A の交換システムを造ることへの4 つの主要部分
機械交換システムを造っているとき実際に努力するべきであるものののために洞察力を必要としなさいか。それがそれに来るとき、交換システムの利点の判断で使用される実際に唯一に少数の規準がある。最も明らかな1 つは収益性である- システムは働くか。しかし実際に、ちょうどそれよりそれへ多くがある。損失の数対勝利の数は重要余りにであるが、収益性が高ければ多くの緯度がそこにある。平均損失のサイズ対平均勝利のサイズは重要ように保持されがちである。但し、その規準は勝利の数に関連し、損失は、そう再度、そこに多くの風圧量そこにである。頻繁に余りに見落とされる1 つの事はシステムの一貫性である。これのためのfancier の言葉は' ドローダウン' であるが、それは一貫性.....you'll のちょうど問題見るなぜの下のである。次にこの4 つの部品のそれぞれは人々の開始の建物の交換システムが論議されるとき、なされるよくある間違いのいくつか次に検査され。
1) 収益性。考えこれが把握するために堅いがことを容易でない長い一定期間に実際に働くシステムを造る。しかし実際に確かめたいと思う何の交換するあなたのソフトウェアが仮説的な有価証券を同じ方法動かしていることである。あなたのソフトウェアは貿易あなたがおよびそれぞれのための契約のドル量またはセット数あなたの総有価証券のためにドル量を指定することを可能にするべきである。実際の交換を与えると言う交換システムに1 貿易につき10% が、あなたの有価証券のちょうど部分を割振ることを許可すること生じる。あなたが絶対にしなければならない事はあなたの取引に任務で考慮することである。、それからそれを手動でしなさい、あなたのできなければほとんどのソフトウェアはすることができる。それがされれば、最終的なテストは..does これ... あなたのシステム音市場である。または索引でよりよいか。または市場が負けた地面なら、程度に有益なあなたのシステムは少なくともある。
落とし穴: 多くのシステム建築者は確かめる長い一定期間にわたる仮説的な交換システムを(最後の5 年のように) システムである' 全天候用' タイプのシステム動かす。よりもむしろ5 年にわたるシステムを、動かす5 別々の1 年の期間にそれを動かしなさい。なぜか。年のが非常に有益である、他の4 年は敗者であることが分るかもしれ。あなたのシステムは1 交換疑問に思うである場合もない。それは多くの環境で有益くてなければならない。
2) Win/Loss の比率。これは上記される落とし穴のちょうど延長である(長期時間枠に加えられるシステムについて) 。あなたの勝利が1999 年にred-hot 技術の再結集に起こったら1 つの勝利貿易および9 つの損失貿易は(純) 有益かもしれない。1 つの勝利は肝蛭しかしだったこと。他の9 つの貿易は常時経験しようとしている何を本当らしい。そうあなたのwin/loss の比率は何べきであるか。それを価値があるようにするために何人かの新しい貿易業者はあなたの貿易の少なくとも半分で勝つ必要性考える。他の人々は時間の少なくとも2/3 に勝つ必要性考える。ただ!
現実はちょうど彼らの勝者がこと最もよい貿易業者が敗者(私達は1 秒以内にそれに得る) より大いに大きい時間....it's の半分よりより少しに勝つことである。私は約40% から時間の50% に勝つシステムのためのシュートを言う。時間のあなたのテストされたシステム提示勝利65% 以上あるか。それは大きい、しかし私はそれらの結果の懐疑的である。私達は間これをして、システムの成功率が大いにそれによって皆に他に優り始めるとき、..and 通常それについて独特な何かが非常に... それ通常ある先に行く同等化の部分の何かがある。すなわち、本当であることは余りにもよければそれはおそらくない。これはシステムがある時間枠かある図表のために注文仕立てのとき事実頻繁にである。システムの規準そして変数すべてはその特定の期間の間に起こった珍しい動きおよびすべての小さいニュアンスのために最大限に活用される。それらのニュアンスおよび動きは、けれども、決して再度起こるかもしれない。40% から時間の50% に勝ち、複数の異なった時間枠で従ってすれば(' 収益性' のコメントで述べられる) 、よいシステムを持っている。
落とし穴# 2: 受諾可能なwin/loss の比率および平均win/average の廃棄率は相互依存である。あなたのシステムとの時間の50% まで勝つことができればあなたの勝者にあなたの敗者より非常に大きくてもらう必要がない場合もある。時間の40% 以下勝てば、おそらくあなたの勝者が大きいあなたの敗者として3 回であることを必要とする。システムを造ることについて深刻なら、両方の数に知り、答えなければならない。(次に見ること確実がありなさい)
