Précision la gestion de l'argent
Cet article décrit le modèle d'une relation naturelle entre le système d'échange de performance, de taille de position commerciale, arrêtez la perte des paramètres et objectifs de profit. Le modèle se compose de préciser que les équations algébriques du commerce taille et d'arrêter la perte des paramètres nécessaires pour atteindre les objectifs de profits sur une période de temps utilisée pour tout système d'échange de données sur le rendement historique qui est available.Most de penser à un trailing stop loss lorsque le terme de la gestion de l'argent est mentionné. William O'Neil, dans son livre, "How to Make Money in Stocks", a utilisé une valeur de 7 à 8%. Beaucoup de stock avis, y compris Stansberry and Associates, en suspens Des investissements et de l'Oxford Club, le plus souvent utiliser un trailing stop de 25% de perte. Option garde toujours utiliser des valeurs plus élevées dans les 35%, comme cela se fait par Michael Lombardi, et jusqu'à atteindre 50%, tel qu'il est utilisé par le Dr Stephen Cooper. Trailing arrêts sont généralement utilisés avec un pourcentage maximal du capital par le commerce, pour éviter d'importantes réductions de portefeuille de tirer dans le cas où un commerce va badly.Beyond cette précaution, il ya peu théorie pour expliquer comment la taille et la position trailing stop les pertes devraient être conclues, en laissant l'impression qu'ils peuvent être arbitrairement choisis sur la base d'un risque de niveau de confort. Cependant, ce n'est pas le cas. Trop étroit un stop loss paramètre peut manger dans les bénéfices métiers en quittant volatile trop tôt. Un trop grand stop paramètre peut manger en échange de bénéfices en consommant trop de capital. Une manière systématique est nécessaire de choisir un optimum position et d'arrêter la perte de taille pour parvenir à un réglage précis de l'argent management.Intuitively, plus le taux de réussite en choisissant correctement la direction des échanges et plus le gain moyen par transaction, le souple, on peut se permettre de mettre son stop loss. Cependant, quand on a un bénéfice objectif, cette relation doit être plus précis. Heureusement, la disponibilité constante du système d'échange de données de performance permet de l'utilisation d'une approche de génie. Cette approche nous permet de définir très précisément la relation entre le rendement moyen pour une série de métiers, le pourcentage de bons choix dans la direction d'un commerce, le taille de chaque commerce, de profit et les stop loss settings.The modèle présenté ici pour la précision la gestion de l'argent est basé sur la moyenne des valeurs historiques de la performance du système et est seulement applicable lorsque le système commercial est constamment suivie. Le modèle ne doit pas être appliquée à la négociation non structurées dans une variété d'instruments nécessitant différentes techniques de négociation. Chaque système commercial ou technique génère un ensemble unique de statistiques pour cette méthode qui peut être appliquée sur une personne basis.The modèle est dérivé basé sur des moyennes à partir de fractions d'information facilement accessibles à toute personne qui utilise un échange de système uniforme. Une paire de concise algebraic relations évoluent dans le processus. Enfin, des exemples sont fournis pour montrer les rôles de taille et la position stop paramètres de réunion goals.FP profit est défini comme la moyenne des fractions de profits pour tous les métiers historiques d'être pris en considération. FP est égal à la somme de la fraction des gains et des pertes pour toutes les transactions divisé par le nombre total d'opérations N, FP = (somme de fractional gains + somme de fractions perd) / Nin pour que cela soit valable, chaque métier doit de très près à la même quantité de capital que nous allons attribuer une valeur moyenne C. Par exemple, si il y avait 3 historique des opérations résultant de +25%, -15% et +30% des gains, la moyenne des profits serait fractionné (0,25 - 0,15 + 0,30) / 3 = 0,133. Bien sûr, un plus grand nombre statistiquement significatif de métiers seront utilisées dans practice.Since la somme des fractions de gains est égal au nombre de gains NG fois la moyenne fractional gain FG, et la somme des fractions de perte est égal au nombre de fois NL perd la perte moyenne fractionnaire FL, la définition peut être exprimée que, FP = (NG FG + NL FL) / NTI est entendu que NG + NL = N. La valeur de NG divisé par N est égal à CF, la fraction des métiers choisis dans la bonne direction. NL divisé par N est égal à (1 ? CF), la fraction des métiers choisis dans la mauvaise direction. Alors N divisé en NG et NL feuilles suivantes form.FP = CF FG + (1? CF) FL. . . . . . . . . . (1) Lorsque, FP est la moyenne des bénéfices pour le N fractionnaire métiers que chacun utilise un montant moyen de capital de CFC est la fraction des métiers choisis dans le bon directionFG est la moyenne fractional gain pour le GN est la gagnante tradesFL fractional perte moyenne pour perdre tradesThe NL fractional quantités pouvant être exprimées en pourcentages, mais individuellement, ils doivent être exprimées en fractions décimales dans le equation.In afin d'utiliser l'équation (1), un but lucratif doit être établie sur un période de temps. Le bénéfice par le commerce nécessaires pour répondre à un objectif de profit dans un temps