सटीक धन प्रबंधन
इस अनुच्छेद के व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन के बीच एक प्राकृतिक रिश्ते का मॉडल, व्यापार की स्थिति आकार, सेटिंग्स का वर्णन हानि और लाभ लक्ष्यों को बंद करो. मॉडल बीजीय समीकरणों के होते हैं कि व्यापार निर्दिष्ट करें आकार और नुकसान रोकने के जमाव को किसी भी लगातार इस्तेमाल किया व्यापार प्रणाली है जिसके लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन डाटा हम available.Most है के लिए एक निर्दिष्ट समय अवधि में लाभ लक्ष्यों को पूरा करने की जरूरत एक पीछे बंद नुकसान के बारे में सोच जब शब्द पैसे प्रबंधन उल्लेख किया है. विलियम अपनी पुस्तक में O'Neil, "कैसे स्टॉक्स में पैसे कमाने के लिए", 7-8% से एक मान करते थे. कई Stansberry और एसोसिएट्स, सहित स्टॉक सलाह, बकाया निवेश और ऑक्सफोर्ड क्लब, आम तौर पर एक 25 बंद नुकसान पीछे चल% का उपयोग करें. विकल्प सलाह% 35 रेंज में अब भी उच्च मूल्यों का उपयोग करें, के रूप में माइकल Lombardi द्वारा किया गया है और ऊपर से 50% के रूप में उच्च के रूप में, के रूप में डॉ. स्टीफन द्वारा इस्तेमाल कूपर. पीछे बंद हो जाता है आम तौर पर व्यापार के अनुसार राजधानी का अधिकतम प्रतिशत के साथ उपयोग किया जाता है के लिए बड़े निवेश आकर्षित बचने-घटना है कि किसी दिए व्यापार इस एहतियात badly.Beyond चढ़ाव में चला जाता है, वहाँ कुछ है सिद्धांत की व्याख्या कैसे की स्थिति आकार और पीछे चल रोकने के घाटे में आ जाना चाहिए, इस धारणा है कि वे मनमाने ढंग से एक जोखिम है आराम स्तर के आधार पर होना चुना जा सकता है. बहरहाल, यह मामला नहीं है. बहुत संकीर्ण एक रोकने के नुकसान की स्थापना मुनाफे में वाष्पशील ट्रेडों निकल भी जल्दी से खा सकते हैं. बहुत चौड़ी एक बंद नुकसान की स्थापना व्यापार में लाभ लेने से बहुत अधिक पूँजी खा सकते हैं. एक व्यवस्थित तरीका है एक इष्टतम चुनने की जरूरत है आकार और स्थिति को रोकने के लिए पैसे की एक सटीक स्तर management.Intuitively हासिल की स्थापना हानि, सही ढंग से व्यापार की दिशा चुनने और व्यापार, प्रति औसत लाभ में अधिक सफलता की दर अधिक पराजित एक को अपने रोक नुकसान सेट खरीद कर सकते हैं. हालांकि, जब एक एक विशिष्ट आय लक्ष्य है, इस रिश्ते को और अधिक सटीक होने की जरूरत है. सौभाग्य से, लगातार व्यापार प्रणाली प्रदर्शन डाटा की उपलब्धता की अनुमति देता है एक इंजीनियरिंग दृष्टिकोण का उपयोग करें. यह दृष्टिकोण हमें ट्रेडों की एक श्रृंखला, एक व्यापार, की दिशा में सही विकल्प के प्रतिशत के लिए औसत वापसी के बीच एक बहुत ही सटीक रिश्ते को परिभाषित करने के लिए सक्षम बनाता है एक व्यापार, लाभ लक्ष्यों और उचित बंद नुकसान settings.The मॉडल के आकार सटीक पैसे के प्रबंधन के लिए यहाँ पेश ऐतिहासिक व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन के