Precision money management
Tento článek popisuje model přírodního vztah mezi výkonem obchodní systém, obchodní pozice velikosti, nastavení stop loss a ziskové cíle. Tento model se skládá z algebraických rovnic, které určují obchod Velikost a stop loss nastavení potřebných ke splnění cíle zisku za určité časové období pro veškeré běžně používá obchodní systém, pro který historické výkonnosti je available.Most z nás myslet trailing stop ztráty pokud je uvedeno období money management. William O'Neil ve své knize "Jak vydělat peníze do akcií", který se používá hodnotu 7 až 8%. Mnoho akcií návěstí, včetně Stansberry and Associates, Vynikající Investice a Oxford klubu, většinou používají 25% trailing stop ztráty. Možnost použití návěstí ještě vyšší hodnoty v rozmezí 35%, jako je tomu Michael Lombardi, a až k jak vysoce jak 50%, jak se používá v Dr. Stephen Cooper. Vlečená zastávky jsou obvykle používají spolu s maximální procentní podíl kapitálu na obchod, aby se zabránilo velké portfolio čerpání-sestřelí v případě, že daný obchod jde badly.Beyond toto opatření je málo teorie vysvětlit, jak polohy a velikosti trailing stop ztráty by se mělo dosáhnout, takže dojem, že mohou být libovolně zvolen v závislosti na své úrovni rizika pohodlí. Nicméně, toto není případ. Příliš úzký stop loss nastavení můžete jíst do zisků odchodu těkavé obchodů příliš brzy. Příliš široký, stop loss, kterým se může jíst do obchodování zisky spotřebovává příliš mnoho kapitálu. Systematickým způsobem, je třeba zvolit optimální polohy a velikosti stop loss nastavení pro dosažení přesně úrovně management.Intuitively peněz, tím vyšší je úspěšnost při správném výběru směru obchodu a vyšší průměrný zisk na obchod, volnější můžeme dovolit nastavit svůj stop loss. Nicméně, když jeden má konkrétní cíl zisk, tento vztah musí být přesnější. Naštěstí, dostupnost konzistentní obchodní data výkonu systému umožňují použití inženýrský přístup. Tento přístup nám umožňuje definovat velmi přesný vztah mezi průměrným výnosem pro řadu obchodů, procento správné volby ve směru obchodu, velikost každého obchodu, ziskové cíle a odpovídající stop loss settings.The model zavedený zde pro přesné řízení peněz je založen na průměrných hodnotách historické výkonnosti obchodního systému a je jen použitelný, když je systém obchodování důsledně dodržovat. Model by měl být použit pro nestrukturované obchodování přes celou řadu nástrojů, které vyžadují různé obchodní techniky. Každý systém obchodování nebo technika generuje unikátní soubor statistik, které tuto metodiku lze aplikovat na jednotlivé basis.The Model je odvozen na základě průměru z frakční informace snadno dostupné všem osobám, které používá obchodní Systém důsledně. Pár stručných algebraické vztahy se vyvíjí v procesu. Konečně, jsou příklady, které by prokazovaly role pozice velikosti a stop loss nastavení goals.FP setkání zisk je definován jako frakční průměrný zisk za všech historických řemesel přičemž se vezme v úvahu. FP se rovná součtu frakční zisků a ztrát všech obchodů se vydělí celkovým počtem obchodů N, FP = (suma dílčí zisky + součet částečných ztrácí) / Nin, aby, aby to bylo platné, musí každý obchod je zapotřebí velmi blízko stejné množství kapitálu, který budeme přiřadit průměrnou hodnotu C. Například, pokud by existovaly 3 historických řemesel výsledkem +25%, -15% a +30% zisky, frakční průměrný zisk by byl (0.25 až 0.15 + 0.30) / 3 = 0,133. Samozřejmě by bylo mnohem větší, statisticky významný počet obchodů použité v practice.Since součet částečných zisků se rovná počtu zisků NG násobek průměrné frakční zisk FG, a součet frakční ztrácí se rovná počtu ztrácí NL násobek průměrné ztráty frakční FL, může být vyjádřena jako definice, FP = (NG FG + NL FL) / NIT Rozumí se, že zemní plyn + NL = N. hodnota NG dělená N rovná FC, část obchodů zvolené ve správném směru. NL rozdělené N rovná (1 ? FC), část obchodů zvolené ve špatným směrem. So N rozdělen do NG a NL opustí následující form.FP FG = FC + (1? FC), FL. . . . . . . . . . (1) V případě, FP je průměrný zisk frakční pro obchody, N , že každý používá průměrná výše vlastního kapitálu CFC je zlomkem obchodů zvolené ve správném directionFG je průměrná frakční zisk pro NG vítězství tradesFL je průměrná ztráta za frakční NL ztrácí tradesThe dílčí množství, může být každá jednotlivě vyjádřena v procentech, ale měly by být vyjádřené jako desetinné zlomky v equation.In účelem využití rovnice (1), zisk cílem musí být založeno před více než definitivní dobu. Zisk na obchod potřebných ke splnění určitého cíle zisku v daném množství času závisí na řadu slibných obchodů, které mohou být označeny obchodní systém v průběhu této