Präzision Gelddisposition
Dieser Artikel beschreibt das Modell eines natürlichen Verhältnisses zwischen handelnder System Leistung, Geschäftsposition Größe, Endverlusteinstellungen und Profitzielen. Das Modell besteht aus algebraischen Gleichungen, die die Geschäftsgröße und Endverlusteinstellungen spezifizieren, die benötigt werden, um Profitzielüberschuß ein spezifizierten Zeitabschnitt für irgendwelche zu treffen durchweg benutztes handelndes System, für das historische Leistung Daten vorhanden sind.
Die meisten uns denken an einen schleppenden Endverlust, wenn das Termingeldmanagement erwähnt wird. William O'Neil in seinem Buch, ", wie man Geld auf Lager", verwendete einen Wert von 7 bis 8% verdient. Viele auf Lager advisories, einschließlich Stansberry und Teilnehmer, hervorragende Investitionen und die Oxford Verein, verwenden gewöhnlich einen 25% schleppenden Endverlust. Wahl advisories verwenden noch höhere Werte in der 35% Strecke, wie von Michael Lombardi getan wird, und bis so stark wie 50%, wie vom Dr. Stephen Cooper verwendet. Schleppende Anschläge werden gewöhnlich zusammen mit einem maximalen Prozentsatz des Kapitals pro Handel benutzt, um große Mappe Draw-downs zu vermeiden, im Falle daß ein gegebener Handel schlecht geht.
In, über dieser Vorkehrung hinaus gibt es wenig Theorie, zum zu erklären, wie Position Größe und schleppende Endverluste angekommen werden sollten und läßt den Eindruck, daß ihnen willkürlich gewählt werden können basiert worden auf irgendjemandes Gefahr Komfortniveau. Jedoch ist dieses nicht der Fall. Verengen Sie auch eine Endverlusteinstellung kann in Profite essen, indem Sie zu früh löschbaren Handel herausnehmen. Eine zu breite Endverlusteinstellung kann in handelnde Profite essen, indem sie zuviel Kapital verbraucht. Eine systematische Weise ist erforderlich, eine optimale Position Größe zu wählen und Verlusteinstellung zu stoppen, um ein exaktes Niveau der Gelddisposition zu erzielen.
Intuitiv das höher die Erfolgrate, wenn richtig die Absatzrichtung gewählt wird und das höher der durchschnittliche Gewinn pro Handel, loser das man sich leisten kann, seinen Endverlust einzustellen. Jedoch wenn man ein spezifisches Einkommenziel hat, muß dieses Verhältnis exakter sein. Glücklicherweise erlaubt die Verwendbarkeit der gleichbleibenden handelnden System Leistung Daten den Gebrauch von einer Technikannäherung. Diese Annäherung ermöglicht uns, ein sehr exaktes Verhältnis zwischen der Durchschnittsrendite für eine Reihe Handel, dem Prozentsatz der korrekten Wahlen in der Richtung eines Handels, der Größe jedes Handels, den Profitzielen und den passenden Endverlusteinstellungen zu definieren.
Das Modell, das hier für Präzision Gelddisposition eingeführt wird, basiert auf Durchschnittswerten der historischen handelnden System Leistung und ist nur anwendbar, wenn ein handelndes System durchweg gefolgt wird. Das Modell sollte nicht am unstrukturierten Handeln über einer Vielzahl der Instrumente angewendet werden, die unterschiedliche handelnde Techniken erfordern. Jedes handelnde System oder Technik erzeugt einen einzigartigen Satz Statistiken, an denen diese Methodenlehre auf einer einzelnen Grundlage angewendet werden kann.
Das Modell wird gründete auf Bruchdurchschnitten von den Informationen abgeleitet, die für jedermann bereitwillig vorhanden sind, das ein handelndes System durchweg benutzt. Ein Paar kurze algebraische Verhältnisse entwickelt im Prozeß. Schließlich werden Beispiele zur Verfügung gestellt, um darzustellen, daß die Rollen der Position Größe und Verlusteinstellungen zu stoppen in der Sitzung Ziele profitieren.
Fp wird wie der durchschnittliche Bruchprofit für allen historischen Handel definiert, der in Erwägung gezogen wird. Fp ist der Summe der Bruchgewinne und der Verluste für allen Handel gleich, der durch die Gesamtzahl Handel N geteilt wird,
Fp = (Summe von Bruchgewinnen + von Summe von Bruch verliert),/N
Damit dieses, um gültig zu sein, jeder Handel nah an der gleichen Menge des Kapitals sehr mit einbeziehen muß, die wir einem Durchschnittswert C zuweisen. Z.B. wenn es 3 historischen Handel gab, resultierend +25%, -15% und +30% in den Gewinnen, würde der durchschnittliche Bruchprofit sein (0.25 - 0.15 + 0.30)/3 = 0.133. Selbstverständlich würde eine viel größere statistisch bedeutende Anzahl von Handel in der Praxis verwendet.
