चार एक व्यापार प्रणाली के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण घटक
जरूरत क्या तुम सच में जब तुम एक यांत्रिक व्यापार प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं के लिए प्रयास होना चाहिए पर कुछ अंतर्दृष्टि? जब वह नीचे आता है, वहाँ वास्तव में केवल कुछ मानदंड है कि एक के गुण को पहचानने में प्रयोग हो रहे हैं व्यापार प्रणाली. सबसे स्पष्ट एक लाभ है - प्रणाली काम करती है? लेकिन वास्तव में, वहाँ से यह और भी कुछ है बस. नुकसान की संख्या बनाम जीत की संख्या में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ एक बहुत की है वहाँ अक्षांश तो लाभ अधिक है. औसत के औसत आकार के नुकसान का आकार बनाम जीतने के लिए महत्वपूर्ण के रूप में आयोजित होने देता है, और यह है. हालांकि, कि मानदंड जीत की संख्या सहसंबद्ध है और घाटा है, तो फिर, वहाँ हवा के एक बहुत वहाँ है. एक बात यह है कि अक्सर अनदेखी की है एक प्रणाली की निरंतरता है. इस 'है' drawdown, लेकिन यह सिर्फ संगति की बात है ..... तुम देखोगे है के लिए विशेषज्ञ शब्द नीचे क्यों. इन चार घटकों में से प्रत्येक के नीचे की जांच की है, और आम की गलतियों से कुछ तो जब लोगों व्यापार प्रणालियों का निर्माण शुरू discussed.1 हैं) लाभप्रदता. आपको लगता है कि नहीं यह कठिन होगा पता लगाना है, लेकिन एक प्रणाली है कि वास्तव में समय की लंबी अवधि में निर्माण कार्य आसान नहीं है. लेकिन क्या तुम सच में करने के लिए सुनिश्चित कर लें चाहते है कि आपके सॉफ़्टवेयर एक काल्पनिक पोर्टफोलियो चल रहा है उसी तरह तुम व्यापार. अपने सॉफ्टवेयर आप अपने कुल पोर्टफोलियो के लिए एक डॉलर की राशि को निर्दिष्ट करने की अनुमति चाहिए, और एक डॉलर की राशि या एक व्यापार के लिए ठेके का एक सेट की संख्या. कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आवंटित करने की अनुमति देता है, 10% से कहना व्यापार के अनुसार, व्यापार प्रणाली में तुम्हें देने के लिए कुछ वास्तविक जीवन व्यापार का परिणाम है. बात तुम बिल्कुल करना चाहिए आयोगों में अपने कारोबार में कारक है. सबसे सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं कर सकते, तो ऐसा मैन्युअल रूप से. एक बार जो किया है, अंतिम परीक्षण इस ..... आपके सिस्टम बाजार करता हरा है. या एक सूचकांक में आप बेहतर बंद हो जाएगा? या, यदि बाजार जमीन खो रहे हैं, आपके कम से कम कुछ के लिए लाभदायक प्रणाली है degree.PITFALLS: कई सिस्टम बिल्डर समय की लंबी अवधि (पिछले पांच वर्षों की तरह) पर एक काल्पनिक व्यापार प्रणाली को चलाने के विश्वास प्रणाली व्यवस्था के सब 'एक' मौसम प्रकार है बनाने के लिए. के बजाय एक सिस्टम चलाने पर पांच साल, यह पांच अलग एक वर्ष से अधिक समय चला रहे हैं. क्यों? तुम उस साल की एक बहुत ही लाभदायक है ढूँढ सकते हैं और अन्य चार साल से हारे हैं. आपके सिस्टम एक व्यापार-आश्चर्य नहीं हो सकता. यह है लाभदायक होना कई environments.2 में) विन / नुक्सानः अनुपात. यह बस (प्रणालियों के बारे में उपर्युक्त एक लंबी अवधि के लिए समय सीमा लागू चूक का ही विस्तार है). एक जीत व्यापार और नौ खो गया है शुद्ध कर सकते हैं (ट्रेडों) लाभदायक यदि आपके 1999 में लाल गर्म तकनीक रैली में जीत हुई. यह एक जीत अस्थायी हालांकि था. अन्य नौ ट्रेडों सबसे अधिक संभावना है कि आप क्या एक निरंतर आधार पर अनुभव जा रहे हैं. तो क्या अनुपात अपनी जीत / हानि चाहिए हो सकता है? कुछ नए व्यापारियों को लगता है कि आप अपने व्यापार के कम से कम आधे पर जीत की जरूरत है इसे