달러 얻게 될 것이다. 그물 결과입니다 제로 손실.
일부 비평가들은 수년 동안 시장과 헤지펀드에서 손실의 영향을 미칠 악영향을 반환 결과가 발생하지 않을 수있습니다 이벤트 정정 주장이다. 그러나 사실, 거기에 대답하는 것입니다 이 문제는 뜨겁게 논쟁입니다. 결국, 울타리를 구현의 전체 목적은 무능이 상당한 시장 이벤트 정정의 타이밍을 정확하게 예측하는 이유 중 하나입니다. 그 대답은 기술적 분석의 명령을 사용하여 구매 및 판매를위한 당신의 헤지펀드의 배치를 지원합니다.
기술 분석 능력이 거래에서 감정적인 결정을 제거했다. 또한 상인 제공 최근 이벤트 및 동향뿐만 아니라 장기적인 이벤트와 트렌드의 중정한 볼 수있습니다. 예를 들어, 머리와 어깨를 형성하거나 두 번 가기 중요한 집회 끝날 함께 올 수있습니다 나타내는 것입니다 급박한 시정 수행합니다. 타이밍 분쟁에있을 수도있는 동안에는 전체 울타리 보증은 더 문제다. 주요 지원 수준에 도달하면 영장 가능성의 기대와 함께 헤지펀드의 30 % unwinding 뒤로 끌어당겨요. 주요 집회의 개시를 기다리는 동안 한 라운딩 바닥 형성은 전체의 헤지의 제거를 표시해야한다.
이건 분명하다 상당한 시장 이벤트 정정 드물게, 모든 10-15년의 동네에서 발생합니다. 아직 많은 마이너 정정 및 pullbacks 수있는 심각한 피해를 반환, 펀드 실적과 명성을합니다.
만약 여러분이 직면하게되었습니다 그렇다면 당신은 당신이 처음으로 헤지펀드는 잘 생각 분석에서 나온 증거물과 함께 사용 신중 했어야 청산을 고려가 발생했습니다 곧 분기별 수익 또는 토핑 결성 기술적 지표. 함께 그들은 강력한 도구지만, 사람은 통찰력으로 자산 보호를 고려해야만하는 경우에만 큰 반환만큼이나 중요합니다. 내가 이해하고 있으므로 경쟁을 보장 않습니다 고객이 누군지는 매년 더 정교 해지고있다. 그것은 너무 중요 해요.
듀웨인 Strocen 등록 상업 무역지도를 분석하고 시장 hedging 및 전문입니다 운영 리스크를 사용하여 교류와 OTC 파생 상품에 거래됐다. 웹사이트 : http://www.genuineCTA.com.
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