Quatre Composantes clés À Établir Le Système Marchand De A
Ayez besoin de l'perspicacité sur d'obtenir ce que vous devriez vraiment essayer quand vous établissez un système marchand mécanique ? Quand il descend à lui, il y a vraiment seulement quelques critères qui sont employés en jugeant les mérites d'un système marchand. Le plus évident est rentabilité - le système fonctionne-t-il ? Mais vraiment, il y a plus à lui que juste cela. Le nombre de victoires contre le nombre de pertes est important aussi, mais il y a beaucoup de latitude là si la rentabilité est haute. La taille de la victoire moyenne contre la taille de la perte moyenne tend à être tenue comme importante, et elle est. Cependant, ce des critères est corrélés avec le nombre de victoires et les pertes, tellement encore, là est beaucoup de marge de sécurité là. L'une chose qui est trop souvent négligée est l'uniformité d'un système. La limite plus de fantaisie pour ceci est 'abaissement du niveau ', mais c'est simplement une question de l'uniformité.....you'll voient pourquoi ci-dessous. Chacun de ces quatre composants est examiné ci-dessous, et puis certaines des erreurs communes faites quand des systèmes marchands de bâtiment de début de gens sont discutés.
1) rentabilité. Vous ne penseriez pas que ce serait dur pour figurer dehors, mais établissant un système qui fonctionne réellement sur une longue période n'est pas facile. Mais de ce que vous voulez vraiment vous assurer est que votre logiciel court une brochure hypothétique la même manière vous commercent. Votre logiciel devrait permettre à vous d'indiquer une quantité du dollar pour votre brochure totale, et une quantité du dollar ou un nombre d'ensemble de contrats pour chacun le commerce. Que vous permet d'assigner juste une partie de votre brochure, disent 10% par commerce, dans le système marchand pour vous donner le commerce réel résulte. La chose que vous absolument devez faire est facteur dans les commissions dans votre commerce. La plupart de logiciel peut faire qui, mais si vôtre ne peut pas, faites-alors le manuellement. Une fois que cela est fait, l'essai final est ceci.....does votre battement de système le marché. ou seriez-vous meilleur au loin dans un index ? Ou, si le marché est la terre perdante, est votre système au moins profitable à un certain degré.
PIÈGES : Beaucoup de constructeurs de système exploitent un système marchand hypothétique sur une longue période (comme les cinq dernières années) de s'assurer le système est un type d''all-survivre à 'de système. Plutôt qu'exploitez un système sur cinq ans, le courent plus de cinq périodes d'une année séparées. Pourquoi ? Vous pouvez constater qu'une des années est TRÈS profitable, et les quatre autres années sont perdants. Votre système ne peut pas être un-commercer-se demandent. Il doit être profitable dans beaucoup d'environnements.
2) Rapport De Win/Loss. C'est juste une prolongation du piège mentionné ci-dessus (au sujet des systèmes appliqués à un calendrier à long terme). L'un commerce de gain et les neuf commerces perdants ont pu avoir été (net) profitables si votre victoire se produisait dans le rassemblement d'un rouge ardent de technologie en 1999. Qu'une victoire était le flet cependant. Les neuf autres commerces sont le plus susceptibles ce que vous allez éprouver sur une base continue. Ainsi que votre rapport de win/loss devrait-il être ? Quelques nouveaux commerçants vous pensent le besoin de gagner sur au moins la moitié de vos commerces pour la rendre valable. D'autres vous pensent le besoin de gagner au moins 2/3 du temps. Si seulement !
La réalité est que même les meilleurs commerçants gagnent moins que la moitié du temps....it's juste que leurs gagnants sont beaucoup plus grands que les perdants (nous obtiendrons à celui dans une seconde). Je dirais la pousse pour un système qui gagne environ 40% à 50% du temps. Vos victoires examinées est-elles plus de 65% d'apparence de système du temps ? C'est grand, mais je serais sceptique de ces résultats. Nous avions fait ceci par moment, et quand le taux de succès d'un système commence à surpasser tout le monde autrement par celui beaucoup, il y a habituellement quelque chose très unique à son sujet.....and il est habituellement quelque chose qui ne fera pas partie de l'équation allant en avant. En d'autres termes, s'il est trop bon d'être vrai, il n'est pas probablement. C'est souvent le cas quand un système est sur mesure pour un certain calendrier ou un certain diagramme. Tous les critères et paramètres d'un système sont optimisés pour tous les petites nuances et mouvements peu communs qui se sont produits pendant cette période spécifique. Ces nuances et mouvements, bien que, peuvent ne jamais se produire encore. Si vous gagnez 40% à 50% du temps, et vous faites ainsi dans plusieurs différents calendriers (comme mentionné dans les commentaires de 'rentabilité '), alors vous avez un bon système.
PIÈGE # 2 : Un rapport acceptable de win/loss et le rapport moyen de perte de win/average sont interdépendants. Si vous pouvez gagner jusqu'à 50% du temps avec votre système, alors vous ne pouvez pas devoir faire être à vos gagnants énormément plus grands que vos perdants. Si vous gagnez moins de 40% du temps, vous aurez besoin probablement de vos gagnants pour être trois fois par grand en tant que vos perdants. Si vous êtes sérieux au sujet d'établir un système, vous devez savoir et répondre aux deux nombres. (soyez sûr de voir ci-dessous)
3) Perte Moyenne De Win/Average. Combien grand est le gagnant typique comparé au perdant typique ? Évidemment, les gagnants doivent être plus grands que les perdants pour que le système soit valable. À un minimum, vos gagnants devraient être au moins deux fois plus grands que vos perdants. Cela peut sembler facile, mais il n'est pas.
