高精度、お金を管理する
この記事は、損失を設定および利益目標を停止するトレーディングシステムのパフォーマンスの間に自然の関係のモデルでは、業界での地位のサイズについて説明します。モデルの代数方程式のは、貿易を指定する構成 サイズとストップロスの設定は、パフォーマンス履歴データが私たちのavailable.Most任意の一貫して使用するトレーディングシステムの指定された期間を上回る利益目標を達成するために必要な最後のストップロスを考える ときに、短期資金の管理記載されて。ウィリアムオニールの著書で、"どのように株式の"7〜8％から値が使用さお金を稼ぐ方法。 Stansberryアンドアソシエイツなど、多くの在庫勧告、卓越した 投資やオックスフォードクラブは、通常25％のストップロスの末尾に使用します。オプションを勧告、35％の範囲では、マイケルロンバルディで行われますが、最大で50％ととして、スティーブンによって使用される高さにも高い値を使用する クーパー。トレーリングストップは、通常、1トレード当たり資本の最大の割合で大規模なポートフォリオの描画を避けるために一緒に使用されて浮き沈みのイベントは、特定の貿易は、この予防badly.Beyond行くには、ほとんどない 理論をどのようにポジションサイズとトレーリングストップロスに到着すべきだという印象を任意の1つの危険性快適さのレベルに基づいて選択することができます残しを説明する。ただし、この場合ではありません。狭すぎる ストップロスの設定を利益にあまりにも早く揮発性の取引を終了することによって食べることができます。あまりにもストップロスを設定する取引を利益に摂取することによっても多くの資本食べることができる広い。体系的な方法、最適な選択が必要です ポジションサイズ、ストップロスmanagement.Intuitively金の正確なレベルを達成するために設定すると、成功率が正しく、貿易、1人当たりの平均利得より高い貿易の方向を選択するの高等 緩い1彼のストップロスを設定する余裕はない。しかし、1つは、特定の利益目標を達成し、この関係をより正確にする必要があります。幸いにも、一貫性のあるトレーディングシステムのパフォーマンスデータの可用性を可能に 工学的アプローチを使用します。このアプローチは、私たちの取引は、一連の貿易の方向は正しい選択肢の割合の平均リターンとの間の非常に正確な関係を定義することができます 各取引は、利益目標とは、適切なストップロスのsettings.Theモデルのサイズはここで精度の適正管理のための歴史的なトレーディングシステムのパフォーマンスの平均値に基づいてのみが導入 該当するときはトレーディングシステムを一貫して続いている。このモデルは、非構造化取引に楽器取引手法変化を必要とするさまざまな適用されないことがあります。各トレーディングシステムや手法 情報を容易には、取引を使用して誰でも利用できるから小数の平均に基づいて導出されますが、この手法を、個々のデータベースのモデルに適用することができる統計の独自のセットを生成する システムを一貫して。簡潔な代数的関係のペアは、プロセスの進化。最後に、例の位置サイズのロールおよび停止会議利益goals.FP損失の設定が表示されていますとして定義されます。 すべての歴史的な取引のためには、平均小数の利益を考慮している。 FPは小数利益と、すべての取引の取引の合計数NのFP =（合計で割った値の損失の合計に等しい 小数利益+小数を失うの合計）/このためニンため、それぞれの貿易を含む必要があります非常に資本金と同じ額には、我々の例Cに平均値を代入すると近い有効にするにある場合、3だった 歴史的な取引を+25％、-15％と+30％上昇、平均的な小数の利益結果（0.25 - 0.15 + 0.30）/ 3 = 0.133となる。もちろん、取引のはるかに大きい統計学的に重要な数で使用される practice.Since小数利益の合計利得回の平均分数利得FG NGの数には、小数を失うの合計数に等しい等しいオランダ回の平均分数の損失を失う フロリダ州は、定義として）fPは=（NGのFG +オランダフロリダ州を表明することができます/名工大のNGの+オランダ= nの値がNで割ったNGのは、理解されてFCは、トレードが正しい方向に選択の割合に相当します。オランダN分周（1に等しい ？ FC）との取引が間違った方向に選択の割合。ので、n NGの分割とNL葉form.FP = FCのFG、次の+（1？のFC）、フロリダ州。 。 。 。 。 。 。 。 。 （1）どこのFPﾑ取引のためには、平均小数利益が は、各tradesFL受賞NGのための平均分数の利得ですNLのための平均分数損失tradesTheを失っている資本のCFCのトレードが正しいdirectionFGで選択した割合は平均額を使用して などの割合が、equation.Inの順序で10進小数として、式（1）、利益目標を使用するように明確に確立する必要が表現される必要があります端数数量をそれぞれ個別に表現することができます 時間の期間。貿易の時間を指定された量では、特定の利益目標を達成するために必要な当たりの利益は有望な取引の数を、その期間以上の取引システムで識別される可能性が異なります。 有望な取引の数は、指定された期間内には慎重に私たちをしたい最後の下で理想的な条件未満の取引を強制的であると推定される必要が可能になります。