donné dépend du nombre de métiers prometteurs susceptibles d'être identifiés par le système d'échange au cours de cette période. Le nombre de métiers prometteurs qui seront disponibles dans un laps de temps donné doit être estimée judicieuse parce que la dernière chose que nous voulons faire est de forcer un commerce dans des conditions moins qu'idéales. En d'autres termes, nous avons besoin de rester fidèle à tout ce système que nous using.For N métiers, chacun d'une valeur moyenne à un montant en capital C, la moyenne des fractions de profit peut aussi être définie par le total en dollars de profits DG objectif divisé par la somme de dollar tous les métiers N DS, FP = DG / DS DSSince est égale à la moyenne des capitaux montant C fois le nombre d'opérations N, cela devient, FP = DG / (NC). . . . . . . . . . (2) Exemple 1: Supposons que nous nous avons fait suffisamment nombre de transactions en utilisant notre système pour déterminer que la moyenne des fractions de profit est de 10%, le gain moyen par transaction a été de 29% et la fraction de temps, nous avons choisi la bonne direction a été la négociation de 70%. En outre nous fixé pour objectif de gagner 3000 $ par mois. Par notre estimation, nous calculons que nous pouvons entrer dans une moyenne de 3 métiers et de rester une semaine au sein du système commercial des lignes directrices. Cela équivaut à 3 fois par semaine des métiers 4,33 semaines par mois ou une moyenne de 13 transactions par month.Variables: FP = 0.1N = 13DG = $ 3000 = FC 0.7FG = 0.29Solving équation (2) pour le C nous donne la taille moyenne de chaque métier, C = DG / (FP N) = $ 3,000 / [(0,1) (13)] = 2307,69 $ pour la taille moyenne de chaque tradeRearranging équation (1), la moyenne d'arrêter la perte doit être mise en FL, FL = (PF - CF FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,29)] / (1? 0,7) = - 0.3433 ou -34,33% Exemple 2: En utilisant essentiellement la même situation, nous pouvons regarder ce que l'effet de certaines améliorations dans le commerce pourrait avoir sur les bénéfices. Dites-nous l'habitude de sortie gagnante métiers trop tôt et pourrait augmenter la moyenne de la fraction d'acquérir FG 29% à 36%. De la même relation utilisée pour l'exemple 1, résultant de la mise en stop FL pourrait ensuite être élargie à d', FL = (PF - CF FG) / (1 - FC) = [0.1? (0,7) (0,36)] / (1? 0,7) = - 0.5066 ou -50,66% Exemple 3: Let's Supposons que, pour une série de métiers potentiellement à haut rendement, nous savons que l'extra large stop réglage de -60% est nécessaire et nous voulons savoir ce que l'effet be.First nous voulons examiner l'effet d'une plus large mise en stop loss sur les bénéfices avec tout autre chose restant constante. Nous le faisons en assimilant le droit des parties d'équations (1) et (2) et la résolution de la DG, DG = (CN) [CF FG + (1? CF) FL]. . . . . . . . . . (3) = ($ 2,307.69) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, notre premier objectif de profit mensuel de 3000 $ ne peuvent pas être atteints sans quelques modifications supplémentaires, comme une augmentation de la certain nombre de métiers de 13 à 57 sur le mois. Mais ce n'est pas possible car il est d'ores et déjà estimé que le nombre maximum d'opérations identifiées par le système commercial ne serait que de 13 pour month.Example 4: Ensuite, étant donné que les opérations dans l'exemple 3 sont soupçonnées d'être potentiellement à haut rendement de métiers, on peut regarder l'augmentation de la fraction d'obtenir par le commerce FG nécessaires pour justifier l'ensemble de la mise en stop de -60% et de toujours satisfaire le but de profit. Par réorganisant l'équation (1), FG = [FP - (1? CF) FL] / FC = [0.1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 ou 40% Ainsi, le gain moyen pour gagner fractional métiers FG devrait augmenter de 29% à 40% pour justifier un élargissement de la arrêter la perte de -34,33% à -60%, en gardant tout le reste la même alors que la réunion mensuelle profit goal.The exemples donnent un aperçu de système d'échange de caractéristiques qui influent sur la taille et position stop loss paramètres. Narrow stop paramètres impliquent une plus petite fraction des métiers choisis dans la bonne direction ou une petite fraction d'obtenir pour gagner métiers. Élargie paramètres implique le contraire. Arrêter la perte des paramètres ne doit pas être arbitrairement fixé, indépendamment de la position de la taille, les objectifs commerciaux et le système commercial performance. Arrêter la perte des niveaux plus ou moins de définir les futurs profits pour un ensemble donné de règles de négociation, si l'utilisateur réalise ou pas. S'il est louable que les opérateurs sont encouragés par leurs conseillers d'adopter la gestion de l'argent, la recommandation d'un arrêt de perte de valeur sans connaître l'objectif de profit et de la position moyenne taille peuvent être trompeuse. Quand un système de commerce est utilisé, ce modèle permet de préciser l'argent management.James Andrews auteurs à un bulletin gratuit http://www.wisertrader.com formules mathématiques, où les investissements sont développés au peu ou pas de coût. Le site offre l'option d'alerte, libre stock picks, un forum en ligne, de commerce et des modèles de trading automatique systems.ÃƒÆ 'à ¢ â, ¬ Å ¡Ãƒâ € šÃ,  © 2005 L'autorisation est accordée à
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