Vier Schlüsselbestandteile Zum Errichten A Des Handelnden Systems
Um, benötigen Sie etwas Einblick auf, was Sie wirklich sich bemühen sollten wenn Sie ein mechanisches handelndes System errichten? Wenn es unten zu ihm kommt, gibt es wirklich nur einige Kriterien, die verwendet werden, wenn man die Verdienste eines handelnden Systems beurteilt. Das offensichtlichste man ist Rentabilität - arbeitet das System? Aber wirklich, gibt es mehr zu ihm als gerade das. Die Zahl Gewinnen gegen die Zahl Verlusten ist auch wichtig, aber es gibt eine Menge Breite dort, wenn die Rentabilität hoch ist. Die Größe des durchschnittlichen Gewinns gegen die Größe des durchschnittlichen Verlustes neigt, gehalten zu werden, wie wichtig, und sie ist. Jedoch dieses wird Kriterien mit der Zahl Gewinnen aufeinander bezogen und Verluste, so wieder, dort ist eine Menge Leeway dort. Die eine Sache, die zu häufig übersehen wird, ist die Übereinstimmung eines Systems. Die phantastischere Bezeichnung für dieses ist ' Drawdown ', aber es ist nur eine Angelegenheit der Übereinstimmung.....you'll sieht warum unten. Jeder dieser vier Bestandteile wird unten überprüft, und dann einige der allgemeinen gemachten Fehler, wenn handelnde Systeme des Volkanfangsgebäudes besprochen werden.
1) Rentabilität. Sie würden nicht denken, daß dieses haltbar sein würde, heraus darzustellen, aber, ein System errichtend, das wirklich über einem langen Zeitabschnitt arbeitet, nicht einfach ist. Sie wirklich, aber was sicherstellen möchten ist, daß Ihre Software eine hypothetische Mappe die gleiche Weise laufen läßt, Sie handeln. Ihre Software sollte Ihnen, eine Dollarmenge für Ihre Gesamtmappe zu spezifizieren und eine Dollarmenge oder eine Satzanzahl erlauben von Verträgen für jedes Handel. Daß Ihnen erlaubt, gerade einen Teil Ihrer Mappe zuzuteilen, sagen 10% pro Handel, in das handelnde System, um Ihnen etwas real-life Handeln zu geben, resultiert. Die Sache, die Sie absolut tun müssen, ist Faktor in den Kommissionen in Ihr Handeln. Die meiste Software kann tun, die, aber wenn Ihr nicht kann, es dann manuell tun Sie. Sobald das getan wird, ist der abschließende Test dieser.....does Ihr System Schlag der Markt. oder würden Sie weg in einem Index besser sein? Oder, wenn der Markt Schlusser Boden ist, ist Ihr System, das zu irgendeinem Grad mindestens rentabel ist.
GEFAHREN: Viele System Erbauer lassen ein hypothetisches handelndes System über einem langen Zeitabschnitt (wie die letzten fünf Jahre) sicherzustellen das System ist eine ' Allwetter- ' Art System laufen. Anstatt lassen Sie ein System über fünf Jahren, laufen lassen es über fünf verschiedene einjährige Zeiträume laufen. Warum? Sie können finden, daß eins der Jahre SEHR rentabel ist, und die anderen vier Jahre sind Verlierer. Ihr System kann nicht sein sichwundern. Es muß in vielen Klimas rentabel sein.
2) Win/Loss Verhältnis. Dieses ist eine Verlängerung der Gefahr gerecht, die oben erwähnt wird (über die Systeme angewendet an einem langfristigen timeframe). Ein gewinnender Handel und neun verlierender Handel können (Netto) rentabel gewesen sein, wenn Ihr Gewinn in der red-hot Techsammlung 1999 auftrat. Daß ein Gewinn der Plattfisch zwar war. Der andere neun Handel ist am wahrscheinlichsten, was Sie auf einer fortwährenden Grundlage erfahren werden. So was sollte Ihr win/loss Verhältnis sein? Einige neue Händler denken Sie Notwendigkeit, auf mindestens Hälfte Ihres Handels zu gewinnen, um sie lohnend zu bilden. Andere denken Sie Notwendigkeit, 2/3 mindestens der Zeit zu gewinnen. Wenn nur!