言い換えれば、我々が必要 どんなシステムに忠実であり続けるにはnは各も合計金額利益目標総局ドルの合計で割った値で定義することができます平均資本金額℃、平均小数の利益相当の取引using.Forている すべてのNトレード版記事fPは=総局/ DSSince DSの平均資本金額Ĉ回の取引の数をNには、こののFP =総局になると等しい/（CN）になります。 。 。 。 。 。 。 。 （2）例1：問い合わせてみましょう、我々は十分に行っているとします。 取引の数は、平均小数利益を29％と倍の我々は適切な取引の方向を選んだの割合されている10％、1トレード当たりの平均利得が決定するために当社のシステムを使って70％だった。さらにお知らせ 目標は月間$ 3000を得るために設定します。当社の試算では、我々が安全に3取引の平均は1週間を入力すると取引システムのガイドライン内にとどまる図。今週回4.33週間ごと3取引に相当する 月やmonth.Variables 1泊13日の取引の平均：fPは= 0.1N = 13DG = 3000ドルのFC = 0.7FG = Cの式（2）0.29Solving私たちそれぞれの貿易の平均サイズを与え、℃=総局/（fPはN）を= $ 3,000 / [（0.1）（13）] = 2307.69ドルに 各tradeRearranging式（1）の平均サイズは、平均的なストップロスのフロリダ州の設定、フロリダ州=（fPは- FCのFG）のでなければなりません/（1 - FCの）= [0.1？ （0.7）（0.29）] /（1？0.7）= - 0.3433または-34.33％例2：基本的に同じを使用して 状況は、我々の取引で、特定の改善の効果は、利益にどのよう希望で見ることができます。我々常習的に取引が早すぎる勝利して終了します可能性があるから平均小数利得FG増える可能性が言ってやる 29％36％に。同様の関係を例1に使用されると、結果のストップロスのフロリダ州の設定からして、）、フロリダ州=（fPは- FCのFGが拡大される可能性が1 /（1 - FCの）= [0.1？ （0.7）（0.36）] /（1？0.7）= - 0.5066または-50.66％例3：レッツ 仮定は、一連の潜在的に私たちは余分なストップロスの-60％の設定が必要です知っていると我々は効果が我々の効果を見てみたいかもしれないけどねbe.Firstを知ってほしいの取引高利回り 広いストップロスの他のすべての利益に、残りの定数を設定する。我々は式（1）との右側の側面を数式によってこれを行う（2）とDG、総局=（CNの解決）[FCのFG +（1？のFC）、フロリダ州]。 。 。 。 。 。 。 。 。 （3）= （2307.69ドル）（13）[（0.7）（0.29）+（1？0.7）（-0.6）] = $ 689.99Clearly、3000ドルの私達の元の毎月の利益目標をいくつかの追加、変更せずに増加するなど満たすことができない13 57から取引の数 月間。以来、すでに取引の取引システムで識別される最大数はわずか13 month.Example 4 1：次の、になると推定されたが不可能これは以降の例3のトレード 潜在的に降伏取引が高くなると考えられて、我々の貿易当たりの小数部の利得の増加や、より広範なストップロスの-60％の設定を正当化するのは、元の利益目標の達成に必要なFGで見えるかもしれませんが。 〜によって 式（1）再配置= [fPのFG - （1？のFC）、フロリダ州] /秒FC = [0.1？ （1？0.7）（-0.6）] / 0.7 = 0.4、または40％だからFGの29％から40％に増加するとの拡大を正当化する必要があります取引に勝つための平均分数を得る -34.33％から-60％にしながら、毎月の利益goal.The例は上記の会議を他のすべてが同じままの損失を停止するトレーディングシステムの特性への洞察は、ポジションサイズに影響を与えると損失を停止する 設定を行います。狭いストップロスの設定をトレードが正しい方向で選ばれた小さい分数または取引に勝つための小規模な小数の利得を意味する。幅の設定は、反対を意味する。ストップロスの設定をすべきではありません 任意の位置サイズを独立して設定され、取引目的や取引システムのパフォーマンス。ストップロスのレベルは、多かれ少なかれの貿易ルールのかどうか、ユーザーがそれ以上を実現する与えられた一連の将来の利益を定義する 〜でない。一方、そのトレーダーはアドバイザーによる利益目標を達成し、平均掲載順位のサイズを知らなくてもお金の管理は、特定のストップロスの値の勧告を採択することが推奨されます称賛に値することができます 誤解を招きやすい。時のトレーディングシステムを一貫して使用されて、このモデルはhttp://www.wisertrader.comで無料のニュースレターには投資を数式で正確な価格management.Jamesアンドリュース著者開発されることができます ほとんど、あるいはまったくコストです。サイトのオプションは、フリーのストックピック、オンラインフォーラムにアラートを提供し、トレーディングおよびテンプレートの高度な自動売買systems.ÃÆ'à ¢ â、¬ Å ¡ Àšã、 © 2005アクセス許可を付与されて
記事のソース: Messaggiamo.Com
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