El precio alto elevado del aceite
En menos de cuatro años, el precio del aceite
tiene cerca de 300% levantado, o sobre $50 por barril. El
contrato continuo crudo ligero (de los futuros del aceite) golpeó un
colmo absoluto en $67.80 por barril viernes, y cerró la semana en
$67.40 un barril. Los precios del petróleo persistente altos
retardarán eventual el desarrollo económico, que alternadamente
hará precios del petróleo bajar, paribus del ceritus.
Las dos cartas abajo son las mismas cartas del período
diariamente de SPX (S&P 500) y de OIH (un aceite ETF, que es una cesta
de la acción de aceite). Sobre el 15% de SPX están la energía
y la acción para uso general. Las dos cartas debajo de la
demostración SPX comenzaron la reunión reciente alrededor de un mes
antes de OIH. También, las cartas implican, la no-energi'a y la
acción para uso general bajaron excedente la última semana o así
pues, mientras que la energía y la acción para uso general
permanecían altas o se levantaron más lejos.
_ SPX sostener su 10 día mA hasta justo sobre uno semana
hace, mientras que OIH continuar para sostener su 10 día mA. El
SARs parabólico (puntos rojos) indica que SPX está en una señal de
la venta, mientras que OIH continúa manteniendo la señal de la
compra. SPX necesitaría levantarse a cerca de 1.242 3/4 para
accionar una señal de la compra, y OIH necesitaría bajar debajo de
115 3/4 para accionar una señal de la venta (véase la esquina
izquierda superior de la carta).
Quizás, el juego seguro sería esperar OIH para cerrarse
debajo de su 10 día mA, o caiga debajo del nivel parabólico de la
compra del SAR. Sin embargo, creo, si el aceite prueba $70 (e.g.
después semana o la semana siguiente), que serán la señal de la
venta de OIH, y quizás una oportunidad excelente de comprar OIH sept
pone (o pone la acción de aceite encendido supervalorada).
SPX ha vendido en fines de semana sobre las últimas tres
semanas, que es típicamente comportamiento de mercado de oso.
Sin embargo, la semana próxima es semana de la expiración de
las opciones. Así pues, la dirección será sesgada algo el
viernes próximo. Los siguientes son expiraciones máximas
actuales del dolor de agosto: SPX 1.225 con el valor de llamadas
cerca de tres veces el valor de pone (que es ceñudo, puesto que el
put/call es un indicador contrarian). SPX se cerró en sobre
viernes 1.230. OEX (S&P 100) 570 con el valor de pone sobre tres
veces el valor de las llamadas (que es bullish). OEX se cerró
en viernes cerca de 571. QQQQ 39 con el valor de pone dos veces
el valor de llamadas. QQQQ se cerró en cerca de 39 1/4 viernes.
Es interesante que el OEX put/call es áspero la imagen del
espejo del SPX put/call, que puede sugerir a las instituciones, que
tienden para comprar la acción grande del casquillo, es escéptico de
una bolsa de levantamiento.
Los informes económicos la semana próxima son:
Mon: Índice Del Estado Del Imperio, Tue: CPI,
producción industrial, utilización de la capacidad, permisos de
edificio, y comienzo de cubierta, Wed: PPI, Thu: Demandas
del desempleo, indicadores principales, y Philadelphia Fed. fri:
Ninguno. Datos recientes demostrados retardarse y sobre
crecimiento de la tendencia con el disinflation. Una tarifa de
la utilización de una capacidad más alta indicaría la inflación
futura. El precio alto elevado del aceite tiende para retardar
desarrollo económico más bien que causa la inflación (en parte,
porque el precio alto elevado del aceite es un impuesto sobre la
consumición, que baja la demanda para las mercancías de la
no-energi'a).
El juego grande puede comprar sept pone cuando OIH y la
acción de aceite supervalorada despiden, porque OIH puede continuar
retrasándose SPX. También, la semana de la expiración de las
opciones tiende para ser volátil, y la gama que negocia puede
continuar. Así pues, puede haber varias otras oportunidades que
negocian excelentes la semana próxima.
Planea disponible en la sección de la descripción del
mercado del índice del foro de PeakTrader.com.
Arturo Albert Eckart es el fundador y el dueño de
PeakTrader. Arturo ha trabajado para los bancos comerciales,
e.g. mana Fargo, banco una, y primera tecnologías del comercio,
durante los años 80 y los años 90. Él también ha trabajado
para los fondos de Janus a partir de 1999-00. Arturo Eckart
tiene un BA y un mA en la economía de la universidad de Colorado.
Él ha trabajado en la optimización de lista de las opciones
desde 1998.
Sr. Eckart ha desarrollado una metodología que negociaba
comprensiva usando la economía, la optimización de lista, y el
análisis técnico para maximizar vuelta y para reducir al mínimo
riesgo en el mismo tiempo. Esta metodología ha dado lugar a
vueltas excelentes con riesgo bajo sobre los últimos tres años.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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