Die Wirklichkeit ist, daß sogar die besten Händler gewinnen kleiner als Hälfte der Zeit....it's gerade daß ihre Sieger viel grösser als die Verlierer sind (wir gelangen an das in einer Sekunde). Ich würde Eintragfaden für ein System sagen, das ungefähr 40% bis 50% der Zeit gewinnt. Ist Ihre geprüften System Vertretung Gewinne mehr als 65% der Zeit? Das ist groß, aber ich würde von jenen Resultaten skeptisch sein. Wir haben dies ein wann getan, und wenn die Erfolgrate eines Systems beginnt, jeder durch das sonst an Leistung zu übertreffen viel, gibt es normalerweise etwas, das über es.....a. es sehr einzigartig ist, ist normalerweise etwas, das nicht ein Teil der Gleichung ist, die vorwärts geht. Das heißt, wenn es zu gut ist, zutreffend zu sein, ist es vermutlich nicht. Dieses ist häufig der Fall, wenn ein System für ein bestimmtes timeframe oder ein bestimmtes Diagramm maßgeschneidert ist. Alle Kriterien und Parameter eines Systems werden für alle kleinen Nuancen und ungewöhnlichen Bewegungen optimiert, die während dieser spezifischen Periode auftraten. Jene Nuancen und Bewegungen, obwohl, können nie wieder auftreten. Wenn Sie 40% bis 50% der Zeit gewinnen und Sie also in einigen unterschiedlichen timeframes (wie in den ' Rentabilität ' Anmerkungen erwähnt) tun, dann haben Sie ein gutes System.
GEFAHR # 2: Ein annehmbares win/loss Verhältnis und durchschnittliches win/average Verlustverhältnis sind voneinander abhängig. Wenn Sie bis 50% der Zeit mit Ihrem System gewinnen können, dann können Sie nicht müssen Ihre Sieger als Ihre Verlierer enorm grösser sein lassen. Wenn Sie weniger als 40% der Zeit gewinnen, müssen Sie vermutlich Ihre Sieger dreimal ein grosses als Ihre Verlierer sein. Wenn Sie über das Errichten eines Systems ernst sind, müssen Sie auf beide Zahlen wissen und reagieren. (seien Sie sicher, unten zu sehen)
3) Durchschnittlicher Win/Average Verlust. Ist der typische Sieger wie groß, der mit dem typischen Verlierer verglichen wird? Offensichtlich müssen Sieger als die Verlierer grösser sein, damit das System lohnend ist. An einem Minimum sollten Ihre Sieger wie Ihre Verlierer so groß mindestens zweimal sein. Das kann einfach klingen, aber es ist nicht.
GEFAHR # 3: Eine Menge Händler haben hohe win/loss Verhältnisse und starke Durchschnitt winner/average Verliererverhältnisse mit ihren Systemen. Leider können sie nur erhalten, ungefähr zweimal jährlich zu handeln. Es sei denn sie ihre gesamten Mappen in diesen einen Handel setzen (der verrückt ist), tut das System sie nicht viel gutes. Stellen Sie sicher, daß Sie einen stark genug Geschäftszählimpuls erhalten, um Ihre handelnde Art und gewünschte Bewegungsstufe zu passen.
GEFAHR # 4: Stellen Sie, zu verstehen sicher, daß die meisten Ihrem gewinnenden Handel sehr kleine Gewinne sind. Sie haben nur eine Handvoll Groß-sieger, aber sie ziehen erheblich die Größe Ihres durchschnittlichen Siegers hoch. Das ist okay. Sogar kann das beste der Systeme nicht voraussagen, wie groß der Gewinn ist - sie können hinsichtlich, welcher Richtung nur schätzen der Markt nimmt. Selbst wenn das System nicht ein homerun auf einem bestimmten Handel ergibt, so lang, wie es Sie nicht heraus abwischt, ist es ein gutes System. Sie wünschen nur Ihr System Sie in einem Handel erhalten, wenn es eine Wahrscheinlichkeit eines grossen Gewinns gibt, und er sollte Sie aus dem Markt heraus erhalten, wenn es wenig zu keiner Wahrscheinlichkeit einer grossen Bewegung gibt. Der meiste Handel ist gerade mittelmäßig.
