La gestione di denaro di precisione
In questo articolo viene descritto il modello di un rapporto naturale tra le prestazioni del sistema commerciale, la posizione degli scambi, le impostazioni di stop loss e gli obiettivi di profitto. Il modello è costituito da equazioni algebriche che specificano il commercio dimensioni e stop loss impostazioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di profitto nel corso di un determinato periodo di tempo per qualsiasi sistema utilizzato in maniera uniforme commerciali per i quali i dati sul rendimento storico è available.Most di noi pensare ad una perdita di trailing stop quando la gestione del denaro termine è menzionato. William O'Neil, nel suo libro, "Come fare soldi in azioni", ha utilizzato un valore di 7-8%. Advisories stock Molti, tra cui Stansberry and Associates, Outstanding Investimenti e il Club di Oxford, utilizzano in genere un 25% trailing stop-loss. Advisories opzione Utilizza i valori ancora più elevati nel range 35%, come avviene da Michael Lombardi, e fino a raggiungere il 50%, in quanto utilizzato dal Dr. Stephen Cooper. Trailing Stops sono tipicamente utilizzati con una percentuale massima di capitale per il commercio per evitare di trarre ampio portafoglio di valore nel caso in cui un determinato traffico va badly.Beyond questa precauzione, c'è poco teoria per spiegare come la posizione e le perdite di trailing stop dovrebbe essere arrivato, lasciando l'impressione che essi possono essere scelti arbitrariamente sulla base di uno di livello di comfort di rischio. Tuttavia, questo non è il caso. Troppo stretta un ambiente stop loss può mangiare in profitti uscendo mestieri volatili troppo presto. Troppo largo un ambiente stop loss può mangiare in profitti commerciali attraverso il consumo di capitale troppo. Un modo sistematico è necessario per scegliere un ottimale dimensioni e la posizione arrestare la perdita di impostazione di raggiungere un livello preciso di denaro management.Intuitively, più alto è il tasso di successo nella corretta scelta della direzione del commercio e più alto è il guadagno medio per il commercio, la looser uno si può permettere di impostare il suo stop-loss. Tuttavia, quando si ha uno specifico obiettivo di guadagno, questo rapporto deve essere più preciso. Fortunatamente, la disponibilità di sistema coerente di dati di negoziazione delle prestazioni permette di l'uso di un approccio ingegneristico. Questo approccio ci permette di definire una relazione ben precisa tra il rendimento medio di una serie di mestieri, la percentuale di corrette scelte nella direzione di un mestiere, il dimensione di ogni commercio, gli obiettivi di profitto e la perdita del caso modello stop settings.The introdotto qui per la gestione del prezzo di precisione si basa su valori medi delle prestazioni del sistema storico e commerciale è solo applicabile quando un sistema di negoziazione è costantemente seguita. Il modello non deve essere applicato alla negoziazione non strutturati attraverso una varietà di strumenti che richiedono diverse tecniche di trading. Ogni sistema commerciale o tecnica genera un set unico di statistiche a cui questa metodologia può essere applicata su un singolo modello basis.The è derivato in base alle medie frazionata da informazioni facilmente accessibili a chiunque che utilizza un trading sistema coerente. Un paio di concisa relazioni algebriche si evolve nel processo. Infine, vengono forniti esempi per dimostrare il ruolo della dimensione e posizione le impostazioni di stop loss in goals.FP profitto riunione è definito come il profitto medio frazionata per tutti i mestieri storici essere presa in considerazione. FP è uguale alla somma dei guadagni e delle perdite frazionali per tutte le operazioni diviso per il numero complessivo di contratti N, PF = (somma di guadagni frazionali + somma delle perde frazionata) / fine Nin per questo di essere valida, ogni scambio deve coinvolgere molto vicino alla stessa quantità di capitale che ci assegna un valore medio di C. Per esempio, se ci sono stati 3 mestieri storici con conseguente 25%, -15% e +30% guadagni, il profitto medio frazionaria sarebbe (0,25-0,15 + 0,30) / 3 = 0,133. Naturalmente, in un più vasto numero statisticamente significativo di professionisti sarebbe utilizzato in practice.Since la somma dei guadagni frazionali è uguale al numero dei guadagni NG FG volte la media di guadagno frazionale, e la somma delle perde frazionaria è uguale al numero di volte NL perde la perdita media frazionata FL, la definizione può essere espresso come, FP = (GN + FG NL FL) / NIT è capito che NG + NL = N. Il valore di NG diviso per N uguale FC, la frazione di mestieri scelti nella direzione corretta. NL diviso per N è uguale a (1 ? FC), la frazione di mestieri scelti nella direzione sbagliata. Così N diviso in NG e NL lascia il seguente form.FP FC = FG + (1? FC) FL. . . . . . . . . . (1) Nei casi in cui, FP è il profitto medio frazionali per i mestieri N che ciascuno utilizza un importo medio di capitale CFC è la frazione dei mestieri scelti nella directionFG corretta è il guadagno medio frazionale per il GN vincere tradesFL è la perdita media frazionata per NL perdere tradesThe le quantità frazionarie ciascuno può essere espresso in percentuale singolarmente, ma devono essere espresse in frazioni decimali in ordine equation.In di utilizzare l'equazione (1), un obiettivo di profitto deve essere stabilita da un preciso periodo di tempo. L'utile per gli scambi necessari per raggiungere un obiettivo specifico di profitto in un certo periodo