Straddlestrategien im Prämiengeschäft
Die Straddlestrategie ist eine Wahlstrategie, die auf dem Kaufen eines Anrufs basiert und von einem Vorrat gesetzt wird. Merken Sie, dass es verschiedene Formen von Straddles gibt, aber wir werden nur die grundlegende Straddlestrategie umfassen. Um einen Straddle einzuleiten, würden wir einen Anruf kaufen und von einem Vorrat mit dem gleichen Verfallsdatum und Abschlusskurs setzen. Z.B. würden wir einen Straddle für Firma ABC einleiten, indem wir einen Anruf Juni-$20 kauften, sowie ein Juni $20 gesetzt.
Jetzt warum würden wir einen Anruf und kaufen wollen, die gesetzt wurden? Anrufe sind für, wann Sie den Vorrat erwarten, um zu steigen, und setzen sich sind für, wenn Sie den Vorrat erwarten, um unten zu gehen, nach rechts?
In einer idealen Welt möchten wir in der Lage sein, die Richtung eines Vorrates offenbar vorauszusagen. Jedoch in der realen Welt, ist es ziemlich schwierig. Einerseits ist es verhältnismäßig einfacher, vorauszusagen, ob ein Vorrat sich bewegen wird (ohne zu wissen, ob die Bewegung auf oder ab ist). Eine Methode von Vorhersage von Flüchtigkeit ist, indem sie die technische Anzeige verwendet, die Bollinger Bänder genannt wird.
Z.B. wissen Sie, dass jährlicher Bericht ABCs heraus diese Woche kommt, aber wissen nicht, ob sie Erwartungen oder nicht übersteigen. Sie konnten annehmen, dass der Aktienpreis ziemlich löschbar ist, aber, da Sie nicht die Nachrichten im jährlichen Bericht kennen, würden Sie nicht einen Anhaltspunkt haben, den Richtung der Vorrat verschiebt. In den Fällen mögen Sie dieses, eine Straddlestrategie würde sein gut anzunehmen.
Wenn der Preis der Vorrateintragfäden oben, Ihr Anruf ist, sind Weise In-D-Geld und Ihr gesetzt wertlos. Wenn der Preis absinkt, ist Ihr gesetzt Weise In-D-Geld, und Ihr Anruf ist wertlos. Dieses ist sicherer als, entweder gerade einen Anruf oder kaufend gerade, die gesetzt werden. Wenn Sie gerade eine einseitige Wahl kauften und der Preis die falsche Weise geht, betrachten Sie vielleicht, verlierend Ihre gesamte erstklassige Investition. Im Falle der Straddles sind Sie jede Weise sicher, obwohl Sie zuerst aufwenden, da Sie die Prämien des Anrufs und zahlen müssen, die gesetzt werden.
Lassen Sie uns ein numerisches Beispiel betrachten:
Für Vorrat XYZ, lassen Sie uns sich vorstellen, dass der Aktienkurs jetzt bei $63 sitzt. Es gibt Nachrichten, die eine zugelassene Klage gegen XYZ morgen feststellt. Keine Angelegenheit das Resultat der Klage, wissen Sie, dass es Flüchtigkeit gibt. Wenn sie gewinnen, springt der Preis. Wenn sie verlieren, sinkt der Preis ab.
So entscheiden uns wir, eine Straddlestrategie auf dem XYZ Vorrat einzuleiten. Wir entscheiden uns, einen Anruf $65 und ein $65 gesetztes an XYZ, $65 zu kaufen seiend der nähste Abschlusskurs zum gegenwärtigen Aktienpreis von $63. Die Prämie für den Anruf (der Heraus-Von-D-Geld $2 ist), ist $0.75, und die Prämie für gesetzt (das In-D-Geld $2 ist), ist $3.00. So ist unsere Gesamtanfangs-Investition die Summe beider Prämien, die $3.75 ist.
Schnelle vorwärts 2 Tage. XYZ gewann den Rechtsstreit! Investoren sind hinsichtlich des Vorrates überzeugter und der Preis springt bis $72. Der Anruf $65 ist jetzt In-D-Geld $7 und seine Prämie ist jetzt $8.00. Die gesetzten $65 ist jetzt Weise-Heraus-Von-D-Geld und seine Prämie ist jetzt $0.25. Wenn wir heraus beide Positionen schließen und beide Wahlen verkaufen, würden wir innen $8.00 + $0.25 = $8.25 kassieren. Der ist ein Profit von $4.50 auf unserer Anfangsinvestition $3.75!
Selbstverständlich könnten wir eine grundlegende Kaufoption gerade gekauft haben und einen größeren Profit erzielt haben. Aber wir wussten nicht, welche Richtung der Aktienpreis gehen würde. Wenn XYZ den Rechtsstreit verlor, könnte der Preis $10 gefallen haben, unseren Anruf wertlos bilden und uns veranlassen, unsere gesamte Investition zu verlieren. Eine Straddlestrategie ist konservativer und wird profitieren, ob der Vorrat auf oder ab geht.
Wenn Straddles so gut sind, warum nicht verwendet jeder sie für jede Investition?
Er fällt aus, wenn der Aktienpreis sich nicht bewegt. Wenn der Preis des Vorrates um den Anfangspreis, schwebt, sind der Anruf und, die gesetzt werden, nicht dass viel In-D-Geld. Außerdem es zum Verfallsdatum das genauer ist, preiswerter die Prämien ist. Wahlprämien haben einen Zeit-Wert, der mit ihnen verbunden ist. So hat eine Wahl, die dieser Monat abläuft, eine preiswertere Prämie als eine Wahl mit dem gleichen Abschlusskurs, der nächstes Jahr abläuft.
So im Fall, wohin der Aktienpreis sich nicht bewegt, setzten sich die Prämien des Anrufs und verfallen langsam, und wir könnten einen großen Prozentsatz unserer Investition oben verlieren beenden. Das Endergebnis ist: damit eine Straddlestrategie, muss Flüchtigkeit und eine markierte Bewegung im Aktienpreis dort sein rentabel ist.
Ein vorgerückterer Investor kann Straddles zwicken, um viele Veränderungen zu verursachen. Sie können verschiedene Mengen Anrufe kaufen und setzen sich mit den verschiedenen Abschlusskursen oder Verfalldaten und die Straddles ändern, um ihren einzelnen Strategien und Risikotoleranz zu entsprechen.
Steven ist der Webmaster von http://www.option-trading-guide.com, wenn Sie mehr über Prämiengeschäft oder technische Analyse erlernen möchten, besuchen, damit verschiedene Strategien und Betriebsmittel Ihren Börseen-Investitionen helfen.
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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