4) Übereinstimmung (oder Drawdown). Dieser kann einer der wenigen erarbeiteten Bestandteile System des Handelns sein. In einer Nußschale ' Drawdown ' bezieht gerade sich die auf größte Zeichenkette der Dollar, die zu jeder möglicher gegebenen Zeit mit dem System verloren sind. Z.B. errichtete Sagen, das Sie mit einem Konto $100.000 begannen und es bis $160.000. Entlang der Weise sagen Sie, daß Sie die Balance von Rückseite $150.000 bis $120.000 herunternahmen, bevor sie bis zu dieser Markierung $160.000 ging. Ihr Drawdown würde $30.000 sein ($150K minus $120K). Oder, in Prozentsätzen ausgedrückt, würde es ein 20% Drawdown sein ($30K/$150K = 20%).
Warum ist das wichtig? Handelnde GurusSIND auf der Ausgabe anderer Meinung. Einige würden argumentieren, daß Sie Ihren Drawdown als Verteidigung gegen Kapital irgendwie verlieren begrenzen müssen - ein mathematisches Grundprinzip. Jedoch wenn Sie ein System verursacht haben, das (1) gewesen rentabel ist, hat (2) ein gutes win/loss Verhältnis, und (3) sind die Sieger viel grösser als die Verlierer, als der Drawdown nicht ausmachen sollte. Schließlich überwindt ein gutes System immer kurzfristige Verluste. Die Wirklichkeit ist, daß der wichtigste Grund, Drawdown zu verstehen innerhalb Ihres Kopfes ist. Wieviel Verlust können Sie Magen vor Ihnen auf dem System oben geben?
Wird gesprungen, um etwas Widerspruch über dieses zu sein, aber Sie sollten um den Grad von Drawdown weniger sich sorgen, und mehr über die Gesamtzahl nachfolgendem verlierendem Handel, den das System vermutlich produziert. Dieses erkennt, daß sogar mit handelnden Systemen, die entworfen sind, um Gefühl aus der Entscheidung heraus zu nehmen, es noch eine emotionale Auswirkung gibt. ' weg von ' selbst wenn Ihre Verluste und Ihr Drawdown klein sind, wievielem verlierendem Handel, wirklich werden Sie annehmen vor dem Drehen des Systems? Vier? Fünf? 10? Versuch drei. Ja drei. Es gibt etwas über die Nr. drei, daß Menschen scheinen, auf zu reagieren (drei Schläge im Baseball, in den drei Musketieren, "drei in einer Masse", in usw..) Wenn Ihr System drei nachfolgenden verlierenden Handel ergibt, sind Vorteile, daß Sie es verlassen. Aus diesem Grund empfehle mich ich, mich zu bemühen, Ihre Gesamtzahl der nachfolgenden Verlierer in Ihrem backtest bis zwei zu begrenzen. DIESES IST HALTBAR ZU TUN! Wenn Sie mit dem System haften, dann kümmert die Rentabilität um sich, aber Sie müssen sicherstellen, daß es ein System ist, das Sie zulassen können. Zwei Verlierer ist die Begrenzung für die meisten Leute.
Als Bericht...
1) sollten Systeme in einigen eindeutigen timeframes rentabel sein
2) zwischen 40% und 50% Ihres Handels sollte rentabel sein
3) sollten Durchschnitt Gewinne wie durchschnittliche Verluste so groß mindestens zweimal sein
4) sorgen sich weniger um Dollar Drawdown und mehr über das Begrenzen der nachfolgenden Verlierer bis zwei
Hoffnungsvoll haben wir Ihnen einen spezifischen Satz Kriterien gegeben, um für zu schießen. Wenn Sie nicht noch ein handelndes System benutzen, sollten Sie ein, anzuwenden erwägen. Es nimmt Ihren handelnden Erfolg zum folgenden Niveau, wenn es richtig angewendet wird.
James Brumley ist der Hauptanalytiker am Bluegrass Mappe Management. Nach Ausgabe Zeit als Vermittler, gründete er ein unabhängiges Investitionforschung Unternehmen. Er handhat jetzt Mappen und Sie finden seinen Marktkommentar und -analyse auf einigen finanziellen Web site.
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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