सार्थक बनाते हैं. दूसरों को लगता है कि आप के लिए समय कम से कम / 2 3 जीतने की जरूरत है. अगर केवल! वास्तविकता यह है कि सबसे अच्छा व्यापारियों से भी कम समय जीत समय से आधे .... यह सिर्फ है कि उनके विजेताओं को बहुत हैं हारने वाले से बड़ा (है कि हम में मिलेगा एक दूसरे). मैं कह सकता हूँ कि एक प्रणाली के लिए गोली मार जीतता है कि 40% के बारे में समय का 50% है. क्या आपके परीक्षण प्रणाली जीत दिखा समय का अधिक से अधिक 65%? यह महान है, लेकिन मैं उन परिणामों के संदेह होगा. हम इस समय कर रहा है, जब एक सिस्टम की सफलता दर को और सभी को मात शुरू होती है और इतना है कि, वहां आमतौर पर है द्वारा इसके बारे में बहुत कुछ अद्वितीय ..... और यह आम तौर पर कुछ है जो समीकरण का हिस्सा आगे जा नहीं होगी है. दूसरे शब्दों में, अगर यह भी सच्चा होना अच्छा है, शायद नहीं है. इस बार मामला है जब एक प्रणाली है दर्जी एक निश्चित समय सीमा या कुछ चार्ट के लिए बनाया है. सभी मानदंड और एक सिस्टम के मानकों सभी छोटी बारीकियों और असामान्य आंदोलनों कि विशिष्ट अवधि के दौरान हुई के लिए अनुकूलित कर रहे हैं. उन बारीकियों और आंदोलनों, हालांकि, फिर कभी नहीं हो सकता है. यदि आप समय की 50% से 40% जीत रहे हैं, और तुम इतने में कई अलग timeframes कर रहे हैं (जैसे '' लाभप्रदता में टिप्पणी उल्लेख किया), तो आप कोई अच्छा है system.PITFALL # 2: एक स्वीकार्य जीत / हानि अनुपात और औसत जीत / औसत नुकसान अनुपात परस्पर निर्भर हैं. अगर आप अपने सिस्टम के साथ समय की 50% से जीत सकता है, तो आप अपने विजेताओं की आवश्यकता नहीं है अत्यधिक हो अपने हारने वाले से बड़ा है. यदि आप समय की कम से कम 40% से जीत रहे हैं, तो आप शायद अपने विजेताओं की जरूरत है तीन गुना हो जाएगा एक बड़ी के रूप में अपने हारे. यदि आप एक प्रणाली के निर्माण के बारे में गंभीर हो, तुम्हें पता है और जवाब है दोनों की संख्या. (के लिए नीचे देखें कि 3) हो) औसत विन / औसत लगना. कितना बड़ा ठेठ हारे हुए की तुलना में विशिष्ट विजेता है? जाहिर है, विजेताओं की जरूरत प्रणाली के लिए हारने वालों से भी बड़ा करने के लिए सार्थक होगा. एक से कम कम से कम, अपने विजेताओं होना चाहिए कम से कम दो बार अपने हारने वाले के रूप में के रूप में बड़ा है. यह आसान लग सकता है, लेकिन यह # 3 not.PITFALL है: व्यापारियों का एक बहुत उच्च / हानि अनुपात और मजबूत औसत विजेता जीत है / के साथ औसत से हारे हुए उनके अनुपात सिस्टम. दुर्भाग्य से, वे केवल एक वर्ष में दो बार व्यापार के बारे में मिल सकती है. जब तक कि वे एक व्यापार (जो पागल) है, सिस्टम उन्हें नहीं बहुत अच्छा है अपनी पूरी विभागों में डाल रहे हैं. सुनिश्चित करें कि आप जा रहे हैं एक उच्च पर्याप्त व्यापार गिनती अपने व्यापार शैली फिट करने और वांछित level.PITFALL # 4 गतिविधि: सुनिश्चित करें कि आप समझते हैं कि आपके जीतने ट्रेडों के सबसे बहुत छोटा हो जाएगा जीतता है. आप केवल मेगा विजेताओं की एक मुट्ठी भर होगा, लेकिन वे काफी अपने औसत विजेता का आकार करना होगा. यह ठीक है. यहां तक कि सिस्टम की सबसे अच्छी भविष्यवाणी नहीं - कैसे बड़ी जीत होगी कर सकते हैं वे ही के रूप में लगता है कि किस दिशा में ले जाएगा बाजार कर सकते हैं. अगर प्रणाली एक homerun में एक विशेष व्यापार पर नतीजा नहीं है, जब तक आप इसे मिटा नहीं पता है, यह एक अच्छी व्यवस्था है. आप केवल अपने सिस्टम चाहते हैं कि तुम एक व्यापार में मिलेगा जब वहाँ एक बड़ी जीत का एक मौका है, और यह चाहिए आप बाजार से बाहर निकलना जब