PIÈGE # 3 : Beaucoup de commerçants ont des rapports élevés de win/loss et des rapports forts de perdant de la moyenne winner/average avec leurs systèmes. Malheureusement, ils peuvent seulement obtenir de commercer environ deux fois par an. À moins qu'ils mettent leurs brochures entières dans ce un commerce (qui est fou), le système ne les fait pas beaucoup de bon. Assurez-vous que vous obtenez assez haut un compte commercial pour adapter votre modèle marchand et niveau d'activité désiré.
PIÈGE # 4 : Vous assurez vous comprendre que la plupart de vos commerces de gain seront des victoires très petites. Vous aurez seulement une poignée de méga-winners, mais ils tireront vers le haut de manière significative la taille de votre gagnant moyen. C'est correct. Même le meilleur des systèmes ne peut pas prévoir comment grand la victoire sera - elles peuvent seulement deviner quant à quelle direction le marché prendra. Même si le système n'a pas comme conséquence un homerun sur un commerce particulier, aussi longtemps qu'il ne vous essuie pas dehors, c'est un bon système. Vous voulez seulement que votre système vous obtienne dans un commerce quand il y a une chance d'une grande victoire, et elle devrait vous obtenir hors du marché quand il y a peu à aucune chance d'un grand mouvement. La plupart des commerces seront juste médiocres.
4) uniformité (ou abaissement du niveau). Ceci peut être l'un des moindres composants maîtrisés du commerce de système. En un mot, l''abaissement du niveau 'se rapporte juste à la plus grande corde des dollars perdus à n'importe quelle heure donnée en utilisant le système. Par exemple, la parole que vous avez commencée par un compte $100.000, et l'a établi jusqu'à $160.000. Le long de la manière, dites que vous avez pris l'équilibre du dos $150.000 vers le bas à $120.000 avant qu'il soit allé jusqu'à ce mark $160.000. Votre abaissement du niveau serait $30.000 ($150K sans $120K). Ou, en termes de pourcentages, ce serait un abaissement du niveau de 20% ($30K/$150K = 20%).
Pourquoi est-ce que c'est important ? Les gourous marchands sont en désaccord sur la question. Certains argueraient du fait que vous devez limiter votre abaissement du niveau comme défense contre perdre le capital - un raisonnement mathématique. Cependant, si vous avez créé un système qui est (1) avéré profitable, (2) a un bon rapport de win/loss, et (3) les gagnants sont beaucoup plus grands que les perdants, que l'abaissement du niveau ne devrait pas importer. Après tout, un bon système surmontera toujours des pertes à court terme. La réalité est que le motif le plus important de comprendre l'abaissement du niveau est à l'intérieur de votre tête. À combien de perte pouvez-vous estomac avant vous renoncer sur le système ?
On lie pour être un certain désaccord à ce sujet, mais vous devriez vous inquiéter moins du degré d'abaissement du niveau, et plus au sujet de tout le nombre de commerces perdants consécutifs que le système produira probablement. Ceci identifie que même avec les systèmes marchands, qui sont conçus pour prendre l'émotion hors de la décision, il y a toujours un impact émotif. Même si vos pertes et votre abaissement du niveau sont petits, 'outre 'de combien de commerces perdants allez-vous vraiment accepter avant de tourner le système ? Quatre ? Cinq ? Dix ? Essai trois. Oui, trois. Il y a quelque chose au sujet du numéro trois que les humains semblent répondre à (trois grèves dans le base-ball, les trois mousquetaires, "une foule de trois", etc...) Si votre système a comme conséquence les trois commerces perdants consécutifs, la chance est que vous l'abandonnerez. D'obtenir cette raison, je recommande d'essayer pour limiter votre nombre total de perdants consécutifs dans votre backtest à deux. CE SERA DUR POUR FAIRE ! Si vous collez avec le système, alors la rentabilité prendra soin de elle-même, mais vous devez vous assurer que c'est un système que vous pouvez tolérer. Deux perdants est la limite pour la plupart des personnes.
Comme revue...
1) les systèmes devraient être profitables dans plusieurs calendriers distincts
2) entre 40% et 50% de vos commerces devrait être profitable
3) les victoires de moyenne devraient être au moins deux fois plus grandes que les pertes moyennes
4) s'inquiètent moins de l'abaissement du niveau du dollar, et de plus au sujet de limiter les perdants consécutifs à deux
Si tout va bien nous vous avons donné un ensemble spécifique de critères pour tirer pour. Si vous n'employez pas encore un système marchand, vous devriez considérer appliquer un. Il prendra votre succès marchand au prochain niveau, si appliqué correctement.
James Brumley est l'analyste en chef à la gestion de portefeuille de portefeuille de Bluegrass. Après que passant le temps comme sponsoriser, il a établi une société indépendante de recherches d'investissement. Il contrôle maintenant des brochures, et vous trouverez son commentaire et analyse du marché sur plusieurs sites Web financiers.
Source D'Article: Messaggiamo.Com
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