Прецизно управление на парите
Тази статия описва модела на физическо отношение между изпълнението търговия, търговски размер положение, се спре загубата на настройки и реализирането на печалба. Моделът се състои от алгебрични уравнения, които определят търговията размер и да се спре загубата настройки, необходими за удовлетворяване реализирането на печалба през определен период от време за постоянна употреба система за търговия, за който историческите данни за изпълнението е available.Most от нас мислят за един плаващ стоп загуба , като срокът за управление на парите се споменава. Уилям О'Нийл в книгата си "Как да спечелим пари в акции", използвани на стойност 7-8%. Много научавате състав, включително Stansberry и асоциирани предприятия, Изключителен Инвестиции и Оксфорд клуб, обикновено използват с 25% плаващ стоп загуба. Вариант научават все още използват по-високи стойности в 35% обхват, както е направено от Майкъл Ломбарди, и до по-висока от 50%, както е използван от д-р Стефан Купър. Изоставащи спира обикновено се използват заедно с един максимален процент от капитала на търговията, за да се избегне голям портфейл изготвя на стойността в случай, че даден търговски отива badly.Beyond тази предпазна мярка, има малко теория, обясняваща как позиция размер и изоставаше загуби спре да се изчислява, оставяйки впечатлението, че те могат да бъдат произволно избрани въз основа на един риск на ниво на комфорт. Това обаче не е така. Твърде тесните настройка загуба спрете да ядете в печалбите от излизане летливи търговия твърде рано. Твърде широк настройка загуба спрете да ядете в търговска дейност чрез консумация на твърде много капитал. Систематичен начин, за да се избере оптимално Позиция размер и да се спре загубата настройка, за да се постигне точно ниво на пари management.Intuitively, толкова по-голям успех в избора на правилно посоката на търговия и по-висока е средната печалба на търговията, свободни един може да си позволи да загуби спре. Въпреки това, когато човек има специфична цел печалба, тази връзка трябва да бъдем по-точни. За щастие, наличието на последователни данни за търговия с изпълнение позволява използването на инженерни подход. Този подход ни дава възможност да се определи много точно съотношението между средната възвръщаемост за поредица от сделки, процентът на правилните решения в посока на търговията, Размерът на всеки търговски, цели печалба и подходящия модел се спре загубата на settings.The въведени тук за управление точност парите се основава на средните стойности на ефективност до системата за търговия и е само прилага, когато една търговска система е последователно следват. Моделът не трябва да се прилага за неструктурирани търгуват в различни инструменти, които изискват различни техники за търговия. Всяка система за търговия или техника генерира уникален набор от статистически данни, до която тази методика могат да се прилагат на индивидуална модел basis.The е получена въз основа на относителна стойност от информацията лесно достъпна за всеки, който използва за търговия система за постоянно. Две кратки алгебрични отношения се развива в този процес. И накрая, примери са предвидени да се покаже ролята на позицията размер и да се спре загубата на настройките в goals.FP среща на печалбата се определя като средната относителна печалба за всички исторически сделки се вземат под внимание. РП е равен на сумата от фракционната печалби и загуби за всички сделки, разделен на общия брой на сделките N, РП = (сума на частична печалби + сумата от фракционната загуби) / Нин цел това да бъде валидно, всяко търговско трябва да включва в непосредствена близост до същия размер на капитала, ние ще назначи средна стойност C. Например, ако имаше три исторически търговия води до двадесет и пет процента, -15% и 30% печалба, средната относителна печалба ще бъде (0.25 - 0.15 + 0.30) / 3 = 0,133. Разбира се, много по-голяма статистически значим брой на сделките ще се използва в practice.Since сумата от фракционната печалби е равен на броя на печалбите ПГ пъти средната относителна FG печалба, както и сумата от фракционната губи е равен на броя на загуби NL пъти средната относителна загуба FL, определението може да се изрази като, РП = (ПГ FG + NL FL) / NIT се, че ПГ + NL = Н. Стойността на ПГ разделен на N равнява ФК, на част от търговията, избран в правилната посока. NL разделен на N е равно на (1 ? FC), тази част се търгува на избрания в грешната посока. Така N разделена на ПГ и NL напусне след form.FP = ФК FG + (1? FC) FL. . . . . . . . . . (1) Когато РП е средната относителна печалба за търговия N че всеки използва средният размер на капитала CFC е част от сделки, избран в правилната directionFG е средната относителна печалба за ПГ печели tradesFL е средната относителна загуба за NL губи tradesThe частична количества могат да бъдат изразени всеки поотделно, като проценти, но те трябва да бъдат изразени като десетични дроби в equation.In за да се използва уравнение (1), една печалба цел трябва да бъдат установени в продължение на определен период от време. Печалбата на търговията, необходими за изпълняване на конкретна цел печалба в даден период от време, зависи от броя на обещаващи сделки могат да бъдат идентифицирани от системата за търговия през този период от време. В