リスクを管理するために技術的な分析を使用し、上位4分の1の性能を維持する
効果的なリスク管理ソリューションを管理するにはVARの計算よりも多く必要とします。最終的には成功したリスク管理プログラムの効果的な防衛策の実行が必要です。技術的な分析が不可欠です この戦略の要素を追加します。
最近の市場の反転は、サブプライム住宅ローンについて*もたらした溶かす明らかに重要な市場のイベントを修正されています。どんな場合のリスク部門で働く 多くの従業員や資金を共同で大手銀行の小さなファンドマネージャーは、同じ基本的なポートフォリオの管理に関する懸念を共有する（複数可） 。
1 。上位4分の1を維持するためにどのよう パフォーマンス;
2 。どのように経済的な不確実性の時代に資産を保護するために、
3 。新しいクライアントの資産を集める方法を企業の評判を展開します。
これは、金融業界では一般的である 耳には、リスク管理プログラムは、市場のスキルを取り上げるの優れた資産を使用してタイミングで構成ポートフォリオマネージャーの状態を経験した。事情聴取が明らかになるときは少しはさらに、いくつかの混乱 が存在するときにヘッジして、デリバティブのリスク管理ツールとして使用しています。
リスク管理分析確かに銀行や保険会社などの機関に集中的に処理することができます*人 それぞれの任務と能力は、親企業の利益を中心に追加すると、多くの異なる様々な部門があることが多い。しかし、すべての企業がこの複雑されています。ヘッジファンドや年金制度ができます 大規模な資産の基盤を持っている、まっすぐ進むことの危険性を決定する傾向がある。
はバリューでは一般的なリスクヴァー戻る長年だとしても知られ、 1994年までではなかったがJPモルガン銀行 RiskMetricsヴァーそのモデルは、金融機関のリスクを測定するためには、定番となった開発した。最も簡単な面では、 VAR関数は、与えられた時間の地平線上、ポートフォリオの潜在的な損失を測定 通常は1日または1週間で、副作用の可能性や市場の動きの大きさを決定します。したがって、資産にはVARの1週間、 95 ％の信頼レベルでは、その後には5 ％である1000万ドルの損失を決定 ポートフォリオの可能性の値を任意の1週間で1年以上の1000万ドルを投下する予定だ。 VARの欠点はできない方法を超える1000万ドルの損失が発生するかを確認するにしています。この場合 重大なリスクを測定ツールとしての有効性を低減されていません。
健全なリスク管理戦略は、デリバティブ取引部門と統合する必要があります。今は、ポートフォリオマネージャの知っている 彼が直面するリスクを、彼はリスクを1000万ドル以上の値を小さくすることでポートフォリオからの予想外の市場や経済的なイベントの可能性を低減する戦略を減らすのいくつかのフォームを実装する必要があります。 3つのオプションがあります ご利用いただけます。
1 。この投資家に有利な投資の損失を受けたときには何も見ていないだろうか- 。評判を受けると、正味資産の可能性が表示されますを下ろす;
2 。 10ドルを売る ポートフォリオ万-現金死んでいるお金です。は、市場の数年間は発生しませんイベントを修正するには、イベントを返すために良い。過度に慎重であることを達成するうえでは良いポートフォリオマネージャままトップ 四分位の状態;
3 。ヘッジ-このすべての世界で最も洗練された最大級の金融機関の答えだと考えられている。
はどのように行うのを調べてみましょう。
ヘッジされ 実際には非常に単純な概念を理解したら、そのシンプルさでは、メカニックを仰天させるだろう。のは、 S ＆ Pは500と1000万ドルのトラックをヴァー計算億ドルの株式ポートフォリオを調べてみよう。 経験豊富な器CTAのポートフォリオマネージャ短期の先物取引所で総合500種指数先物はS ＆ Pは1000万ドルを売ることをお勧めします。する場合は、ポートフォリオの損失は1000万ドルのヘッジ10000000ドルを得る。ネット結果です ゼロの損失。
一部の批評家は、市場は多くの年とヘッジからの損失の影響を与える結果に悪影響を返すことができないイベントの修正が起こると主張する。真の中に、回答をすることです この問題の議論が盛んです。結局のところ、全体のヘッジ機能を導入した目的は、できないことを正確に、これらの重要な市場のイベントのタイミングを予測するために是正のためだ。その答えは、さ 技術的な分析を使用して購入し、売り注文をヘッジのための配置を支援する。
技術的な分析は、感情的な意思決定能力の取引から削除する必要があります。また、トレーダーを提供しています 最近の出来事やトレンドだけでなく、長期的なイベントや動向を公平な観点から。例えば、頭と肩を形成またはダブルの先頭に重要な集会が終わりに来るとされることがありますが表示されます 身近な補正をする。紛争では、タイミングかもしれないが、完全なヘッジが保証されていない問題である。主要なサポートレベルに達するかもしれない令状の期待とは、ヘッジの30 ％の巻き戻し 引き戻す。中大集会の開始を待っ丸め底の形成を完全にヘッジの削除を示す必要があります。
は明らかなのは、大きな市場のイベントを修正する まれに、 10から15年間の近隣で発生する。まだ多くのマイナーな修正をすることができます真剣買い控えの損傷を返す場合、ファンドのパフォーマンスと評判。
もしあなたが直面している その後は、まず最初に生け垣をよく考えられたの分析からの証拠との併用を検討している必要があります清算を検討する原因となっています次回の第2四半期決算やトッピングの形成と テクニカル指標。一緒に彼らは強力なツールが、人は、洞察力と資産保護を検討しているだけで大きなリターンと同じくらい重要です。私は理解してあなたのように競争を保証する クライアントは、より洗練された各年になっている。それはあなたも行うことが重要です。
ドウェーンStrocen登録ヘッジ商品投資顧問と市場分析を専門としている 運用リスクを使って交換および店頭デリバティブ取引を終えた。ウェブサイト： http://www.genuineCTA.com 。
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記事のソース: Messaggiamo.Com
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