औसत मूल्यों पर आधारित है और ही है लागू जब एक व्यापार प्रणाली लगातार पीछा किया है. मॉडल व्यापार तकनीक अलग उपकरणों की आवश्यकता के विभिन्न प्रकार के पार असंरचित व्यापार पर लागू नहीं होना चाहिए. एक व्यापार प्रणाली या तकनीक आँकड़े जो इस पद्धति एक व्यक्ति basis.The मॉडल पर लागू किया जा सकता है की एक अद्वितीय सेट उत्पन्न आसानी से किसी का उपयोग करता है कि एक व्यापार के लिए उपलब्ध जानकारी से आंशिक औसत के आधार पर प्राप्त होती है लगातार प्रणाली. संक्षिप्त बीजीय रिश्तों की एक जोड़ी की प्रक्रिया में विकसित. अंत में, उदाहरण के लिए स्थिति आकार की भूमिका और बंद बैठक लाभ goals.FP सेटिंग में नुकसान दिखा रहे हैं परिभाषित के रूप में प्रदान की है सभी व्यापार के लिए ऐतिहासिक औसत आंशिक लाभ को ध्यान में रखा जा रहा है. एफ पी आंशिक लाभ और सभी ट्रेडों की कुल संख्या एन एफ पी = (राशि के द्वारा विभाजित ट्रेडों के लिए घाटे की राशि के बराबर है आंशिक लाभ + आंशिक हार की राशि) / इसके लिए NIn आदेश मान्य करने के लिए एक व्यापार को शामिल किया जाना चाहिए बहुत पूंजी का एक ही राशि के करीब है कि हम सी. उदाहरण के लिए एक औसत मूल्य निर्दिष्ट होगा, अगर वहाँ थे 3 ऐतिहासिक 25%, -15% और 30% लाभ, औसत आंशिक लाभ में जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडों (0.25-0.15 + 0.30) / 3 = 0.133 होगा. जाहिर है, एक बहुत बड़ा व्यापार के सांख्यिकीय महत्वपूर्ण संख्या में इस्तेमाल किया जाएगा आंशिक लाभ की राशि practice.Since बार औसत आंशिक लाभ FG एनजी लाभ की संख्या के बराबर है, और आंशिक हार का योग है की संख्या के बराबर NL बार औसत आंशिक नुकसान खो देता है FL, परिभाषा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एफ पी = (एनजी FG + NL FL) / लीख एनजी + NL = एन के मूल्य एन से विभाजित एनजी कि समझ में आ रहा है, सही दिशा में चुना व्यवसायों के अंश एफसी बराबर होती है. एन से विभाजित NL बराबरी 1 ( ? एफसी), गलत दिशा में चुना व्यवसायों के अंश. तो N एनजी में विभाजित है और NL पत्ते form.FP = एफसी FG निम्नलिखित + (1 एफसी?) FL. . . . . . . . . (1). कहाँ, एफ पी एन ट्रेडों के लिए औसत भिन्न अंक का लाभ है कि प्रत्येक राजधानी के एक औसत राशि सीएफसी सही directionFG में चुना व्यवसायों के अंश का उपयोग करता है tradesFL जीतने एनजी के लिए औसत भिन्न अंक का लाभ है NL के लिए औसत आंशिक नुकसान tradesThe खो रही है आंशिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन वे equation.In क्रम में दशमलव भागों के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए (1) समीकरण, एक लाभ का उपयोग एक निश्चित लक्ष्य पर स्थापित की जानी चाहिए होगा समय की अवधि के. समय का एक निश्चित राशि में एक विशिष्ट लाभ लक्ष्य से मिलने की जरूरत के अनुसार व्यापार लाभ का वादा