di tempo dipende dal numero delle operazioni promettenti che possono essere identificati dal sistema di negoziazione in tale periodo di tempo. Il NUMERO DI CONTRATTI promettendo che saranno disponibili entro un determinato periodo di tempo deve essere valutato con giudizio, perché l'ultima cosa che vogliamo fare è costringere un commercio in condizioni tutt'altro che ideali. In altre parole, abbiamo bisogno di di rimanere fedele a prescindere dal sistema siamo using.For N mestieri ciascuna del valore di un importo medio di C maiuscola, il profitto medio frazionata può anche essere definiti con il totale in dollari di profitto obiettivo DG diviso per la somma di dollaro tutti i mestieri N DS, PF = DG / DS DSSince è uguale l'importo del capitale medio C volte il numero dei mestieri N, questo diventa, PF = DG / (CN). . . . . . . . . (2). Esempio 1: Supponiamo che abbiamo fatto un sufficiente numero di transazioni con il nostro sistema per stabilire che il profitto medio frazionata è del 10%, il guadagno medio per impresa è del 29% e la percentuale di volte in cui abbiamo scelto la giusta direzione di negoziazione è stato del 70%. Ulteriori Facci fissato un obiettivo di guadagnare 3.000 dollari al mese. Con la nostra stima, cifra che noi possiamo tranquillamente entrare in una media di 3 mestieri di una settimana e rimanere all'interno di linee guida del sistema di scambio. Ciò equivale a 3 volte a settimana mestieri 4,33 settimana per mese o una media di 13 operazioni al month.Variables: PF = 0.1N = 13DG = 3.000 $ FC = 0.7FG = 0.29Solving equazione (2) per la C ci dà la dimensione media di ciascun commercio, C = DG / (FP N) = 3.000 $ / [(0.1) (13)] = $ 2.307,69 per la dimensione media di ogni equazione tradeRearranging (1), la perdita media di smettere di impostazione FL deve essere, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 o -34,33% Esempio 2: Utilizzare sostanzialmente lo stesso situazione, possiamo guardare a ciò che l'effetto di alcuni miglioramenti nella negoziazione potrebbe avere sui profitti. Dire che siamo abitualmente uscire vincitore mestieri troppo presto e potrebbe aumentare il guadagno medio FG frazionali dai 29% al 36%. Dal medesimo rapporto, utilizzati ad esempio 1, la perdita conseguente stop impostazione FL potrebbe poi essere estesa in modo, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 o -50,66% Esempio 3: Let's Supponiamo che per una serie di potenzialmente ad alto rendimento mestieri sappiamo che un'ulteriore perdita di stop a livello impostazione di -60% è necessaria e noi vogliamo sapere che cosa l'effetto sarà be.First potremmo desiderare di guardare l'effetto di una stop loss più ampia impostazione sui profitti con tutto il resto rimane costante. Facciamo questo uguagliando il lato destro delle equazioni (1) e (2) e risolvendo per la DG, DG = (CN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = (2307,69 $) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, il nostro obiettivo iniziale di profitto mensile di 3.000 dollari, non possono essere raggiunti senza alcune ulteriori modifiche, come ad esempio un aumento del il numero delle operazioni 13-57 nel periodo di un mese. Ma questo non è fattibile in quanto è stato già stimato che il numero massimo di operazioni identificati dal sistema commerciale sarebbe solo il 13 per month.Example 4: Avanti, dal momento che i mestieri di esempio 3 sono da ritenersi potenzialmente ad alto rendimento mestieri, possiamo osservare che l'aumento del guadagno frazionale per il commercio FG necessarie per giustificare la perdita più ampia stop impostazione di -60% e ancora raggiungere l'obiettivo originale di profitto. Di riordinando l'equazione (1), FG = [FP - (1? FC) FL] / FC = [0.1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 o 40%, quindi il guadagno medio frazionata per vincere mestieri FG avrebbe bisogno di aumentare dal 29% al 40% per giustificare un ampliamento del arrestare la perdita da -34,33% a -60%, mantenendo tutto il resto la stessa, mentre la riunione mensile goal.The senza scopo di lucro che precedono esempi dare qualche idea su caratteristiche del sistema di scambi che riguardano la posizione e stop loss impostazioni. Impostazioni di stop loss stretto implica una frazione minore dei mestieri scelti nella giusta direzione o un minor guadagno frazionale per vincere mestieri. Impostazioni ampliata implica il contrario. Stop loss impostazioni non dovrebbe essere arbitrariamente fissati indipendentemente da dimensioni di posizione, gli obiettivi commerciali e le prestazioni del sistema di scambio. I livelli di stop loss più o meno definire profitti futuri per un determinato insieme di regole di negoziazione, se l'utente si rende conto che o non. Mentre è lodevole che gli operatori sono incoraggiati dai loro consulenti di adottare la gestione del denaro, la raccomandazione di un valore specifico stop loss senza conoscere lo scopo di profitto e le dimensioni della posizione media può essere fuorviante. Quando un sistema di scambio è utilizzato in modo coerente, questo modello consente management.James prezzo preciso autori Andrews una newsletter gratis su http://www.wisertrader.com in cui le formule matematiche di investimento sono sviluppate a costi ridotti o nulli. Il sito offre l'opzione avvisi, picks free stock, un forum online, trading e modelli avanzati di negoziazione automatica systems.ÃƒÆ 'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  © 2005 autorizzazione è concessa per
Fonte dell'articolo: Messaggiamo.Com
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