Gama Volátil
La bolsa cayó agudamente Thu y fri antes y después la mañana de fri de los informes del empleo. Las nóminas de pago no agrícolas divulgan demostraron que 207.000 trabajos netos fueron agregados en julio, que eran 27.000 más que el mercado esperado. También, las ganancias cada hora en julio se levantaron 0.4%, que era dos veces lo que esperó el mercado. Hay una relación inversa fuerte entre el empleo y se beneficia, en parte, porque cuando los aumentos de empleo, después la productividad baja, que baja generalmente crecimiento del beneficio. Por otra parte, una cierta proporción de costes de trabajo adicionales tiende para venir de crecimiento del beneficio cuando hay poco flojo en la economía. Además, una productividad más baja es inflacionista, paribus del ceritus (todo el igual otro).
El empleo es un indicador del revestimiento termoaislante. El indice de desempleo es actualmente 5.0%, que se considera ser el índice de desempleo natural, donde hay un equilibrio óptimo del trabajo y del ocio. Un indice de desempleo más bajo indicaría la tensión en el mercado de trabajo, que conduciría encima de salarios. Así pues, hay una cierta preocupación por retardar la inflación del crecimiento y del levantamiento del beneficio, e.g. un espiral del salario-precio, aunque ha habido muestras del disinflation recientemente. No obstante, la política monetaria de ESTADOS UNIDOS sigue siendo accommodative, y la reserva federal necesitará seguir siendo vigilante comprar con derecho preferente la inflación.
Por lo tanto, la bolsa pudo haber alcanzado la semana pasada superior a corto plazo, y puede consolidar para un mes o dos. Julio-Agosto-Septiembre es el período estacional débil para la bolsa. La carta debajo de las demostraciones SPX reunió cerca de 110 puntos sobre un período del mes de 3 el 1/2. Los dos abajo días grandes Thu y fri estaban en un volumen más ligero, que puede indicar una gama que negocia la semana próxima. SPX golpeó un colmo en cerca de 1.246 la semana pasada, y 1.253 es un nivel de resistencia de Fibonacci del multi-año que puede no sostener por por lo menos varios meses.
SPX se cerró en cerca de 1.226 1/2 fri. Short-term que la resistencia es en 20 el día mA, actualmente cerca de 1.231 1/2, pre-Viernes de la semana pasada bajo en cerca de 1.235, y 10 el día mA, actualmente apenas sobre 1.236. Si SPX se levanta en la esa semana próxima temprana del área, eso puede ser una oportunidad de comprar sept pone. Si se levanta SPX más arriba, e.g. probar el nivel reciente de Fibonacci del colmo o del multi-año, que puede ser una oportunidad de comprar agosto pone (las opciones de SPX expiran en dos semanas).
SPX está actualmente en una zona de la ayuda, es decir el excedente del área de la congestión el pasado pocas semanas cuando llevó a cabo 10 el día mA, y la barra larga del Precio-por-Volumen aproximadamente 1.225 (sobre el lado izquierdo de carta). Otros niveles de ayuda a corto plazo son el boquete abierto en 1.221, 50 el día mA, actualmente cerca de 1.213 1/2, y la barra más larga del Precio-por-Volumen aproximadamente 1.200. Si SPX no puede llevar a cabo 200 el día mA, e.g. en sept, entonces puede cerrar los boquetes en 1.174, 1.143, y 1.138.
Los informes económicos de la semana próxima son: Mon: Ningunos, Tue: Productividad, inventarios al por mayor, y el aviso de FOMC, Wed: Presupuesto Del Hacienda, Thu: Ventas al por menor, demandas del desempleo, e inventarios de negocio, fri: Precios de la exportación y de importación, balanza comercial, y sentimiento del consumidor de Michigan. Se espera que El FOMC críe a fed que los fondos clasifican otro punto cuarto a 3.50% Tue. Creo que el FOMC continuará apretando el resto de este año, hasta que la política monetaria alcanza una postura neutral (quizás el 5% alimentaron tarifa de fondos). El informe semanal del inventario del aceite es Wed.
Planee disponible en la sección de la descripción del mercado del índice del foro de PeakTrader.com.
Arturo Albert Eckart es el fundador y el dueño de PeakTrader. Arturo ha trabajado para los bancos comerciales, e.g. mana Fargo, banco una, y primera tecnologías del comercio, durante los años 80 y los años 90. Él también ha trabajado para los fondos de Janus a partir de 1999-00. Arturo Eckart tiene un BA y un mA en la economía de la universidad de Colorado. Él ha trabajado en la optimización de lista de las opciones desde 1998.
Sr. Eckart ha desarrollado una metodología que negociaba comprensiva usando la economía, la optimización de lista, y el análisis técnico para maximizar vuelta y para reducir al mínimo riesgo en el mismo tiempo. Esta metodología ha dado lugar a vueltas excelentes con riesgo bajo sobre los últimos tres años.
Artículo Fuente: Messaggiamo.Com
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