3) 平均Win/Average の損失。典型的な勝者はいかに大きい典型的な敗者と比較されるか。明らかに、勝者は価値があるためにシステムのための敗者より大きい必要がある。少くとも、あなたの勝者は二度少なくともあなたの敗者大きいべきである。容易に聞こえるない。
落とし穴# 3: 多くの貿易業者に彼らのシステムとの高いwin/loss の比率そして強い平均winner/average 敗者の比率がある。不運にも、彼らは約年に二度交換するためにだけ得るかもしれない。彼らが(狂気である) に彼らの全体の有価証券をその1 つの貿易入れなければ、システムはそれらを多くのよいよしない。あなたの交換様式および望ましい活動レベルに合うには十分に高く貿易計算を得ていることを確かめなさい。
落とし穴# 4: あなたの勝利貿易のほとんどが非常に小さい勝利であることを理解するために確かめる。一握りのメガ勝者があるがただ、かなりあなたの一般の勝者のサイズを抜く。それは良い。システムの最もよいの大きい勝利がいかにあるか予測できないどの方向を推測市場が取るか- に関してしかできない。システムが特定貿易のhomerun で起因しなくても、拭かない限り、よいシステムである。少しが大きい移動のチャンスへないとき大きい勝利のチャンスがある、市場から出すべきであるときあなたのシステムに貿易の得てためにだけほしく。ほとんどの貿易はちょうど平凡である。
4) 一貫性(またはドローダウン) 。これはシステム取引の最少の習得された部品の1 つであるかもしれない。簡潔に言えば、' ドローダウン' はシステムを使用していつでも失われるドルの最も大きい一連をちょうど示す。例えば、あなたが$100,000 記述と始めた発言は、それを$160,000 まで造り。その$160,000 印まで行った前に$150,000 背部からのバランスが$120,000 にによって持って行ったことを途中で、言いなさい。あなたのドローダウンは$30,000 である($120K 引く$150K) 。または、パーセントによって、それは20% のドローダウンである($30K/$150K = 20%) 。
それはなぜ重要であるか。交換の教祖は問題で意義を唱える。ある人々は首都- 数学理論的根拠…を失うことに対して防衛としてあなたのドローダウンを限らなければならない論争する。但し(1) 有益であると証明されてであるシステムを作成したら(2) によいwin/loss の比率があり、(3) 勝者はドローダウンが重要であるべきでないより、敗者よりたくさん大きい。結局、よいシステムは常に短期損失を克服する。現実はドローダウンを理解する重要な理由があなたの頭部の中にあることである。どの位損失をシステムをあなたの前にあきらめるためにstomach いいか。
これについての不一致があるために区切られるがドローダウンのある程度をより少なく心配するべきでシステムがおそらく作り出す連続した損失貿易の総数についての詳細。これは決定から感情を取るように設計されている交換システムと感情的な影響がまだあることを確認する。あなたの損失およびあなたのドローダウンが小さくても、何損失貿易実際に' を離れた' システムを回す前に受け入れる行っているか。4 か。5 か。10 か。試み3 。はい、3 。人間がに答えるようであること第3 についての何かがある(野球、3 人のMusketeers 、"3 群集" の、等の3 つの殴打は。) あなたのシステムが3 つの連続した損失貿易で起因すれば、確率はそれを断念することである。その理由のために、私は2 にあなたのbacktest の連続した敗者のあなたの総数を限るように努力することを推薦する。これはするために堅い! システムと付けば、収益性はそれ自身を大事にするが、それがあなたが容認できるシステムであることを確かめなければならない。2 人の敗者はほとんどの人々のための限界である。
検討として...
1) システムは複数の明瞭な時間枠で有益なべきである
2) あなたの貿易の40% と50% の間に有益なべきである
3) 平均勝利は二度少なくとも平均損失大きいべきである
4) はドルのドローダウンおよび2 に連続した敗者の制限についての詳細をより少なく心配する
うまく行けば私達はのために撃つために特定の一組の規準を与えた。交換システムを使用してまだなければ、1 つを適用することを考慮するべきである。それは次のレベルにきちんと適用されたらあなたの交換の成功を取る。
ジェームスBrumley はBluegrass のポートフォリオ管理に主な分析者である。仲介商として出費の時間後に、彼は独立した投資の研究の会社を確立した。彼は今有価証券を経営し、複数の財政のウェブサイトの彼の市場の論評そして分析を見つける。
記事のソース: Messaggiamo.Com
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