वहाँ एक बड़ा कदम का कोई मौका कम है. अधिकांश व्यवसायों बस mediocre.4 है) होगा संगति (drawdown या). इस प्रणाली के व्यापार के कम से कम में महारत हासिल घटकों में से एक हो सकता है. एक में संक्षेप ',' drawdown बस डॉलर का सबसे बड़ा तार किसी भी प्रणाली का उपयोग करते समय खो को संदर्भित करता है. उदाहरण के लिए, तुम एक $ 100,000 खाते के साथ शुरू किया, और यह निर्मित अप 160,000 डॉलर. रास्ते कहना है, तुम ले गए 150.000 $ से नीचे वापस 120,000 डॉलर संतुलन से पहले यह है कि 1,60,000 डॉलर चिह्न पर चढ़ गए. अपने drawdown होगी 30,000 डॉलर ($ 150K ऋण 120K $). या, प्रतिशत के मामले में यह 20% drawdown ($ 30K / $ 150K = होगा 20%). क्यों महत्वपूर्ण है? व्यापार गुरु मुद्दे पर सहमत नहीं हैं. कुछ लोगों का तर्क होगा कि आप किसी भी राजधानी खोने के खिलाफ एक बचाव के रूप में अपने drawdown - एक गणितीय तर्क की सीमा है. हालांकि, यदि आप एक बना लिया है प्रणाली (सिद्ध) 1, के लिए लाभदायक हो जाता है (2) एक अच्छी जीत / हानि का अनुपात है, और (3) विजेताओं को बहुत हारने वाले से बड़ा, drawdown से बात नहीं करना चाहिए रहे हैं. आखिर, एक अच्छा प्रणाली हमेशा दूर करेगा अल्पकालिक घाटा. वास्तविकता यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण drawdown समझ अपने सिर के अंदर है. कितना नुकसान आप इससे पहले कि आप सिस्टम पर छोड़ देना पेट सकता है? वहाँ के बारे में कुछ मतभेद होना स्वाभाविक है इस है, लेकिन आप drawdown की डिग्री के बारे में कम, चिंता करनी चाहिए और लगातार हार ट्रेडों प्रणाली शायद उत्पादन करेगा की कुल संख्या के बारे में अधिक. यह भी जानता है कि व्यापार प्रणाली है, जो कर रहे हैं के साथ भावनाओं को निर्णय से बाहर ले डिजाइन, वहाँ अभी भी एक भावनात्मक प्रभाव है. यहाँ तक कि यदि आपके घाटा और अपने drawdown, छोटे कितने ट्रेडों खो रहे हो तुम सच में 'प्रणाली से पहले मोड़ स्वीकार जा रही' बंद? चार? पाँच? दस? तीन की कोशिश करो. हाँ, तीन. वहाँ कुछ है तीन की संख्या के बारे में है कि मनुष्य के लिए बेसबॉल में (तीन हमले, तीन Musketeers, "तीन से जवाब लग भीड़" है, आदि) यदि आपका तीन में प्रणाली परिणाम लगातार हार ट्रेडों, बाधाओं रहे हैं कि तुम इसे छोड़ देंगे. कि कारण के लिए, मैं में लगातार हारने वालों की कुल संख्या सीमा अपने अपने backtest दो से प्रयास करें. यह मुश्किल करें होगी! यदि आप छड़ी से प्रणाली है, तो ही लाभ का ख्याल रखना होगा, लेकिन आप को यकीन है कि यह सिस्टम आपको सहन कर सकती है करनी है. दो हारे सबसे people.As एक समीक्षा ... 1 सिस्टम) के लिए सीमा है मुनाफे में कई चाहिए विशिष्ट 2 timeframes) 40% और आपके व्यापार का 50% के बीच लाभदायक चाहिए 3) औसत जीत के बारे में सीमित औसत घाटा 4 के रूप में कम से कम दो बार के रूप में बड़ा) डॉलर drawdown के बारे में चिंता कम, और अधिक होना चाहिए लगातार हारे twoHopefully हम है आप मापदंड के एक विशेष सेट करने के लिए गोली मार दी. अगर आप अभी तक एक व्यापार प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप एक आवेदन पर विचार करना चाहिए. यह अगले स्तर पर अपने व्यापार की सफलता लगेगा अगर properly.James लागू Brumley Bluegrass पोर्टफोलियो प्रबंधन पर मुख्य विश्लेषक है. एक दलाल के रूप में समय बिताने के बाद उन्होंने एक स्वतंत्र अनुसंधान निवेश कंपनी की स्थापना की. वह अब विभागों का प्रबंधन, और तुम पाओगे
Article Source: Messaggiamo.Com
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