ट्रेडों की संख्या पर निर्भर करता है कि समय अवधि में व्यापार प्रणाली द्वारा की पहचान होने की संभावना है. वादा ट्रेडों की संख्या है कि एक निश्चित समय अवधि के भीतर उपलब्ध विवेकपूर्ण तरीके से अनुमान लगाया होगा क्योंकि पिछले बात हम करना चाहते है के तहत कम आदर्श स्थितियों से व्यापार मजबूर हो जाते हैं. दूसरे शब्दों में, हम की जरूरत है जो भी व्यवस्था को सही रहेगा हम using.For N हर एक औसत पूंजी राशि सी, औसत आंशिक लाभ भी कुल डॉलर लाभ लक्ष्य डॉलर की राशि से विभाजित महानिदेशक द्वारा परिभाषित किया जा सकता है पर महत्वपूर्ण व्यापार कर रहे हैं सभी एन डी एस, एफ पी ट्रेडों = महानिदेशक / DSSince डी एस औसत पूंजी राशि सी बार ट्रेडों की संख्या एन के बराबर है, यह हो जाता है, एफ पी = महानिदेशक / (CN). . . . . . . . . (2) उदाहरण. 1: हमें लगता है कि हम एक पर्याप्त किया है ट्रेडों की संख्या हमारी प्रणाली का उपयोग यह निर्धारित करने कि औसत भिन्न अंक का लाभ 10%, व्यापार प्रति औसत लाभ 29% है और समय के अंश हम सही दिशा व्यापार को चुना गया है 70% थी. इसके अलावा हमें एक के लिए प्रति माह 3,000 डॉलर कमाने के लक्ष्य निर्धारित करें. हमारे अनुमान से, हम अनुमान लगाते हैं कि हम सुरक्षित रूप से 3 व्यवसायों की औसतन एक सप्ताह में प्रवेश कर सकते हैं और व्यापार प्रणाली के दिशा निर्देशों के भीतर रहते हैं. इस हफ्ते बार 4.33 प्रतिशत प्रति सप्ताह 3 ट्रेडों के लिए equates महीने या month.Variables प्रति 13 शाखाओं में से एक औसत: एफ पी = 0.1N = 13DG = $ 3,000 एफसी = 0.7FG = सी के लिए (2) समीकरण 0.29Solving हमें एक व्यापार का औसत आकार देता है, सी = महानिदेशक / (एफ पी एन) = $ 3,000 / [0.1 () (13)] = $ 2,307.69 के लिए प्रत्येक tradeRearranging समीकरण (1) के औसत आकार, औसत बंद FL सेटिंग नुकसान होगा, FL = (एफ पी - एफसी FG) / होगा (1 - एफसी) = 0.1 [? (0.7) 0.29 ()] / (1 0.7? = - 0,3433 या -34.33% उदाहरण 2): मूलतः एक ही प्रयोग स्थिति, हम क्या कारोबार में कुछ सुधार के मुनाफे पर असर होगा पर देख सकते हैं. कहो हम आदतन बहुत जल्दी ट्रेडों जीत से बाहर निकलें और संभवतः औसत आंशिक लाभ FG से बढ़ाया जा सकता है 29% 36% है. उसी 1 उदाहरण के लिए इस्तेमाल किया रिश्ते को, जिसके परिणामस्वरूप बंद FL सेटिंग नुकसान से फिर से चौड़ी हो सकता है, हो FL = (एफ पी - एफसी FG) / (- एफसी) = 0.1 [1? 0.7 () 0.36 ()] / (0.7 + 1) = - 0,5066 या -50.66% उदाहरण 3: चलो लगता है कि की एक श्रृंखला के लिए संभावित ट्रेडों हम जानते हैं कि एक अतिरिक्त व्यापक रोक -60% की हानि की स्थापना की जरूरत है और हमें पता है क्या असर होगा be.First हम एक के प्रभाव को देखना चाहता हूँ सकता है चाहता हूँ उपज उच्च व्यापक बंद करो और सब कुछ के साथ मुनाफा पर स्थापित करने शेष लगातार नुकसान. हम समीकरण (1) और के सही पक्ष equating द्वारा यह करना (2) और महानिदेशक, CN = महानिदेशक (हल करने के लिए) [एफसी FG + (1 एफसी?) FL]. . . . . . . . . (. 