Čtyři klíčové komponenty pro budování systému obchodování
Potřebují určitou představu o tom, co byste měli opravdu snažit, když stavíte mechanický obchodní systém? Když přijde na věc, tam jsou opravdu jen několik kritérií, které jsou použity při posuzování opodstatněnosti obchodní systém. Nejviditelnější z nich je ziskovost - systém pracuje? Ale opravdu, je tu víc, než jen to. Počet výher oproti počtu ztrát je také důležité, ale je tam spousta zeměpisná šířka v případě, že je vysoká ziskovost. Velikost průměru vyhrát versus velikost průměrné ztráty má tendenci se bude konat za důležité, a je to. Však, že kritéria souvisí s počtem výher a ztráty, takže opět je tu hodně volnosti tam. Jedna věc, která je příliš často přehlížena, je soudržnost systému. Milovník termín pro toto je 'čerpání', ale je to jen otázka konzistence ..... uvidíte Proto níže. Každý z těchto čtyř složek je zkoumána níže, a pak některé společné chyby, když lidé začít stavět obchodní systémy jsou discussed.1) Ziskovost. Nebyli byste si, že to bude těžké přijít na to, ale vybudování systému, který skutečně funguje, po dlouhou dobu, není snadné. Ale to, co opravdu chcete, aby se ujistil, ze je to, že váš software je spuštěn hypotetické portfolio stejným způsobem jako obchod. Váš software by měl umožnit zadat peněžní částku pro vaše celkové portfolio, a peněžní částku nebo stanovený počet zakázek pro každého obchodu. , Který umožňuje přidělit pouze část svého portfolia, tj. 10% za obchod, do obchodního systému, aby vám nějaký real-život výsledky obchodování. Věc, kterou musíme udělat, je naprosto faktorem v komisích do vašeho obchodu. Většina softwaru může udělat, ale když vy nemůžete, pak to ručně. Jakmile je toto hotovo, závěrečné zkoušky je to ..... je ve vašem systému porazit trh. nebo byste se dařilo lépe v indexu? Nebo, pokud se na trhu ztrácí půdu pod nohama, je váš systém alespoň do určité ziskové degree.PITFALLS: Mnoho stavitelů spustit systém hypotetické obchodního systému po dlouhou dobu (podobně jako v posledních pěti letech), aby se ujistil systém 'all-počasí' typu systému. Spíše než spustit systém v průběhu pěti letech, spusťte jej přes pět samostatných jedno-leté období. Proč? Možná zjistíte, že jeden let je vysoce zisková, a druhý čtyři roky, jsou poražení. Váš systém nemůže být jedno-trade-zázrak. Musí to být ziskový v mnoha environments.2) Win / Ztráta Ratio. To je jen rozšířením Úskalím je uvedeno výše (asi systémy používané pro dlouho-časovém horizontu). Jeden vítězný obchod a ztrácí devět obchodů mohou být (čistý) zisk Pokud si výhru došlo v červeno-tech horké rally v roce 1999. Že jedno vítězství byla ale náhoda. Dalších devět obchodů s největší pravděpodobností to, co budete zkušenosti průběžně. Co by si vyhrát / ztráta poměr bude? Některé nové obchodníci si musíte získat alespoň polovinu svého řemesla aby se to vyplatilo. Jiní si myslí, musíte získat alespoň 2 / 3 času. Kdyby jen! Skutečností je, že i nejlepší obchodníci vyhrát méně než polovinu doby .... to je jen jejich vítězové jsou mnohem větší než poražených (dostaneme se, že ve druhé). Řekl bych, že střílet na systém, který vyhrál o 40% až 50% času. Je vaše testován systém ukazující výher více než 65% času? To je skvělé, ale byl bych skeptický těchto výsledků. Dělali jsme to na chvíli, a když úspěšnost systému, začne předčí všechny ostatní tím, že je moc, je to obvykle něco velmi jedinečného o tom ..... a je to většinou něco, co nebude součástí rovnice i do budoucna. Jinými slovy, jestli je to moc dobré, aby to byla pravda, to asi není. Toto je často případ, kdy systém -vyrobené na míru pro určitého časového období nebo na určité schéma. Všechna kritéria a parametry systému jsou optimalizovány pro všechny malé nuance a neobvyklé pohyby, které se vyskytly během této konkrétní období. Tyto nuance a hnutí, i když, nemůže nikdy opakovat. Pokud jste vyhrál 40% až 50% času, a děláte to v několika různými časovými (jak je uvedeno v 'ziskovosti' komentáři), pak máte dobrý system.PITFALL # 2: přijatelný win / ztráta poměr a průměrné win / průměrná ztráta je poměr mezi-závislý. Pokud můžete vyhrát až 50% času se svým systémem, pak nepotřebujete mít svého vítěze enormně větší než vaše poražené. Pokud jste vyhrál méně než 40% času, budete pravděpodobně potřebovat vaši Vítězové budou třikrát velká jako vaše poražené. Máte-li vážně o budování systému, musíte znát a reagovat na ně obě čísla. (ujistěte se, viz níže) 3) Průměrný Win / průměrné ztráty. Jak velká je typický vítězem v porovnání s typickou loser? Je zřejmé, že vítězi musí být větší než poražené pro systém se vyplatí. U minimum, měla by vaše vítězové být nejméně dvakrát tak velké jako své poražené. To může znít jednoduše, ale je to not.PITFALL # 3: mnoho obchodníků mají vysokou výhru / ztráta poměry a silný průměr vítěze / průměr loser poměr s jejich systémů. Bohužel, mohou se dostat k obchodu jen zhruba dvakrát ročně. Ledaže by to uvedení do celé své portfolio, že jeden obchod (což je šílené), systém jim nedělá moc dobře. Ujistěte se, že se dostáváme dostatečně vysoké obchodní počítat, aby odpovídaly vašim obchodní styl a požadovanou činnost level.PITFALL # 4: Ujistěte se, že chápou, že většina vašich vítězných obchodů bude velmi malé vítězství. Budete mít jen pár mega-vítězů, ale výrazně vytáhnout velikost průměrné vítěze. To je ok. Dokonce i nejlepší systémů nelze předpovědět, jak velká bude výhra - mohou se jen dohadovat, jak na trhu, jakým směrem se bude ubírat. I když Systém nemá za následek Homerun na konkrétní obchod, pokud to není utírat vás, je to dobrý systém. Si chcete pouze váš systém dostane do obchodu, když je tu šance na velkou výhru, a to by dostat se z trhu, když tam je málo k žádné šance na velký tah. Většina obchodů bude jen mediocre.4) Soulad (Nebo čerpání). To může být jeden z nejméně zvládli komponenty systému obchodování. V Stručně řečeno, 'čerpání' jen odkazuje na největší řetězec dolarů, ztratil v dané době užívání. Řekněme například, že jste začali s 100.000 dolarů účet, a postavil ho na 160.000 dolarů. Podél cesty, že jste vzal zůstatek z 150.000 dolarů zpět do 120.000 dolarů před tím, než šel do 160.000 dolarů, že ochranná známka. Vaše čerpání může být $ 30,000 ($ 150K minus $ 120K). Nebo, pokud jde o procentech, bylo by 20% čerpání ($ 30K / 150K = $ 20%). Proč je to tak důležité? Obchodování zasvěcenců neshodnou na danou problematiku. Někdo by mohl namítnout, že budete muset omezit své čerpání jako obrana proti ztrátě kapitálu - matematické zdůvodnění. Nicméně, pokud jste vytvořili systém, který je (1) ukázala být zisková, (2), má dobré vyhrát / ztráta poměr, a (3), vítězové jsou mnohem větší, než poražené, než by čerpání nesejde. Koneckonců, bude vždycky dobrý systém překonat short-období ztrát. Skutečností je, že nejdůležitějším důvodem k pochopení čerpání je ve vaší hlavě. Kolik ztráta můžete žaludek než se vzdát na systém? Je povinen být nějaké neshody ohledně to, ale vy byste měli starat méně o míře čerpání, a další informace o celkovém počtu po sobě jdoucích ztráty obchodů systém bude pravděpodobně produkovat. Toto si uvědomuje, že i při obchodních systémů, které jsou navrženy tak, aby se emoce z rozhodnutí, že je ještě emocionální dopad. I když vaše ztráty a vaše čerpání jsou malé, kolik ztratí obchody jsou vám opravdu přijmout před zapnutím systému 'off'? Čtyři? Pět? Deset? Zkuste tři. Ano, tři. Je tu něco o číslo tři, že lidé zřejmě reagovat na (tři údery v baseballu, Tři mušketýři, "tři v davu", atd.) Je-li váš systém výsledky ve třech sebou ztrácí obchody, jsou šance, že budete opustit. Z tohoto důvodu doporučuji snaží omezit vaše celkového počtu po sobě jdoucích poražených ve vašem backtest na dva. To bude VÝKONU NA TO! Pokud se budete držet se systému, pak ziskovosti postará sám, ale musíte se ujistit, že je to systém, můžete tolerovat. Dva poražených je limit pro většinu people.As recenzi ... 1) systémy by měly být ziskové v několika odlišné termíny 2) mezi 40% a 50% z vašich obchodů by měla být zisková 3) Průměrné vítězství by měla být nejméně dvakrát tak velké jako průměrná ztráta 4) Starejte se o dolar méně čerpání, a více o sobě následujících omezení Poražení se twoHopefully jsme vám dal konkrétní soubor kritérií pro střílet. Pokud jste dosud pomocí obchodního systému, měli byste zvážit použití jednoho. Bude to trvat váš obchodní úspěch na další úroveň, je-li uplatnit properly.James Brumley je hlavní analytik Bluegrass Portfolio Management. Poté, co strávil čas jako makléř, založil nezávislou investičního výzkumu firmy. Nyní spravuje portfolia, a zjistíte,
Článek Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Run Your Car On Water» Recession Relief
» Advanced Automated Forex Trading
» Profit Lance
Webmaster si html kód
Přidejte tento článek do svých webových stránek se!
Webmaster Zašlete svůj článek
Ne nutná registrace! Vyplňte formulář a váš článek je v Messaggiamo.Com Adresář!