Da die Summe von Bruchgewinnen der Zahl von Gewinne NG mal den durchschnittlichen Bruchgewinn FG gleich ist und die Summe von Bruch ist gleich der Zahl von verliert NL mal den durchschnittlichen Bruchverlust FL verliert, kann die Definition wie ausgedrückt werden,
Fp = (Ng FG + NL FL)/ N
Es wird daß NG + NL = N verstanden. Der Wert von NG geteilt von N entspricht FC, dem Bruch des Handels, der in der korrekten Richtung gewählt wird. NL geteilt durch N Gleichgestellte (1? FC), der Bruch des Handels gewählt in der falschen Richtung. So N, das in NG und in NL geteilt wird, verläßt die folgende Form.
FP = FC FG + (1? FC) FL. . . . . . . . . (1)
Wo,
Fp ist der durchschnittliche Bruchprofit für N Handel, dieser, den jeder eine durchschnittliche Menge Hauptc verwendet
FC ist der Bruch des Handels, der in der korrekten Richtung gewählt wird
FG ist der durchschnittliche Bruchgewinn für NG gewinnenden Handel
Fl ist der durchschnittliche Bruchverlust für NL verlierenden Handel
Die Bruchquantitäten machen jede werden ausgedrückt einzeln als Prozentsätze ein, aber sie sollten als Dezimalbrüche in der Gleichung ausgedrückt werden.
Um Gleichung (1) zu verwenden, muß ein Profitziel über einem definitiven Zeitabschnitt hergestellt werden. Der Profit pro den Handel, der benötigt wird, um ein spezifisches Profitziel in einer gegebenen Zeitmenge zu treffen, hängt von der Zahl dem versprechenden durch ab den handelnden System Überschuß gekennzeichnet zu werden Handel, wahrscheinlich, dieser Zeitabschnitt. Die Zahl versprechendem Handel, der innerhalb eines gegebenen Zeitabschnitts vorhanden werden, muß vernünftig geschätzt werden, weil die letzte Sache, die wir tun möchten, soll einen Handel unter kleiner als idealen Bedingungen zwingen. Das heißt, müssen wir zu zutreffend bleiben, was System wir benutzen.
Für N Handel jeder, der an einer durchschnittlichen Hauptmenge C bewertet wird, kann der durchschnittliche Bruchprofit durch das Gesamtdollarprofit-Ziel Gd auch definiert werden, das durch die Dollarsumme alles N Handels DS geteilt wird,
FP = GD/DS
Da DS der durchschnittlichen Hauptmenge C mal die Zahl Handel N gleich ist, wird dieser,
Fp = Gd/(C N). . . . . . . . . (2)
Beispiel 1:
Lassen Sie uns annehmen, daß wir eine genügende Anzahl von Handel mit unserem System, festzustellen, daß der durchschnittliche Bruchprofit 10% ist, der durchschnittliche Gewinn pro Handel sind gewesen 29% getan haben und der Bruch von Zeiten, die wir die korrekte handelnde Richtung wählten, war 70%. Lassen Sie uns weiter ein Ziel einstellen, um $3.000 pro Monat zu erwerben. Durch unsere Schätzung stellen wir dar, daß wir einen Durchschnitt von 3 Handel ein Woche sicher eintragen und innerhalb der handelnden System Richtlinien bleiben können. Dieses stellt zu 3 Handel pro Woche Zeiten 4.33 Wochen pro Monat oder einen Durchschnitt von 13 Handel pro Monat gleich.