3) = ($ 2,307.69) (13) [(0.7) (0.29) + (1? 0.7) (-0.6)] = $ 689.99Clearly, हमारी 3,000 डॉलर का मासिक लाभ मूल लक्ष्य कुछ अतिरिक्त परिवर्तन के बिना ऐसे में वृद्धि के रूप में नहीं मिले थे, किया जा सकता है ट्रेडों का 13 से 57 की संख्या पर महीने की अवधि. लेकिन व्यावहारिक क्योंकि यह पहले से ही अनुमान है कि व्यापार प्रणाली द्वारा की पहचान की ट्रेडों की अधिकतम संख्या केवल 4 month.Example प्रति 13: आगे, होता नहीं था ये है के बाद से 3 उदाहरण में ट्रेडों के लिए संभावित उपज व्यापार उच्च होने का विश्वास कर रहे हैं, हम व्यापार के प्रति आंशिक लाभ में वृद्धि FG को व्यापक रोक -60% की स्थापना नुकसान का औचित्य साबित हो और फिर भी मूल लक्ष्य लाभ मिलने की जरूरत पर लग सकता है. के द्वारा (1) समीकरण उलटफेर, = FG [एफ पी - (1 एफसी?)] / एफसी = 0.1 [FL? (? 1 0.7) (-0.6)] / = 0.4 0.7 या 40% तो ट्रेडों FG को 29% से 40% की वृद्धि की जरूरत का चौड़ा करने का औचित्य साबित होगा जीतने के लिए औसत भिन्न अंक का लाभ -34.33% से नुकसान -60% के लिए बंद करो, और सब कुछ करते हुए मासिक लाभ उदाहरण पूर्वगामी goal.The बैठक में ही रखते हुए व्यापार प्रणाली विशेषताओं में अंतर्दृष्टि है कि स्थिति के आकार को प्रभावित और नुकसान रोक देना सेटिंग्स. संकीर्ण बंद नुकसान सेटिंग्स सही दिशा में चुना व्यवसायों के एक छोटे अंश या व्यवसायों जीतने के लिए एक छोटे आंशिक लाभ मतलब. व्यापक रूपरेखा विपरीत मतलब. बंद करो हानि सेटिंग्स चाहिए नहीं मनमाने ढंग से स्वतंत्र रूप से स्थिति आकार का सेट है, तो व्यापार लक्ष्यों और व्यापार प्रणाली प्रदर्शन. बंद करो हानि अधिक स्तर या उससे कम एक व्यापारिक नियमों के सेट, कि उपयोगकर्ता यह पता चलता है या दी को परिभाषित करने के लिए भविष्य मुनाफा नहीं. हालांकि यह प्रशंसनीय है कि व्यापारी उनके सलाहकारों द्वारा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य लाभ और औसत आकार की स्थिति जानने के बिना पैसे के प्रबंधन, एक विशिष्ट बंद नुकसान मूल्य की सिफारिश अपनाने रहे हैं हो सकता है भ्रामक. जब एक व्यापार प्रणाली लगातार प्रयोग किया जाता है, इस मॉडल में सक्षम बनाता है सटीक पैसे management.James एंड्रयूज लेखक http://www.wisertrader.com में एक निःशुल्क न्यूजलेटर जहां निवेश गणित फार्मूले पर विकसित कर रहे हैं थोड़ा या नहीं लागत. साइट विकल्प प्रदान करता है अलर्ट, मुफ्त स्टॉक उठाता है, एक ऑनलाइन मंच, व्यापार टेम्पलेट्स और उन्नत स्वत: ट्रेडिंग 'systems.ÃƒÆ एक ¢ एक, ¬ Å ¡Ãƒâ € SA, एक 2005 की अनुमति © को दे दी है
Article Source: Messaggiamo.Com
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