брой обещаващи сделки, които стават достъпни в рамките на определен период от време трябва да бъде направена оценка разумно, защото последното нещо, което ние искаме да направите, е да се принуди търговия при по-малко от идеални условия. С други думи, имаме нужда да останат верни на каквато и система да ни using.For N сделки всеки на стойност една средна сума капитал С, средната относителна печалба може да се определя от общото ГД долара печалба цел, разделена на сумата от долар N всички сделки DS, РП = ГД / DSSince DS е равен на средния C главницата по броя на сделките N, това става, РП = ГД / (КН). . . . . . . . . (2). Пример 1: Да предположим, че сме направили достатъчно броят на сделките използване на нашата система за определяне, че средната относителна печалба е 10%, средната печалба на търговията е 29% и каква част от времето, в което избра правилната посока за търговия е 70%. Допълнителна нека поставила за цел да спечелите 3000 $ на месец. С нашата прогноза, ние цифра, която можем спокойно да влизат средно 3 сделки в седмицата и да останат в рамките на указанията за търговия. Това се равнява на три сделки на седмица пъти 4,33 седмици на месец, или средно 13 сделки на month.Variables: РП = 0.1N = 13DG = $ 3000 FC = = 0.7FG 0.29Solving уравнение (2) за C ни дава среден размер на всяко търговско, C = ГД / (РП N) = $ 3,000 / [(0.1) (13)] = $ 2307.69 за Средният размер на всеки tradeRearranging уравнение (1), по средната загуба спре създаването FL трябва да бъде, FL = (РП - ФК FG) / (1 - FC) = [0,1? (0.7) (0.29)] / (1? 0,7) = - 0.3433 или -34.33% Пример 2: Използване същество едни и същи ситуация, ние можем да погледнете какъв е ефектът от някои подобрения в търговията ще има върху печалбата. Кажи ние обичайно излизане печели сделки твърде рано и би могла да увеличи средната относителна FG печалба от 29% на 36%. От същата връзка, използвани за пример 1, в резултат се спре загубата на създаването FL може да бъде разширен, за да, FL = (РП - ФК FG) / (1 - FC) = [0,1? (0.7) (0.36)] / (1? 0,7) = - 0.5066 или -50.66% Пример 3: Да Предполагам, че за една серия от потенциално високо продуктивни търговия ние знаем, че едно допълнително широк загуба спре създаването на -60% е необходимо и ние искаме да знаем какъв е ефектът ще be.First ние може да искате да погледнете на ефекта на широко се спре загубата на определяне на печалбите с всичко останало останалите постоянни. Ние правим това от което се равнява на десните страни на уравнения (1) и (2) и решаване на ГД ", ГД" = (КН) [ФК FG + (1? FC) FL]. . . . . . . . . (3). = ($ 2307,69) (13) [(0,7) (0,29) + (1? 0,7) (-0,6)] = $ 689.99Clearly, нашите оригинални месечна печалба цел от 3 000 $ не може да бъде изпълнено без някои допълнителни промени, като например увеличаване на броят на сделките 13-57 през месеца. Но това не е осъществимо, тъй като тя вече е изчислено, че максималният брой на сделките, установени от системата за търговия ще бъде само 13 на month.Example 4: След това, тъй като търговията в пример 3 Смята се, че потенциално високо продуктивни професии, можем да погледнем в увеличение на частична печалба на търговията FG, необходима за обосноваване на по-широк спре загубата на определянето на -60% и все още отговаря на първоначалната цел печалба. От пренареждане на уравнение (1), FG = [РП - (1? FC) FL] / FC = [0,1? (1? 0,7) (-0,6)] / 0,7 = 0,4 или 40%, така средната относителна печалба за спечелване сделки FG ще трябва да се увеличи от 29% до 40%, за да обоснове разширяване на спре загубата от -34.33% до -60%, запазвайки всичко останало същото, като същевременно отговаря на месечна печалба goal.The горе примери дават поглед върху характеристиките за търговия, които влияят върху позицията размер и да се спре загубата настройки. Ограничи се спре загубата на настройките предполагат малък част от търговията, избран в правилната посока или по-малка относителна печалба за спечелване сделки. Разширени настройки предполагат обратното. Стоп настройки не трябва да може да бъде произволно определени независимо от позицията размер, търговски цели и резултати търговска система. Стоп нива повече или по-малко определят бъдещите печалби за даден набор от правила за търговия, независимо дали потребителят го осъзнава или не. Въпреки че е похвално, че търговците са насърчавани от своите съветници да приемат за управление на пари, по препоръка на определена стойност се спре загубата, без да знае печалбата, гол и среден размер на позицията може да бъде подвеждаща. Когато една търговска система се използва постоянно, този модел позволява точно пари management.James Андрюс автори безплатен бюлетин на http://www.wisertrader.com, където са разработени формули инвестиции в математиката малко или никакви разходи. Сайтът предлага възможност сигнали, безплатни снимки състав, един онлайн форум, търговия с шаблони и напреднала автоматична търговия systems.ÃƒÆ "А ¢ В, ¬ Е ¡Ãƒâ € SA, В © 2005 Предоставя се разрешение за
Член Източник: Messaggiamo.Com
Related:
» Legit Online Jobs» Wholesale Suppliers
» The Evolution in Anti-Spyware
» Automated Money Machine On eBay
уебмастъра Вземи Html кодекс
Добави тази статия на вашия сайт сега!
уебмастъра Подайте членове
Не е необходима регистрация! Попълнете формата и статията ви е в Messaggiamo.Com директория!