Variablen: Fp = 0.1
N = 13
Gd = $3.000
FC = 0.7
FG = 0.29
Das Lösen von von Gleichung (2) für C gibt uns die durchschnittliche Größe jedes Handels,
C = Gd/(FP N) = $3.000/[ (0.1) (13) ] = $2307.69 für die durchschnittliche Größe jedes Handels
Gleichung (1) neu ordnend, muß der durchschnittliche Endverlust, der FL einstellt, sein,
FL = (FP - FC FG)/(1 - FC)
= [ 0.1? (0.7) (0.29) ]/(1? 0.7) = - 0.3433 oder -34.33%
Beispiel 2:
Mit im Wesentlichen der gleichen Situation können wir, was betrachten der Effekt bestimmter Verbesserungen, beim Handeln auf den Profiten haben würde. Sagen nehmen wir gewohnheitsmäßig gewinnenden Handel zu früh heraus und könnten den durchschnittlichen Bruchgewinn FG von 29% bis 36% vielleicht erhöhen. Vom gleichen Verhältnis, das 1 zum Beispiel verwendet wurde, konnte der resultierende Endverlust, der FL einstellt, zu dann verbreitert werden,
FL = (FP - FC FG)/(1 - FC)
= [ 0.1? (0.7) (0.36) ]/(1? 0.7) = - 0.5066 oder -50.66%
Beispiel 3:
Lassen Sie uns das für eine Reihe von Handel möglicherweise stark erbringen annehmen, den wir wissen, daß eine breite Endverlustextraeinstellung von -60% erforderlich ist- und wir wissen möchten, was der Effekt ist.
Zuerst konnten wir den Effekt eines breiteren Endverlustes betrachten wünschen, der auf Profite mit sonst alles restliche Konstante einstellt. Wir tun dies, indem wir die rechten Seiten von Gleichungen (1) und (2) gleichstellen und für Gd lösen,
Gd = (C N) [ FC FG + (1? FC) FL ]. . . . . . . . . (3)
= ($2307.69) (13) [ (0.7) (0.29) + (1? 0.7) (-0.6) ] = $689.99
Offenbar kann unser ursprüngliches Monatsprofitziel von $3.000 nicht ohne etwas zusätzliche Änderungen, wie eine Zunahme der Zahl Handel von 13 bis Überschuß 57 getroffen werden die Monat Periode. Aber dieses ist nicht durchführbar, da es bereits geschätzt wurde, daß die Höchstzahl des Handels, der durch das handelnde System gekennzeichnet wurde, nur 13 pro Monat sein würde.
Beispiel 4:
Zunächst da der Handel in Beispiel 3 geglaubt wird, um möglicherweise hoher einträglicher Handel zu sein, konnten wir die Zunahme des Bruchgewinnes pro den Handel FG betrachten, der benötigt wurde, um die breitere Endverlusteinstellung von -60% zu rechtfertigen und das ursprüngliche Profitziel noch zu treffen. Durch neu ordnengleichung (1),
FG = [ FP - (1? FC) FL ]/FC
= [ 0.1? (1? 0.7) (-0.6) ]/0.7 = 0.4 oder 40%
So würde der durchschnittliche Bruchgewinn für gewinnenden Handel FG von 29% bis 40% erhöhen müssen, zum eines Verbreiterns des Endverlustes von -34.33% bis -60% zu rechtfertigen und halten würde sonst alles dieselben beim Treffen des Monatsprofitziels.
Die vorangehenden Beispiele geben Einblick in handelnde System Eigenschaften, die Position Größe beeinflussen und Verlusteinstellungen stoppen. Schmale Endverlusteinstellungen deuten einen kleineren Bruch des Handels an, der in der korrekten Richtung gewählt wird, oder ein kleinerer Bruchgewinn für das Gewinnen handelt. Breitere Einstellungen deuten das Entgegengesetzte an. Endverlusteinstellungen sollten nicht von der Position Größe, von handelnden Zielen und von handelnder System Leistung willkürlich unabhängig eingestellt werden. Stoppen Sie Verlustniveaus mehr oder weniger, definieren zukünftige Profite für einen gegebenen Satz handelnde Richtlinien, ob der Benutzer ihn oder nicht verwirklicht. Während es lobenswert ist, daß Händler von ihren Beratern angeregt werden, Gelddisposition anzunehmen, kann die Empfehlung eines spezifischen Endverlustwertes, ohne das Profitziel und durchschnittliche die Position Größe zu kennen, irreführend sein. Wenn ein handelndes System durchweg benutzt wird, ermöglicht dieses Modell exakter Gelddisposition.
James Andrews schreibt ein freies Rundschreiben an http://www.wisertrader.com, in dem Investitionmatheformeln an wenigen oder keinen Kosten entwickelt werden. Der Aufstellungsort bietet Wahlalarme, freier Vorrat auswählt, ein on-line-Forum, handelnden Schablonen und vorgerückten automatischen handelnden Systeme an.
Erlaubnis© Ã"â 2005 wird, diesen Artikel so lang zu reproduzieren, bewilligt, wie, dieser Punkt enthaltenes intaktes ist.
Artikel Quelle: Messaggiamo.Com
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