doby. řadu slibných obchody, které budou k dispozici v daném časovém období, je třeba stanovit soudně, protože to poslední, co chceme udělat, je síla obchod za méně než ideálních podmínkách. Jinými slovy, potřebujeme zůstat věrný systému co jsme using.For N obchoduje každý v hodnotě průměrného kapitálu ve výši C, průměrný zisk frakční může také být definován celkový cíl dolar zisk DG vydělí součtem dolar všechny obchody N DS, FP = DG / DSSince DS se rovná průměrné částky kapitálu C krát počet obchodů N, to se stane, FP = DG / (KN). . . . . . . . . . (2) Příklad 1: Předpokládejme, že jsme udělali dostatečnou počet obchodů s použitím našeho systému zjistit, že průměrná frakční zisk je 10%, průměrný zisk na obchod byl 29% a podíl doby jsme zvolili správný směr obchodování byl 70%. Dále nám stanovila za cíl vydělat 3.000 dolarů měsíčně. Podle našeho odhadu jsme číslo, které můžeme bezpečně vstoupit v průměru 3 obchodů a zůstat týden v rámci zásad obchodní systém. To odpovídá až 3 krát týdně obchody 4,33 týden za měsíc v průměru o 13 obchodů za month.Variables: FP = 0.1N = 13DG = 3.000 dolarů FC = 0.7FG = 0.29Solving rovnice (2) pro C nám dává průměrná velikost každého obchodu, C = DG / FP (N) = $ 3000 / [(0,1), (13)] = 2307,69 dolarů za průměrná velikost každého tradeRearranging rovnice (1), musí být průměrná stop loss, kterým se FL, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0.7) (0.29)] / (1? 0,7) = - 0,3433 nebo -34.33% Příklad 2: Použití v podstatě stejné situace, můžeme podívat na to, co účinek určité zlepšení bude mít na obchodování zisky. Říci, že jsme obvykle výjezd vítězný obchodů příliš brzy, a to by mohlo zvýšit frakční průměrný zisk z FG 29% na 36%. Od stejného vztahu používané například 1, výsledný stop loss FL, kterým by pak mohla být rozšířena i na, FL = (FP - FC FG) / (1 - FC) = [0.1? (0.7) (0.36)] / (1? 0,7) = - 0,5066 nebo -50.66% Příklad 3: Pojďme Předpokládám, že u řady potenciálně vysokým výnosem obchody víme, že extra široké nastavení stop loss -60%, je nutná a chceme vědět, jaký vliv bude be.First budeme chtít podívat na efekt širší stop loss nastavení zisku se vším ostatním zůstávají konstantní. Děláme to tak, rovnítko pravé straně rovnice (1) a (2) a řešení pro DG, DG = (KN) [FC FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . . (3) = (2307.69 dolar) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7), (-0,6)] = $ 689.99Clearly, náš původní cíl měsíční zisk 3.000 dolarů není možné dosáhnout bez nějaké dodatečné změny, jako je zvýšení počet živností 13 - 57 v průběhu měsíců. Ale to není možné, protože již byl odhaduje, že maximální počet živností označené obchodní systém by byl jen 13 obyvatel month.Example 4: Další, neboť obchody v příkladu 3 jsou považovány za potenciálně vysokým výnosem obchody, mohli bychom se podívat na zvyšování frakční zisk za obchod FG potřebné pro odůvodnění širší nastavení stop loss -60% a ještě splnit svůj původní cíl zisk. Podle změna uspořádání rovnice (1), FG = [FP - (1? FC) FL] / FC = [0.1? (1? 0,7), (-0,6)] / 0,7 = 0,4 nebo 40% průměrného frakční Takže zisk za vítězství obchody FG bude muset zvýšit z 29% na 40% k ospravedlnění rozšíření stop loss z -34,33% až -60%, přičemž vše ostatní stejné při splnění výše měsíční zisk goal.The příklady dávají nahlédnout do vlastností systému obchodování, které ovlivňují pozici a velikost stop loss nastavení. Úzké nastavení stop loss znamenat menší část obchodů zvolené ve správném směru nebo menší frakční zisk za vítězství obchodů. Širší nastavení znamenat pravý opak. Stop loss nastavení by neměla být libovolně nastavit nezávisle na poloze velikosti, obchodní cíle a obchodní výkonnost systému. Stop loss úrovně více či méně definovat budoucí zisky pro daný soubor pravidel obchodování, ať už uživatel si uvědomuje, že ani ne. I když je chvályhodné, že obchodníci jsou povzbuzeni svými poradci přijmout money management, doporučení konkrétní hodnoty stop loss, aniž by znali cíl zisk a průměrnou pozici, velikost může být zavádějící. Je-li obchodní systém důsledně používá tento model umožňuje přesné peníze management.James Andrews autoři newsletter zdarma u http://www.wisertrader.com kde jsou formule investiční matematika rozvinout na málo nebo žádné náklady. Stránka nabízí možnost výstrahy, free výběry, on-line fórum, obchodní šablony a pokročilé automatické obchodování systems.ÃƒÆ 'à ¢ â, ¬ Å ¡je à€ SA, © 2005 Povolení udělené
Článek Zdroj: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
Webmaster si html kód
Přidejte tento článek do svých webových stránek se!
Webmaster Zašlete svůj článek
Ne nutná registrace! Vyplňte formulář a váš článek je v Messaggiamo.Com Adresář!
